تجارت با فرکانس بالا: یک راهنمای عملی برای استراتژی های الگوریتمی و سیستم های معاملاتی

اکنون آن را در بستر یادگیری O'Reilly با یک آزمایش رایگان 10 روزه بخوانید.

اعضای O'Reilly دسترسی نامحدودی به تجربیات آموزش آنلاین آنلاین ، به علاوه کتاب ، فیلم و محتوای دیجیتالی از O'Reilly و نزدیک به 200 شریک انتشارات قابل اعتماد دارند.

توضیحات کتاب

راهنمای دستی برای دنیای سریع و در حال تغییر تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی

بازارهای مالی به دلیل ادامه گسترش قدرت رایانه و الگوریتم ها در حال نوآوری سریع هستند. این تحولات یک رشته سرمایه گذاری جدید به نام معاملات با فرکانس بالا ایجاد کرده است.

این کتاب تمام جنبه های تجارت با فرکانس بالا ، از پرونده تجاری و تدوین ایده ها از طریق توسعه سیستم های معاملاتی گرفته تا استفاده از سرمایه و ارزیابی عملکرد متعاقب آن را در بر می گیرد. این شرکت همچنین شامل استراتژی های معاملاتی کمی است ، با ریزساختار بازار ، داوری رویداد و داوری انحرافات که با جزئیات بسیار زیاد مورد بحث قرار می گیرند.

شامل ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای ساختن یک سیستم معاملاتی با فرکانس بالا

جزئیات فرایند تجزیه و تحلیل پس از تجارت ، از جمله معیارهای کلیدی عملکرد و ارزیابی کیفیت تجارت

نوشته شده توسط حرفه ای صنعت مشهور ایرنه آلدریج

علاقه به معاملات با فرکانس بالا طی یک سال گذشته منفجر شده است. این کتاب آنچه را که شما برای به دست آوردن درک بهتر از نحوه کار و استفاده از این رویکرد در تلاشهای تجاری خود نیاز دارید ، دارد.

فهرست مطالب

1. کپی رایت
2. تصدیق
3. 1. معرفی
4. 2. تکامل تجارت با فرکانس بالا
   1. 2. 1بازارهای مالی و نوآوری فناوری
   2. 2. 2تکامل روش تجارت
   1. 3. 1مقایسه با رویکردهای سنتی برای تجارت
      1. 3. 1. 1. فنی ، اساسی یا کمکی؟
      2. 3. 1. 2. الگوریتمی ، سیستماتیک ، الکترونیکی یا کمتری؟
      1. 3. 2. 1. رقبا
      2. 3. 2. 2. سرمایه گذاران
      3. 3. 2. 3. خدمات و ارائه دهندگان فناوری
         1. 3. 2. 3. 1. اعدام الکترونیکی
         2. 3. 2. 3. 2. حضانت و پاکسازی
         3. 3. 2. 3. 3. نرم افزار
         4. 3. 2. 3. 4. حقوقی ، حسابداری و سایر خدمات حرفه ای
         1. 3. 3. 1. بررسی اجمالی
         2. 3. 3. 2. توسعه مدل
         3. 3. 3. 3. اجرای سیستم
         4. 3. 3. 4. بستر معاملاتی
         5. 3. 3. 5. مدیریت ریسک
         1. 3. 4. 1. درآمد ناشی از اهرم و نسبت شارپ
         2. 3. 4. 2. هزینه های شفاف و نهفته
         3. 3. 4. 3. کارکنان
         1. 4. 1بازارهای مالی و مناسب بودن آنها برای تجارت با فرکانس بالا
            1. 4. 1. 1. بازارهای با درآمد ثابت
               1. 4. 1. 1. 1. بازارهای نرخ بهره
               2. 4. 1. 1. 2. بازارهای باند
               1. 5. 1خصوصیات اصلی بازگشت
               2. 5. 2نسبت مقایسه ای
               3. 5. 3. انتساب عملکرد
               4. 5. 4سایر ملاحظات در ارزیابی استراتژی
                  1. 5. 4. 1. ظرفیت استراتژی
                  2. 5. 4. 2. طول دوره ارزیابی برای استراتژی های با فرکانس بالا
                  1. 6. 1. انواع سفارش
                     1. 6. 1. 1. مشخصات قیمت سفارش
                        1. 6. 1. 1. 1. سفارشات بازار در مقابل سفارشات محدود
                        2. 6. 1. 1. 2. سودآوری سفارشات محدود
                        3. 6. 1. 1. 3. تأخیر در اجرای سفارش محدود
                        4. 6. 1. 1. 4. سفارشات را محدود کنید و پیشنهادات پیشنهادی را گسترش دهید
                        5. 6. 1. 1. 5. سفارشات و نوسانات بازار را محدود کنید
                        1. 7. 1. پیش بینی حرکت قیمت در فرکانس های بالا
                           1. 7. 1. 1. پیش بینی و کارآیی بازار
                           2. 7. 1. 2. آزمایش برای راندمان بازار و پیش بینی
                              1. 7. 1. 2. 1. تست اجرای غیر پارامتری
                              2. 7. 1. 2. 2. آزمایش پیاده روی های تصادفی
                              3. 7. 1. 2. 3. تست های مبتنی بر Autoregression
                              4. 7. 1. 2. 4. تست های کارآیی بازار بر اساس فرضیه Martingale
                              5. 7. 1. 2. 5. تست های مبتنی بر ادغام از کارآیی بازار
                              1. 8. 1خصوصیات آماری بازده
                              2. 8. 2مدلهای اقتصاد سنجی خطی
                                 1. 8. 2. 1. جایگاه
                                 2. 8. 2. 2. برآورد خودکار (AR)
                                 3. 8. 2. 3. تخمین میانگین حرکت (MA)
                                 4. 8. 2. 4. میانگین متحرک خودکار (ARMA)
                                 5. 8. 2. 5. یکپارچه سازی
                                 1. 8. 4. 1. بررسی اجمالی
                                 2. 8. 4. 2. گسترش سری تیلور (مدل های دو طرفه)
                                 3. 8. 4. 3. مدل های آستانه خودکار (TAR)
                                 4. 8. 4. 4. مدل های سوئیچینگ مارکوف
                                 5. 8. 4. 5. برآورد غیر پارامتری مدلهای غیرخطی
                                 6. 8. 4. 6. شبکه های عصبی
                                 1. 9. 1خواص داده های کنه
                                 2. 9. 2مقدار و کیفیت داده های کنه
                                 3. 9. 3پیشنهاد پیشنهادات
                                 4. 9. 4گزاف گویی
                                 5. 9. 5مدل سازی ورود داده های کنه
                                 6. 9. 6استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی سنتی برای تیک داده
                                 7. 9. 7نتیجه
                                 1. 10. 1. نمای کلی استراتژی های تجارت موجودی
                                 2. 10. 2. سفارشات ، معامله گران و نقدینگی
                                    1. 10. 2. 1. سفارشات مورد استفاده در تجارت ریزساختار
                                    2. 10. 2. 2. انواع معامله گر در تجارت ریزساختار بازار
                                    3. 10. 2. 3. تأمین نقدینگی
                                    1. 10. 4. 1. وقتی کتاب سفارش محدود قابل مشاهده است
                                    2. 10. 4. 2. وقتی کتاب سفارش محدود قابل مشاهده نیست
                                    1. 11. 1اقدامات اطلاعات نامتقارن
                                       1. 11. 1. 1. به نقل از پیشنهاد پیشنهاد
                                       2. 11. 1. 2. گسترش پیشنهادی مؤثر
                                       3. 11. 1. 3. تأثیر مبتنی بر اطلاعات
                                       4. 11. 1. 4. اجزای انتخاب نامطلوب گسترش پیشنهادات
                                       5. 11. 1. 5. احتمال تجارت آگاهانه
                                       1. 11. 2. 1. تجارت با اطلاعات موجود در گسترش پیشنهادات
                                       2. 11. 2. 2. تجارت با پرخاشگری سفارش
                                       3. 11. 2. 3. تجارت در جریان سفارش
                                          1. 11. 2. 3. 1. نمای کلی جریان سفارش
                                          2. 11. 2. 3. 2. جریان سفارش مستقیماً قابل مشاهده است
                                          3. 11. 2. 3. 3. جریان سفارش به طور مستقیم قابل مشاهده نیست
                                          4. 11. 2. 3. 4. همبستگی جریان سفارش
                                          1. 12. 1توسعه استراتژی های معاملات داوری رویداد
                                          2. 12. 2چه چیزی یک رویداد را تشکیل می دهد؟
                                          3. 12. 3روشهای پیش بینی
                                             1. 12. 3. 1. پیش بینی های جهت دار
                                                1. 12. 3. 1. 1. مثال: تجارت USD/CAD در اعلامیه های تورم ایالات متحده
                                                1. 12. 4. 1. اخبار شرکتی
                                                2. 12. 4. 2. اخبار صنعت
                                                3. 12. 4. 3. اخبار اقتصاد کلان
                                                1. 12. 5. 1. بازارهای ارزی
                                                2. 12. 5. 2. بازارهای عدالت
                                                3. 12. 5. 3. بازارهای با درآمد ثابت
                                                4. 12. 5. 4. بازارهای آینده
                                                5. 12. 5. 5. اقتصادهای نوظهور
                                                6. 12. 5. 6. بازارهای کالایی
                                                7. 12. 5. 7. اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITS)
                                                1. 13. 1مبانی ریاضی
                                                2. 13. 2کاربردهای عملی داوری آماری
                                                   1. 13. 2. 1. ملاحظات عمومی
                                                   2. 13. 2. 2. ارز خارجی
                                                      1. 13. 2. 2. 1. داوری مثلثی
                                                      2. 13. 2. 2. 2. آربیتراژ برابری سود کشف نشده
                                                      1. 13. 2. 3. 1. داوری کلاسهای مختلف سهام در همان صادرکننده
                                                      2. 13. 2. 3. 2. داوری بی طرف بازار
                                                      3. 13. 2. 3. 3. داوری نقدینگی
                                                      4. 13. 2. 3. 4. سرریز اطلاعات بزرگ به کوچک
                                                      1. 13. 2. 4. 1. تجارت
                                                      2. 13. 2. 4. 2. آینده/داوری سهام عدالت
                                                      1. 14. 1مبانی تحلیلی بهینه سازی نمونه کارها
                                                         1. 14. 1. 1. نمایش گرافیکی مشکل بهینه سازی نمونه کارها
                                                         2. 14. 1. 2. چارچوب بهینه سازی نمونه کارها اصلی
                                                         3. 14. 1. 3. بهینه سازی نمونه کارها در حضور هزینه های معامله
                                                         4. 14. 1. 4. تنوع نمونه کارها با همبستگی های نامتقارن
                                                         5. 14. 1. 5. برخورد با خطاهای تخمین در بهینه سازی نمونه کارها
                                                         1. 14. 2. 1. چه مقدار اهرم در نمونه کارها مناسب است؟
                                                         2. 14. 2. 2. چه بخشی از نمونه کارها باید در کدام استراتژی تجارت سرمایه گذاری شود؟
                                                         1. 15. 1ارزیابی پیش بینی های نقطه
                                                         2. 15. 2ارزیابی پیش بینی های جهت دار
                                                            1. 15. 2. 1. تعیین سیگنال های تجاری مبتنی بر مدل
                                                            2. 15. 2. 2. شناسایی سابق معاملات موفق و ناموفق در داده های تاریخی
                                                            3. 15. 2. 3. محاسبه احتمالات حاشیه ای
                                                            4. 15. 2. 4. منحنی های دقت
                                                            1. 16. 1چرخه عمر توسعه مدل
                                                            2. 16. 2اجرای سیستم
                                                               1. 16. 2. 1. مراحل اصلی در اجرای سیستم های با فرکانس بالا
                                                               2. 16. 2. 2. مشکلات رایج در اجرای سیستم ها
                                                                  1. 16. 2. 2. 1. تحریف زمان
                                                                  2. 16. 2. 2. 2. سرعت اجرا
                                                                  1. 16. 3. 1. آزمایش مجموعه داده ها
                                                                  2. 16. 3. 2. تست واحد
                                                                  3. 16. 3. 3. تست ادغام
                                                                  4. 16. 3. 4. تست سیستم
                                                                  5. 16. 3. 5. از آزمایش مورد استفاده کنید
                                                                  1. 17. 1تعیین اهداف مدیریت ریسک
                                                                  2. 17. 2اندازه گیری خطر
                                                                     1. 17. 2. 1. اندازه گیری ریسک بازار
                                                                     2. 17. 2. 2. اندازه گیری اعتبار و ریسک طرف مقابل
                                                                     3. 17. 2. 3. اندازه گیری خطر نقدینگی
                                                                     4. 17. 2. 4. اندازه گیری خطر عملیاتی
                                                                     5. 17. 2. 5. اندازه گیری خطر قانونی
                                                                     1. 17. 3. 1. ضررها را متوقف کنید
                                                                     2. 17. 3. 2. قرار گرفتن در معرض نمونه کارها Hedging
                                                                     1. 18. 1اجرای سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا
                                                                        1. 18. 1. 1. نمای کلی الگوریتم های اجرا
                                                                        2. 18. 1. 2. انتخاب پرخاشگرانه بازار
                                                                        3. 18. 1. 3. استراتژی های مقیاس قیمت
                                                                        4. 18. 1. 4. برش سفارشات بزرگ
                                                                        1. 18. 2. 1. تجزیه و تحلیل قبل از دوره
                                                                        2. 18. 2. 2. نظارت بر عملکرد زمان اجرا
                                                                        1. 19. 1تجزیه و تحلیل هزینه پس از تجارت
                                                                           1. 19. 1. 1. هزینه های اعدام شفاف
                                                                              1. 19. 1. 1. 1. کمیسیون های کارگزاری
                                                                              2. 19. 1. 1. 2. هزینه مبادله
                                                                              3. 19. 1. 1. 3. مالیات
                                                                              1. 19. 1. 2. 1. پیشنهاد پیشنهادات
                                                                              2. 19. 1. 2. 2. هزینه های تأخیر سرمایه گذاری
                                                                              3. 19. 1. 2. 3. هزینه های تقدیر قیمت
                                                                              4. 19. 1. 2. 4. هزینه های تأثیر بازار
                                                                              5. 19. 1. 2. 5. هزینه های ریسک زمان بندی
                                                                              6. 19. 1. 2. 6. هزینه فرصت
                                                                              1. 19. 2. 1. مرز تجاری کارآمد
                                                                              2. 19. 2. 2. تجزیه و تحلیل معیار
                                                                              3. 19. 2. 3. اندازه گیری عملکرد نسبی
                                                                              4. 19. 2. 4. کمبود اجرای
                                                                              5. 19. 2. 5. خلاصه تجزیه و تحلیل عملکرد
                                                                              1. 19. 4آنچه در وب سایت پیدا خواهید کرد

                                                                              اطلاعات محصول

                                                                              • عنوان: معاملات با فرکانس بالا: یک راهنمای عملی برای استراتژی های الگوریتمی و سیستم های معاملاتی
                                                                              • نویسنده (ها):
                                                                              • تاریخ انتشار: دسامبر 2009
                                                                              • ناشر (ها): ویلی
                                                                              • ISBN: 9780470563762

                                                                              شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

                                                                              سیستم ها و روش های تجاری ، + وب سایت ، چاپ 5

                                                                              توسط پری جی. کافمن

                                                                              راهنمای نهایی سیستم های معاملاتی ، تقریباً سی سال ، کاملاً اصلاح و به روز شده ، حرفه ای و…

                                                                              تجارت الگوریتمی: استراتژی های برنده و دلیل آنها

                                                                              توسط ارنست پی چان

                                                                              ستایش برای تجارت الگوریتمی "تجارت الگوریتمی کتابی روشنگری در مورد تجارت کمی است که توسط یک…

                                                                              تجارت کمی: چگونه تجارت تجارت الگوریتمی خود را بسازیم

                                                                              توسط ارنست پی چان

                                                                              در حالی که معامله گران نهادی همچنان به اجرای معاملات کمی (یا الگوریتمی) ادامه می دهند ، بسیاری از معامله گران مستقل از این سوال که آیا ...

                                                                              در داخل جعبه سیاه: یک راهنمای ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا ، چاپ 2

                                                                              توسط Rishi K. Narang

                                                                              نسخه جدید کتابی که تجارت کم و و Algo را در این نسخه به روز شده از…