شاخص ADX - تجزیه و تحلیل فنی

شاخص متوسط حرکت جهت دار (ADX) توسط تحلیلگر فنی مشهور ولز وایلدر به عنوان شاخصی از قدرت روند تهیه شد. به عنوان یک معامله گر کالا ، وایلدر شاخص تجارت معاملات آینده کالا را تهیه کرد. با این حال ، از آن زمان توسط تحلیلگران فنی به طور گسترده ای برای هر سرمایه گذاری قابل تجارت دیگر ، از سهام تا فارکس تا ETF استفاده شده است.

ADX چیست؟

شاخص حرکتی متوسط جهت محاسبه می شود تا منعکس کننده گسترش یا انقباض دامنه قیمت یک امنیت در طی یک دوره زمانی باشد. تنظیم سنتی برای نشانگر ADX 14 دوره زمانی است ، اما تحلیلگران معمولاً از ADX با تنظیمات کم 7 یا به اندازه 30 استفاده می کنند. تنظیمات پایین باعث می شود که شاخص جهت متوسط به سرعت به حرکت قیمت پاسخ دهد اما تمایل به تولید بیشتر داردسیگنال های کاذبتنظیمات بالاتر سیگنال های کاذب را به حداقل می رساند اما میانگین شاخص جهت را به یک شاخص عقب مانده تر تبدیل می کند.

وایلدر با محاسبه ابتدا شاخص حرکت جهت مثبت (+DMI) و یک شاخص حرکت جهت منفی (-DMI) که قیمت های بالا و پایین فعلی را با قیمت های بالا و پایین دوره قبل مقایسه می کند ، شاخص جهت متوسط را محاسبه کرد. سپس ADX به عنوان مجموع اختلافات بین +DMI و DMI در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود.

تمام محاسبات لازم کمی پیچیده است. خوشبختانه ، دیگر نیازی به انجام آنها نیست. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به هر بازه زمانی که انتخاب می کنید ، شاخص شاخص متوسط جهت را در یک نمودار اعمال کنید ، با تمام محاسبات لازم برای شما انجام شده است. باز هم ، تعداد پیش فرض دوره های زمانی 14 است.

ADX در یک نمودار

شاخص جهت متوسط مانند شاخص های حرکت مانند MACD یا RSI است که به طور معمول در یک پنجره جداگانه در بالا یا زیر پنجره نمودار اصلی نشان داده شده است که قیمت را نشان می دهد. ADX به عنوان یک خط نشان داده شده است که مقادیری را نشان می دهد که از صفر تا 100 متغیر است.

این مهم است که در نظر داشته باشید که شاخص متوسط جهت یک شاخص جهت روند نیست ، بلکه نشانگر قدرت روند است. یک صعود قوی یا یک روند نزولی قوی هر دو منجر به مقادیر متوسط شاخص جهت متوسط می شود.

برخی از نسخه های شاخص متوسط جهت نیز خطوط +DMI و DMI را نشان می دهند. در برداشت اصلی وایلدر از ADX ، وی با استفاده از خطوط +DMI و DMI برای تعیین جهت روند و خط شاخص متوسط جهت برای تعیین استحکام روند ، پیش بینی کرد ، بنابراین ، در واقع ، تبدیل شاخص متوسط جهت یک شاخص روند ترکیبی و نشانگر حرکتبشر

با این حال ، از آن زمان بسیاری از تحلیلگران فنی فقط به دو دلیل خود خط ADX را ترجیح می دهند ، به دو دلیل: (1) سه خط در هم تنیده می توانند گاهی اوقات از نظر بصری گیج کننده باشند و (2) کراس اوور از خطوط +DMI و DMI به طور مکرر پیدا شده استسیگنال های کاذب ایجاد کنید. به طور خلاصه ، میانگین سیستم معاملاتی شاخص جهت دار که وایلدر طراحی کرده است به طور کلی به عنوان یک نشانگر قدرت روند قابل اطمینان تر و به عنوان یک شاخص جهت روند قابل اطمینان تر است.

با استفاده از نشانگر ADX

از همه شاخص شاخص جهت دار اول از همه استفاده می شود تا مشخص شود که آیا یک بازار به هیچ وجه گرایش دارد ، برخلاف اینکه صرفاً تجارت به عقب و جلو در یک محدوده انجام شود ، و ثانیاً برای تعیین قدرت یک روند در یک بازار روند. سرانجام ، شاخص متوسط جهت نیز اغلب ، همانطور که سایر شاخص های حرکتی وجود دارد ، برای نشان دادن معکوس بالقوه بازار یا تغییر روند استفاده می شود.

هنگامی که ارزش خط میانگین شاخص جهت زیر 25 باشد ، یک بازار به جای گرایش در نظر گرفته می شود. برخی از تحلیلگران فقط به طور متوسط خوانش شاخص جهت دار زیر 20 را نشان می دهند که نشانگر عدم وجود یک روند است ، و قرائت بین 20 تا 25 در حد امکان ، اما به طور قطعی نیست و نشانگر وجود یک روند است.

هر شاخص متوسط جهت خواندن بالاتر از 25 به عنوان نشانگر وجود یک روند واقعی تعبیر می شود. قرائت بین 25 تا 50 نشانگر روند شروع یا قدرت متوسط است. قرائت بین 50 تا 100 نشان دهنده روندهای فزاینده ای قوی است. نمودار نشان داده شده در زیر ، شاخص جهت متوسط را نشان می دهد که نشانگر بالا رفتن به طور فزاینده ای است زیرا خوانش شاخص جهت متوسط از زیر 10 به نزدیک به 50 افزایش می یابد.

جهت قدرت روند - به طور فزاینده یا کاهش یافته قوی - به راحتی می توان با نگاه کردن به شیب خط ADX به راحتی تعیین کرد. یک خط ADX Upsloping روند تقویت را نشان می دهد ، در حالی که یک خط ADX پایین آمدن نشانگر روند تضعیف کننده است. یک زاویه شیب تند تر نشان دهنده یک روند قوی تر است ، در حالی که یک زاویه کم عمق نشانگر روند با قدرت کمتری است.

توجه: تغییر در جهت شیب ADX می تواند به عنوان یک شاخص اولیه روند در حال توسعه حتی قبل از خواندن ADX بالاتر از 25 باشد. با اشاره به نمودار نشان داده شده در بالا ، می بینید که شیب ADX قبل از خواندن ADX به خوبی به سمت بالا تبدیل شده است. به 25 رسید و وجود یک روند را نشان داد. اما قبل از خرید امنیت هر بار که شیب ADX از رو به پایین به سمت بالا تبدیل می شود ، به خاطر داشته باشید که خط ADX ممکن است به راحتی قبل از ایجاد یک صعود واقعی به سمت نزولی برگردد - به عبارت دیگر ، ممکن است گرفتار شویدکمی پریدن اسلحه.

قیمت و ADX

تحلیلگران و سرمایه گذاران به ندرت به تنهایی از شاخص شاخص جهت دار استفاده می کنند. از آنجا که جهت گرایش را نشان نمی دهد ، معمولاً در رابطه با شاخص های روند مانند میانگین حرکت یا مناطق پشتیبانی و مقاومت ، که برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می شود ، استفاده می شود.

به عنوان مثال ، یک کاربرد ایده آل برای استفاده از شاخص های روند در ترکیب با ADX می تواند نمونه ای باشد که قیمت یک امنیت در یک محدوده معامله شده است ، با سطح پشتیبانی و مقاومت و مقاومت مشخص مشخص ، اما پس از آن با تجارت از آن محدوده معاملات خارج می شود. از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت. اگر شکستن قیمت با افزایش خوانش های ADX همراه باشد که حاکی از وجود یک روند است ، این یک نشانه تأیید کننده از اعتبار شکستگی است و یک تحلیلگر روند ادامه در جهت شکستن را ارائه می دهد.

ADX به عنوان یک شاخص واگرایی

ADX نیز گاهی اوقات به عنوان یک شاخص واگرایی که می تواند یک تغییر روند قریب الوقوع یا معکوس بازار را نشان دهد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

مقادیر ADX به همراه قیمت در بازاری که به شدت بیشتر است ، به میزان فزاینده ای بالا می رود. اما اگر سطح ADX حتی با افزایش قیمت شروع شود ، این واگرایی بین حرکت قیمت و ADX ممکن است نشان دهد که بازار در حال از دست دادن حرکت است و بنابراین ممکن است برای نوبت به نزولی باشد. در چنین شرایطی ، تحلیلگران برای نشانه های بیشتر در مورد تغییر روند احتمالی ، حرکت قیمت را با دقت کنترل می کنند ، کاهش ADX به عنوان نوعی سیگنال هشدار اولیه خدمت کرده است.

نتیجه گیری - مقدار ADX

شاخص متوسط جهت توسط تحلیلگران فنی یافت شده است که یک شاخص بسیار مفید است و به یکی از ابزارهای متداول تجزیه و تحلیل فنی در اطراف تبدیل شده است. این یکی از قابل اطمینان ترین شاخص های قدرت است و به بسیاری از تحلیلگران کمک کرده است تا به درستی بازارهای مختلفی را شناسایی کنند و از این رو از خرید شکستگی های کاذب یا خرید به بازارهایی که اساساً مسطح هستند و به هیچ کجا نمی روند ، جلوگیری می کنند.

شما ممکن است بخواهید اضافه کردن شاخص متوسط جهت به زرادخانه فنی خود را در نظر بگیرید.

بیشتر در مورد شاخص های مرتبط بخوانید:

• نوسان ساز مک کلان
• نشانگر MACD
• خطوط سرعت
• نشانگر تین
• تمام منابع بازار سرمایه را مشاهده کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید