TradingRiot.com

و حجم که موفقیت یا عدم موفقیت حراج را اندازه گیری می کند.

از این سه مؤلفه نظریه بازار حراج ، حجم مهمترین در عصر فعلی تجارت است.

با نگاهی به حجم ، می توانیم ببینیم که سایر شرکت کنندگان در بازار علاقه مند به انجام کار هستند ، که می تواند به ما کمک کند تا در تجارت خود تصمیم تحصیل کرده بگیریم.

این مقاله بخش سوم این سریال است. برای درک کامل تمام مفاهیم ذکر شده در اینجا ، من به شدت توصیه می کنم تئوری بازار حراج و مقالات پروفایل بازار را قبل از این مورد بخوانید.

اگر این مقاله را دوست دارید ، بقیه وبلاگ را بخوانید یا برای یک دوره ویدیویی جامع ، دسترسی به اختلافات خصوصی و به روزرسانی های منظم ، به Bootcamp TradingRiot بپیوندید.

برای کسانی که به دنبال مبادله رمزنگاری هستند ، می توانید با Bybit یا Binance با من تجارت کنید و 20 ٪ از هزینه های معاملات را پس انداز کنید.

حجم تجارت چیست؟

حجم نشان دهنده تعداد قراردادها یا سهام امنیتی است که بین خریداران و فروشندگان برای یک دوره معین معامله می شود.

در سهام معاملاتی ، حجم با تعداد سهام معامله شده نشان داده شده است.

در آینده و بازارهای گزینه ها ، حجم براساس تعداد قراردادهای معامله شده است.

می توانید مقاله را بخوانید ، یا نسخه ویدیویی را در زیر مشاهده کنید.

فهرست مطالب

حجم محور x

به طور سنتی ، این حجم بر روی محور x نمایش داده می شود و توسط معامله گران برای نشان دادن قدرت یا ضعف حرکات قیمت استفاده می شود.

در این نمودار 5 دقیقه ای از بندهای 10 ساله آلمانی ، می توانیم حجم نمایش داده شده در محور x در زیر نمودار را برای هر شمع 5 دقیقه ای مشاهده کنیم.

در سمت راست ، می توانید تعداد قراردادهای معامله شده را نیز مشاهده کنید.

در بازار گرایش ، می خواهید قیمت را تأیید کنید.

این بدان معناست که شما باید در دوره های روند ، حجم فزاینده ای را مشاهده کنید.

هنگامی که بازار شروع به ایجاد اوج های جدید یا پایین می کند که از نظر حجم تأیید نمی شود ، می توانیم از این واگرایی برای مشاهده فرسودگی و وارونگی های احتمالی استفاده کنیم.

برای دیدن این واگرایی ، می توانیم به جای یک نشانگر حجم کلاسیک ، از یک نشانگر حجم در تعادل استفاده کنیم.

در حالت تعادل

حجم متعادل (OBV) ساده و آسان برای استفاده از نوسان ساز است.

هنگامی که بازار بالاتر از دوره قبلی بسته می شود ، حجم اضافه می شود.

هنگامی که بازار پایین تر از دوره قبلی بسته می شود ، حجم کم می شود.

این تعداد کل حجم را فراهم می کند و می تواند واگرایی ساده از قیمت های بالاتر/پایین را که توسط حجم تأیید نمی شوند ، به ما بدهد.

حجم نسبی

از شاخص های حجم کلاسیک ، حجم نسبی مورد علاقه من است.

RVOL ، به ما می گوید که چگونه حجم فعلی با حجم معاملات گذشته در طی یک دوره معین مقایسه می شود.

حجم نسبی بالا در انتهای حرکات ، طولانی و شورت های دیررس را نشان می دهد ، اما همچنین تأیید شکستگی از محدوده را نشان می دهد.

همانطور که در این مثال مشاهده می کنید ، پشتیبانی ساختاری با حجم نسبی زیاد (بالاتر از 200 ٪ آستانه) شکسته شد.

این نشانگر این است که فروشندگان قدم می گذارند و احتمال دفاع از سطح در مورد آزمایش مجدد که بعداً اتفاق می افتد.

مثال دوم مدت زمان طولانی را نشان می دهد که حرکات را به مقاومت می پردازند.

اگر توجه کرده اید ، در شاخص های RVOL نیز میله های زرد وجود دارد.

اینها نشان دهنده حجم نسبی پایین هستند و همان موارد مفید هستند.

حرکات روی حجم نسبی کم اغلب اوقات پر می شود.

به همین دلیل می توانیم از آنها به عنوان اهداف استفاده کنیم.

در این مثال ، ما می توانیم وارد تجارت شویم که قیمت نتوانست بالاتر از بالاتر از سطح قبلی با حجم واگرا و دلتا در نمودار ردپای بسته شود.

توضیح این موضوع بسیار فراتر از این مقاله است ، اما اگر شما علاقه مند به یادگیری نحوه استفاده از حجم و جریان سفارش در معاملات خود هستید ، می توانید نگاهی به Bootcamp TradingRiot داشته باشید.

آناتومی مشخصات حجم

در مقایسه با حجم سنتی نمایش داده شده در محور x ، می توانیم مشخصات حجم را در محور y پیدا کنیم.

مشخصات حجم نشان می دهد که حجم ما به جای زمان با یک قیمت خاص معامله می شود.

هر بار که یک قرارداد معامله می شود ، مشخصات حجم با قیمتی که قرارداد معامله می شود ایجاد می شود.

به این ترتیب ، معامله گران می توانند ببینند که حجم در آن در یک دوره معاملاتی معین معامله نشده است.

سپس این نمایه حجم به همان روشی با مشخصات بازار با منحنی توزیع نمایش داده می شود.

در طول توزیع ، می توانیم به هر سطح قیمت نگاه کنیم تا ببینیم میزان حجم در آنجا معامله شده است.

این سطح قیمت گره نامیده می شود.

اندازه هر گره با تعداد قراردادهای معامله شده در داخل آن تعیین می شود.

همانطور که در نمودار بزرگنمایی مشاهده می کنید ، هر گره تعداد قراردادهای خاص خود را دارد.

بنابراین اگر شماره 6017 وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که 6017 قرارداد در یک قیمت قیمت معینی معامله می شوند.

وقتی تعداد بیشتر باشد ، گره ای با حجم اجرا شده بالا است.

به آنها گره های با حجم بالا (HVN) گفته می شود.

این مناطق متعادل نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار با ارزش منصفانه موافقت کرده اند و هیچ اقدام تهاجمی فراخوانده نشده است.

برعکس این گره های حجم کم (LVN) هستند. اینها شامل حجم کم اجرا شده ، شبیه به چاپ های منفرد ، قیمت به سرعت از طریق آنها در حجم کم حرکت می کند.

آنها به عنوان خلاء برای قیمت ها کار می کنند زیرا بازار اغلب به آنها جذب می شود.

در بیشتر موارد ، حجم زیاد می پذیرند و حجم کم قیمت را رد می کند.

به همین دلیل قیمت ها اغلب از لبه های گره های با حجم بالا گزاف گویی می کنند ، بنابراین برای ورودی ها و اهداف عالی هستند.

اما اگر قیمت ها در داخل HVN ها را بپذیرند ، می توانیم با ورود به مناطقی با ارزش عادلانه که قبلاً منصفانه هستیم ، انتظار رفتار چرخشی محدودتری داشته باشیم.

این نمونه های رفتاری در پایان مقاله تئوری بازار حراج نشان داده شد.

در اینجا نمونه ای از رفتار HVN و LVN آورده شده است.

1. در یورو Stoxx 50 (FESX) ، بازار پس از بسته شدن پول نقد ، HVN را ایجاد می کند.
2. هنگامی که ما به آزمایش HVN بازگشتیم ، بازار در ابتدا آن را رد می کند اما بعد از آن به آرامی در داخل HVN می پذیرید ، می بینید که چگونه قیمت فوراً محدود تر می شود و لبه های داخل HVN را کاوش می کند.
3. حراج ناموفق در بالای HVN ، و رد شدید.
4. هنگامی که بازار در زیر HVN شکسته شد ، می توانیم قبل از فروش بیشتر ، دوباره آزمایش سریع را مشاهده کنیم.

علاوه بر HVN و LVN ، همان مشخصات بازار می توانیم یک منطقه با ارزش پیدا کنیم.

منطقه مقدار 68 ٪ از حجم انباشته شده در داخل نمایه را نشان می دهد.

و نقطه کنترل ، که یک سطح با بیشترین حجم است.

مشخصات بازار در مقابل مشخصات حجم

بحث در حال انجام است که آیا معامله گران باید از منطقه ارزش مشخصات TPO بالا ، کم و نقطه کنترل یا ارزش حجم سطح بالا ، کم و حجم کنترل استفاده کنند.

این به ترجیح شخصی شما بستگی دارد ، اما بیشتر معامله گران حرفه ای که من دیده ام ، تأکید بیشتری بر حجم نسبت به زمان دارند.

بنابراین ، من شخصاً از منطقه ارزش حجم بالا ، کم و نقطه کنترل استفاده می کنم ، اما من هنوز هم آن را با مشخصات بازار پوشانده ام که در آن ناهنجاری هایی مانند لبه ها (HVN) ، چاپ های تک (LVN) ، اوج های ضعیف/پایین و دم را کنترل می کنم. بشر

اکثر سیستم عامل های پیشرفته نمودار مانند Sierra Chart ، به شما امکان می دهد تا این دو را پوشانده و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید سطح شما بر اساس حجم یا زمان محاسبه شود.

تجارت در نقطه کنترل

نقطه کنترل یک آهنربای عالی برای بازار است.

آنها اهداف بسیار بهتری نسبت به نقاط ورود دارند زیرا مناطقی را با بیشترین حجم معامله می کنند ، و بازارها اغلب تمایل دارند که در اطراف آنها باشد زیرا شما تعداد زیادی از شرکت کنندگان را با علاقه به تجارت قدم می زنید.

به خصوص در روزهای متعادل ، می توانید هر بار که سعی می کنید تجارت را در یک نقطه کنترل قبلی قرار دهید ، کاملاً خرد شوید.

با نگاهی به این مثال در Euro Stoxx ، به وضوح می توانید ببینید که بهترین شرط بندی شما در حال اجرا در سطح ارزش و کمترین میزان پاسخگو است که در آن هر بار بازار سعی می کرد منطقه را بشکند ، به سرعت به عقب رانده می شد.

ابزارهایی مانند نمودارهای ردپای به ما کمک می کنند تا آنچه را که در آن تلاش های شکستگی اتفاق می افتد ، ببینیم.

در این حالت ، در اولین تلاش برای شکستن زیر منطقه ارزش روز گذشته ، می توانیم 441 کنتراست فروخته شده را به یکباره جذب کنیم.

اندکی پس از آن قیمت پایین تیک پایین تر شد و حراج را با فروشنده بزرگ 190 قطعه که در کمترین میزان Delta Divergence گیر کرده بود ، به پایان رساند ، این به طور کلی یک سیگنال بسیار خوب است که قسمت پایین آن در آن قرار دارد.

نقطه کنترل حجم برهنه

نقطه کنترل حجم برهنه بالاترین اهمیت را نشان می دهد.

آنها برهنه خوانده می شوند زیرا هنوز آزمایش نشده اند.

این امر آنها را مهم می کند زیرا مانند هر سطح آزمایش نشده دیگر ، چشم های زیادی در مورد NVPOC ها و دستورات استراحت زیادی وجود دارد که آنها را دراز می کند.

آنها هر دو اهداف و ورودی های عالی هستند زیرا بازار اغلب واکنشی در مورد ضربه زدن به آنها ارائه می دهد.

نمونه بارز تجارت NVPOC این روغن خام است ، جایی که می توانیم حرکت تیز را از طریق LVN مشاهده کنیم و قیمت را در NVPOC متوقف کنیم و در نهایت از آن فرو می رود.

دقت مشخصات حجم در بازارهای مختلف

بسیاری از بازرگانان پروفایل حجم تأکید زیادی بر نقطه کنترل و سطح ارزش و پایین ترین سطح دارند.

این بدیهی است که این سؤال را ایجاد می کند که وقتی همه در همان سطح تماشا می کنند ، آیا دقیق است؟

نه تنها هیچ چیز در بازار 100 ٪ نیست ، بلکه انواع مختلفی از بازارها نیز وجود دارد که واکنش های این سطح متفاوت خواهد بود.

این با نقدینگی بازارهایی که شما معامله می کنید تعیین می شود.

اگر در حال تجارت بازارهای آهسته مایع بالا مانند اوراق قرضه هستید ، این سطح در مقایسه با بازارهای نازک پرش مانند بیت کوین یا DAX نقش بسیار مهمی تر خواهد داشت.

همانطور که مشاهده می کنید ، هر دو Zn و FDAX از منطقه ارزش روز گذشته فروخته می شوند ، اما DAX سطح 30 چیزی را که در مقایسه با 10 سال است که آن را آزمایش کرده و به فروش می رساند ، سطح را به دست آورد.

من نمی گویم که هیچ بازاری بهتر از دیگری است ، زیرا برخی از معامله گران نمی توانند در حال تماشای بازار اوراق قرضه آهسته باشند و آنها بسیار سریع و با سرعت DAX یا بیت کوین تجارت می کنند.

شما باید از بازار خود آگاه باشید و POC ، VAH و VALS را به عنوان 100 ٪ دقیق مصرف نکنید.

در اینجا جدول بازارهای آینده تقسیم شده بر اساس نقدینگی آنها است. بیشترین مایع به این سطوح دقیق تر از نازک ها احترام می گذارد.

اما این بدان معنا نیست که شما باید بازارهای نازک را تجارت کنید زیرا تقریباً روزانه نوسانات زیادی را ارائه می دهند و فرصت های بیشتری را نسبت به بازارهای ضخیم تر به ارمغان می آورند.

این کار را 100 ٪ نکنید ، شرایط بازار به طور مداوم تغییر می کند ، بنابراین نقدینگی در آن بازارها می تواند به سرعت تغییر کند همانطور که در هنگام سقوط کروناویروس در مارس 2020 مشاهده کردیم.

ایده جدا کردن بازارها و واکنشهای سطح نمایه حجم از یک وبینار عالی با کوین توچ که به میزبانی BookMap به میزبانی BookMap برگزار شده است ، به همه توصیه می کنم که به آن توجه کنند.

پروفایل حجم کامپوزیت

پروفایل های حجم کامپوزیت به طور معمول از چند روز تا هفته یا سالها طول می کشد.

آنها می توانند به دو دسته جدا شوند.

پروفایل های تناوبی ثابت و پروفایل های سفارشی.

پروفایل های تناوبی ثابت

احتمالاً محبوب تر مبتنی بر تناوب ثابت است. پروفایل های هفتگی و ماهانه نمای سریع از توزیع هر هفته و ماه معاملاتی را نشان می دهد.

معامله گران نیز غالباً منطقه ارزش را پایین ، زیاد و نقطه کنترل هفته قبل یا ماه را نشان می دهند و واکنش در اطراف آن مناطق پیش بینی می کنند.

نمودار بالا پروفایل های حجم ماهانه و هفتگی بیت کوین را در Exochart نشان می دهد.

سایر پروفایل های تناوبی ثابت بر اساس روزهای محدوده محدود است ، این موارد قبلاً در مقاله پروفایل بازار توضیح داده شده است.

پروفایل حجم سفارشی

این ترجیح شخصی من برای ایجاد پروفایل حجم کامپوزیت است.

اینها مبتنی بر هر دوره زمانی ثابت نیست بلکه در حرکات بازار است.

من در مورد اینها از Paracurve آموخته ام.

هدف این است که پاهای مربوطه را نشان دهیم که بازار در حال حاضر در حال عقب نشینی و برجسته کردن HVN ها و LVN ها به جای VAH و VAL است.

اگر مشخصات حجم کامپوزیت را در E-Mini S & P500 از ماه مارس تا سطح سپتامبر بالا بکشیم ، بسیاری از گره های حجم بالا را دریافت می کنیم که در راه بالا ساخته شده اند.

هنگامی که ما از بازه های زمانی پایین حرکت کردیم ، می توانیم از این گره های با حجم بالا به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده کنیم و قوانین پذیرش/رد نظریه بازار حراج را اعمال کنیم.

سریع به پایان ماه سپتامبر و ماه اکتبر ، می بینید که چگونه این سطوح که یک ماه پیش ترسیم شده اند ، رعایت می شوند.

آنها کامل نیستند ، و آنها فقط یک قطعه از معما را ارائه می دهند ، اما اگر ما در HVN یا LVN هستیم و چه نوع رفتاری را می توانیم انتظار داشته باشیم ، یک مرور سریع به ما می دهند ، در LVN ها یا در HVN ها گرایش پیدا می کنیم.

من از یک پروفایل حجم کامپوزیت "بی پایان" استفاده می کنم که به سادگی تمام میله های موجود در نمودار را مشخص می کند و همیشه قیمت های در حال تحول را به روز می کند.

این یک پروفایل حجم کامپوزیت در BUND از سال 2010 است و به طور مداوم برای آینده به روز می شود.

خطوط سبز پایین HVN ها ، تاپ های قرمز HVN و POC های زرد قابل توجه هستند.

به این ترتیب ، من می توانم به سرعت تعیین کنم که در چه نوع محیطی قرار داریم و از سایر الگوهای و ابزارهای اقدام قیمت برای یافتن فرصت های تجاری عالی استفاده می کنیم.

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تجارت و استفاده از این سطوح را می توان در طرح تجاری یافت.

در نتیجه

آنهایی که تئوری بازار حراج و مشخصات بازار را می شناسند ، مشخصات حجم را بسیار آسان می دانند.

این به سادگی دقت بیشتری را در شکل سطح در سن تجارت الکترونیکی به ارمغان می آورد.

با استفاده از مفاهیم نظریه بازار حراج ، سازماندهی داده ها با مشخصات بازار و اجرای سطح مشخصات حجم ، یک حرفه عالی در معاملات خواهید داشت.