APRA توضیح می دهد: نقدینگی در بانکداری

در ابتدایی ترین سطح خود ، نقدینگی امکان دسترسی به پول نقد در صورت نیاز است. نقدینگی یک نکته مهم برای همه اشخاص تنظیم شده APRA است: بانکها باید بتوانند پول خود را به سپرده گذاران بپردازند ، وجوه فوق مالی باید بتواند مزایا و درخواست هایی را برای انتشار وجوه بپردازد و بیمه گذاران باید بتوانند مطالبات خود را بپردازند-گاهی اوقات در مدت کوتاهی (مانند انتشار موقت COVID-19 از طرح Superannuation یا تعداد زیادی از مطالبات بیمه پس از آتش سوزی های تابستانی 2019/2020).

در رابطه با بانک ها ، سه نوع نقدینگی مختلف وجود دارد که مرتبط هستند:

1. بودجه نقدینگی: این مربوط به توانایی بانکها در پرداخت بدهی های خود در موعد مقرر است.
2. نقدینگی بانک مرکزی: این مربوط به بودجه تأمین شده به شرکت کنندگان در بازار است.
3. نقدینگی بازار: این مربوط به توانایی سرمایه گذاران در دارایی های تجاری در بازار است (به عنوان مثال ، دارایی نقدینگی است اگر به راحتی می توان در مقادیر زیادی با تنها تغییرات اندک در قیمت آن فروخته شد).

این مقاله به تأمین بودجه نقدینگی می پردازد ، که برای ایمنی و ثبات بانکها ، اتحادیه های اعتباری و جوامع ساختمان (که در این مقاله به عنوان "بانک ها" گفته می شود) بسیار مهم است ، و این برای کارهایی که توسط APRA و تنظیم کننده های همسالان آن انجام شده است ، مهم استسراسر دنیا.

ریسک نقدینگی

بانک ها باید ریسک نقدینگی بودجه خود را با دقت مدیریت کنند. این امر به این دلیل است که بانک ها به طور معمول بخش قابل توجهی از بودجه خود را از سپرده گذاران برای مدت کوتاه وام می گیرند (در واقع ، بخش قابل توجهی در هر زمان که باید خارج شود) ، در حالی که در همان زمان آنها اغلب این پول را برای مشتریان به مدت طولانی تر وام می دهند ،مانند وام 30 ساله در خانه.

اگر سپرده گذاران بخواهند پس از مدت کوتاهی سپرده های خود را پس بگیرند ، بانک نمی تواند بلافاصله از وام خانه پول بگیرد. این بدان معنی است که بانک یا نیاز دارد:

• عرضه پول نقد در دست داشته باشید.
• پول جدیدی را از یک سپرده گذار/سرمایه گذار دیگر وام بگیرید ، یا
• برای جمع آوری وجوه ، دارایی بفروشید.

داشتن توانایی کافی در انجام برخی از این موارد یا همه این کارها بسیار مهم است ، زیرا جامعه به بانکهایی که قادر به بازپرداخت طلبکاران خود-مانند سپرده گذاران و دارندگان اوراق قرضه-هستند ، متکی است. عدم توانایی در پرداخت به خطر پس انداز سپرده گذاران و اختلال در توانایی مشتریان در پرداخت صورتحساب ، انتقال وجوه یا دریافت درآمد. همچنین باعث می شود اعتماد به ایمنی سیستم مالی وسیع تر به شدت تضعیف شود.

تنظیم کننده های محتاطانه مانند APRA منابع قابل توجهی را برای اطمینان از اینکه بانک ها با دقت مدیریت ریسک نقدینگی را انجام می دهند ، اختصاص می دهند.

APRA و خطر نقدینگی

وظیفه APRA این است که با اطمینان از اینكه ، در همه شرایط معقول ، وعده های مالی توسط مؤسساتی كه نظارت می كنند ، در یك سیستم مالی پایدار ، كارآمد و رقابتی انجام شود. بنابراین بخش اصلی کار APRA اطمینان از محدود کردن بانک ها میزان خطر نقدینگی آنها است. APRA به دنبال این است که این کار را از چند طریق انجام دهد ، از جمله:

• APRA به بانک ها نیاز دارد تا حداقل دارایی های نقدینگی (دارایی هایی را که می توانند به راحتی و به سرعت به پول نقد تبدیل شوند) در برابر خطر نقدینگی احتمالی نگه دارند. نسبت های کلیدی نظارتی که بانک ها باید برآورده کنند ، به عنوان "نسبت پوشش نقدینگی" یا "حداقل نسبت نگهدارنده نقدینگی" شناخته می شود.
• APRA به بانکهای بزرگتر و پیچیده تری نیاز دارد تا وام و وام خود را ساختار دهند تا فرصت کمتری برای ایجاد خطر نقدینگی وجود داشته باشد. این امر از طریق یک الزام نظارتی به عنوان "نسبت بودجه پایدار خالص" حاصل می شود.

نمودارهای زیر خطر نقدینگی را نشان می دهد.

در نمودار 1 ، یک بانک به مدت سه سال 100 دلار به مشتری شرکت وام می دهد و با وام 100 دلار از مشتری دیگر - یک سپرده گذار شرکت - به مدت سه سال آن را تأمین می کند.

هنگامی که مشتری شرکت وام را در سال سه بازپرداخت می کند ، این بانک 100 دلار دریافت می کند و از آن پول برای بازپرداخت سپرده گذار شرکت استفاده می کند. این بانک مسئولیت خود را کاملاً مطابقت داده است ، بنابراین هیچ ریسک نقدینگی ندارد.

از طرف دیگر ، یک بانک ممکن است برای تأمین اعتبار وام سه ساله خود ، یک سپرده کوتاهتر را بگیرد.

در نمودار 2 ، این بانک به مدت سه سال 100 دلار به مشتری شرکت وام می دهد و با وام 100 دلار از مشتری دیگر به مدت دو سال ، آن را تأمین می کند. در این حالت ، این بانک ریسک نقدینگی را دارد ، زیرا در سال دو بالغ می شود ، وام خود را بازپرداخت می کند. بنابراین این بانک باید اطمینان داشته باشد که منابع دیگری برای تأمین بودجه در دسترس آن برای بازپرداخت سپرده 100 دلاری قبل از بازپرداخت وام خواهد بود.

بانک ها به طور معمول رویکردی پیچیده تر را اتخاذ می کنند که رفتار مشتری را در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، در حالی که ممکن است حساب های پس انداز معمولی بلافاصله پس گرفته شود ، سپرده گذاران معمولاً تمام پول خود را به طور همزمان برداشت نمی کنند. این باعث کاهش خطر نقدینگی بودجه می شود. اگر به طور معمول تنها 10 ٪ از این سپرده ها در معرض خطر خارج شدن در سال اول قرار بگیرند و مابقی آن به مدت سه سال با بانک بماند ، تصویری متفاوت پدیدار می شود.

در نمودار 3 ، این بانک به مدت سه سال 100 دلار به مشتری شرکت وام می دهد و با وام از گروهی از سپرده گذاران خرده فروشی ، آن را تأمین می کند ، با برداشت 10 و 90 دلار به ترتیب در سالهای یک و سه انتظار می رود.

در این حالت ، بانک هنوز خطر نقدینگی را دارد ، اما در سطح بسیار کمتری. این بانک فقط باید اطمینان داشته باشد که منابع دیگری برای تأمین بودجه در دسترس آن برای بازپرداخت سپرده 10 دلاری قبل از بازپرداخت وام خواهد بود.

نمودار 4 تشریح می کند که چگونه یک بانک ممکن است با نگه داشتن دارایی های مایع ، خطر نقدینگی را کاهش دهد.

در این حالت ، این بانک به مدت سه سال وام شرکتی 90 دلاری می دهد ، 10 دلار در دارایی بسیار نقدی مانند اوراق بهادار دولتی استرالیا (AGS) خریداری می کند ، و هر دو با وام 100 دلار از گروهی از سپرده گذاران خرده فروشی ، با برداشت 10 دلار و 90 دلار انتظار می رود. در سالهای یک و سه به ترتیب.

در این حالت ، این بانک ریسک نقدینگی خود را از بین برده است ، زیرا ممکن است AGS را به بازپرداخت برداشت سپرده یک سال به فروش برساند و از درآمد حاصل از بازپرداخت وام برای بازپرداخت سال سه برداشت استفاده کند. البته ، این منوط به زمان فرض شده برداشت سپرده ها همانطور که انتظار می رفت - ممکن است با توجه به شرایط متفاوت باشد ، بنابراین در عمل بانک ها به طور معمول دارایی های مایع اضافی را در اختیار دارند تا بتوانند درجه ای از تغییر در جریان سپرده را فراهم کنند.

مقررات نقدینگی استرالیا

ADI Prudential Standard 210 APRA (APS 210) بیشتر در بودجه نقدینگی متمرکز است. این هدف این است که اطمینان حاصل شود که ADI ها دارایی های مایع با کیفیت بالا (HQLA) را در دست دارند تا هرگونه برداشت بودجه را در کوتاه مدت بازپرداخت کنند ، که ترازنامه آنها به طور مناسب ساختار یافته است تا بودجه نقدینگی را در طولانی مدت به حداقل برساند و تابلوها و مدیریتیک چارچوب قوی برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرید.

برای ADI های بزرگتر و پیچیده تر ، APS 210 مستلزم آن است که آنها نسبت پوشش نقدینگی (LCR) را مدیریت کنند که خطر نقدینگی را در طی یک ماه پیش رو در طی یک دوره فرضی از استرس کاهش می دهد ، و یک نسبت بودجه پایدار خالص (NSFR) که خطر نقدینگی را به حداقل می رساندسال آینده. برای ADI های کمتر پیچیده ، APS 210 مستلزم آن است که حداقل دارایی های مایع کافی (MLH) را برای مدیریت خطر نقدینگی در هر دو دوره کوتاه و طولانی تر حفظ کنند.

بودجه ریسک نقدینگی ذاتی در بانکداری است و تنظیم APRA در تأمین بودجه ، ابزاری مهم در کاهش این خطر است. نسبت نقدینگی تعیین شده توسط APRA برای اطمینان از اینکه همه بانکهای استرالیا به طور مؤثر ریسک نقدینگی خود را اندازه گیری و مدیریت می کنند ، مهمتر است و باعث می شود بخش بانکی قوی تر شود و از این طریق از منافع سپرده گذاران استرالیا و ثبات سیستم مالی گسترده تر محافظت کند.

سازمان تنظیم مقررات احتمالی استرالیا (APRA) تنظیم کننده محتاطانه صنعت خدمات مالی است. این شرکت نظارت بر بانکها ، اتحادیه های اعتباری ، جوامع ساختمان ، شرکتهای بیمه عمومی و بیمه اتکایی ، بیمه عمر ، بیمه گذاران بهداشت خصوصی ، جوامع دوستانه و بیشتر اعضای صنعت فوق مالی را بر عهده دارد. APRA در حال حاضر بر مؤسساتی که 8. 6 تریلیون دلار دارایی برای سپرده گذاران استرالیا ، دارندگان سیاست و اعضای صندوق فوق العاده را بر عهده دارند ، نظارت می کند.< SPAN> بودجه نقدینگی در بانکداری ذاتی است و تنظیم APRA از بودجه نقدینگی ابزاری مهم در کاهش این خطر است. نسبت نقدینگی تعیین شده توسط APRA برای اطمینان از اینکه همه بانکهای استرالیا به طور مؤثر ریسک نقدینگی خود را اندازه گیری و مدیریت می کنند ، مهمتر است و باعث می شود بخش بانکی قوی تر شود و از این طریق از منافع سپرده گذاران استرالیا و ثبات سیستم مالی گسترده تر محافظت کند.