چگونه مدیران سرمایه گذاری ریسک را پوشش می دهند (و چرا بهترین ها از استراتژی های هوش مصنوعی مبتنی بر داده استفاده می کنند)

از یک مدیر سرمایه گذاری بپرسید که نگرانی شماره یک آنها برای پرتفوی خود چیست و احتمالاً اصطلاح "ریسک" مطرح می شود. چند سال گذشته نشان داده است که سرمایه گذاران بازار سرمایه باید «منتظر موارد غیرمنتظره» باشند، از رویدادهای قو سیاه مانند کووید-19 گرفته تا فشارهای کوتاه ناشی از رسانه های اجتماعی، تا تغییر رژیم از سهام به معنای بازگشت. ریسک در همه جا وجود دارد: نظرسنجی سرمایه گذار نهادی Natixis در سال 2022 می گوید که مدیران سرمایه گذاری نگران انواع مختلفی از ریسک هستند، مانند تورم و نرخ بهره، ارزش گذاری های سوداگرانه و نوسانات، و حتی نگرانی های ESG. مدیران دارایی برای حفظ پیشروی خود باید راه های جدید و مبتنی بر داده ها را برای محافظت از ریسک خود بیابند.

مدیران سرمایه گذاری معمولاً چگونه ریسک را پوشش می دهند؟

امروزه، اکثر مدیران سرمایه گذاری ریسک پرتفوی خود را با کوتاه کردن سبدی از سهام ارائه شده توسط شخص ثالث یا کوتاه کردن یک شاخص (مانند S& P500 یا Russell 1000) پوشش می دهند.

این روش چند مشکل دارد:

• سبد سهام یا شاخص مختص مدیر سرمایه گذاری نیست. چرا یک مدیر دارایی که مراقبت پرزحمت پرتفوی خود را انجام می دهد و به طور جداگانه در مورد سهام برای خرید/فروش یا کوتاه کردن سهام تحقیق می کند، به پوششی رضایت می دهد که به طور سفارشی بر اساس نیازهای آنها تنظیم نشده است؟این کار معمولاً برون سپاری می شود، زیرا ساخت عملکردهای پرچین پیچیده در داخل، زمان و منابع زیادی دارد.
• منابع شدیدی که برای ایجاد پوشش های پوششی منحصربه فرد لازم است، بسیاری از مدیران دارایی را مجبور می کند تا به پوشش دهی ساده بتا متوسل شوند.
• از آنجایی که این پوشش ها برای هر مشتری سرمایه گذار نهادی منحصر به فرد نیستند، پتانسیل فشارهای کوتاه وجود دارد، جایی که می تواند به سرعت قیمت یک شرکت کوتاه مدت را افزایش دهد و هر گونه سود بالقوه را برای مدیر از بین ببرد.
• جبران خطرات غیر شهودی و ایجاد بازده اضافی با استفاده از سبدهای پرچین عمومی دشوار است.

چگونه مدیران سرمایه گذاری می توانند سبدهای پرچین خود را در آینده محافظت کنند؟

راه بهتری برای مدیران دارایی فعال برای ایجاد سبد های پرچین خود وجود دارد. مدیران دارایی - به ویژه افرادی که به طور فعال سهام را مدیریت می کنند - می دانند که استفاده از قدرت داده های بزرگ برای موفقیت آینده مهم خواهد بود. سرمایه گذار نهادی گزارش می دهد که مدیران و بانک ها در حال انجام سرمایه گذاری های قابل توجهی در قابلیت های علوم داده خود هستند و معتقدند که توقیف بینش های داده محور به موفقیت در اوراق بهادار خود کمک می کند. در همان مقاله ، یک بررسی اعتماد شمالی از 300 مدیر دارایی نشان داد که 98 ٪ از پاسخ دهندگان "در حال حاضر از آنها استفاده می کنند ، قصد دارند اتخاذ کنند ، یا علاقه مند هستند ابزارهای علمی داده را در یک یا دو سال آینده در استراتژی سرمایه گذاری شرکت های خود بگنجانند."

پرچین های داده محور راهی خواهند بود که همه مدیران دارایی کتاب های کوتاه خود را تنظیم می کنند. هوش مصنوعی به مدیران نمونه کارها کمک می کند تا دنیای داده های بزرگ را به بینش های معنی دار تبدیل کنند ، از ده ها سال داده برای تولید نتایج بصری و غیر شهودی که مهمتر از همه ، عملکردی دارند ، می آموزند. برخی از مزایای استفاده از هوش مصنوعی برای تهیه سبد های پرچین داده های منحصر به فرد برای مدیران دارایی عبارتند از:

• سبدهای پرچین که کاملاً منحصر به فرد برای کاربر هستند ، برای سهام واحد یا یک سبد سهام.
• داشتن نتایج کاملاً پشتی ، که نشان می دهد چگونه پرچین ها عملکرد خود را انجام می دادند و به مدیر سرمایه گذاری اعتماد به نفس در سبد پرچین می دهد.
• ایجاد سبدهای پرچین پرچین به مدیران دارایی اجازه می دهد تا سبدهای پرچین بهینه را پیدا کنند که می توانند از ETF یا شاخص های کوتاهتر بهتر عمل کنند

سبدهای پرچین

در اینجا در Boosted. ai ، ما همیشه از مشتریان خود سؤال می کنیم (که از دفاتر خانواده کوچک گرفته تا شرکت هایی با بیش از 1 تریلیون دلار در AUM) آنچه در ابتدا به آنها نیاز دارند. این همان چیزی است که بهترین به روزرسانی های محصول ما را تحت فشار قرار داده است ، مانند سهام و نمونه کارها (یک نگاه به مدیران به چشم پرنده از مدل های هوش مصنوعی خود) ، هوش مصنوعی بسیار قابل توضیح (وام دادن به PMS اعتماد به نفس بیشتری در مدل های یادگیری ماشین خود) ، و شامل عوامل خطر معنایی(ارائه تصویری واضح تر در مورد نحوه عملکرد مدل های هوش مصنوعی آنها).

جدیدترین ویژگی ما ، سبدهای پرچین ، برای حل نیاز به پرچین های منحصر به فرد ، اجرا کننده ، سریع ، اجرایی برای مدیران سرمایه گذاری ایجاد شده است. در اینجا برخی از راه هایی که سبدهای پرچین ما می توانند به انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی کمک کنند ، آورده شده است.

چگونه مدیران نمونه کارها از Hedging با قدرت هوش مصنوعی بهره مند می شوند؟

از آنجا که PM ها بسیار محدود هستند ، آنها وقت زیادی برای اختصاص دادن به بهینه سازی سبد های پرچین خود ندارند. آنها فقط چیزی را می خواهند که کار کند (و انجام می دهد) ، به همین دلیل آنها تمایل دارند که ETF یا شاخص های کوتاه را انتخاب کنند ، یا یک سبد کوتاه عمومی خریداری کنند. آنها برای صرفه جویی در وقت ، پول را روی میز می گذارند. PMS با استفاده از سبد های پرچین Boosted. Ai ، می تواند در طی چند ساعت سبد های پرچین خود را ایجاد کند ، کاملاً منحصر به فرد برای آنها و دستورالعمل سرمایه گذاری آنها. این پرچین های هوشمند می توانند بیش از حد در موقعیت های خاص جبران کنند ، در برابر خطر نزولی محافظت کنند ، نوسانات و بتا را در پرتفوی خود کاهش دهند و بازده نمونه کارها را بالاتر از یک پرچین ساده بتا ایجاد کنند.

چگونه پرچین های داده محور می توانند به مدیران ریسک کمک کنند؟

مدیران ریسک با بهینه سازی سبدهای پرچین که ایجاد می کنند بسیار کوشا هستند ، اما به دلیل عدم شفافیت و کنترل روند محافظت از آنها محدود هستند. با استفاده از سبدهای پرچین Boosted. ai ، قدرت را در دست های RMS قرار می دهد. این امکان را به آنها می دهد تا سبد های پرچین با قدرت هوش مصنوعی را در خانه بسازند ، بهینه سازی کنند و به آنها آزادی انتخاب بهترین وسیله نقلیه اعدام را برای کار می دهد.

چگونه PM و تحلیلگران می توانند از سبدهای پرچین هوشمند استفاده کنند؟

در مغازه های کمتری ، این افراد باید چندین نقش را متعادل کنند ، که باعث می شود پرچین کردن یک فرآیند دردناک باشد ، زیرا پرچین های مشتق شده از مقدار می توانند دستی و وقت گیر برای تنظیم و پشتی باشند. پیدا کردن بهترین سبدهای پرچین می تواند روزهایی طول بکشد که ترکیبات بی شماری از مدل ها ، جهان ها و سناریوها را تنظیم کنید. ابزار Boosted. Ai Hedge Beadets به این مدیران و تحلیلگران نمونه کارها اجازه می دهد تا ساعت ها (در صورت عدم وجود روز) را صرفه جویی کنند و آنها را قادر به ایجاد و پشتی سبد های پرچین در یک آزمایش واحد کنند. این نتایج پشتیبان می تواند به آنها کمک کند تا بیشترین سبد های پرچین را برای نیازهای خود پیدا کنند.

چگونه معامله گران می توانند از قدرت محافظت از هوشمند استفاده کنند؟

معامله گرانی که وظیفه دارند از ریسک سهام استفاده کنند ، اغلب برای انجام این کار به اشخاص ثالث متکی هستند. این می تواند به نشت اطلاعات منجر شود ، که می تواند معامله گر را در وضعیت بدتری قرار دهد. با سبد های پرچین تقویت شده در زرادخانه خود ، معامله گران می توانند به راحتی (و به سرعت) پرچین های اجرا را بدون نیاز به مشورت با دیگران تولید کنند. آنها اکنون این انعطاف پذیری را برای انتخاب مسیر اعدام مورد نظر خود در حالی که اهداف خود را کاملاً داخلی برای شرکت خود نگه می دارند ، انتخاب می کنند.

سبدهای پرچین در محل کار

در اینجا نمونه ای از چگونگی استفاده از سبدهای پرچین Boosted. ai از صرفاً کوتاه کردن جاسوسی ، استفاده از مایکروسافت (MSFT) به عنوان سهام هدف برای پرچین مفیدتر بود. با استفاده از قابلیت های هوشمندانه ما ، این پرچین هوشمند و داده محور آلفا را بر روی معیار تولید می کند ، در حالی که نوسانات را در مقابل جاسوسی نگه می دارد.

پیشخدمت

محاصره ، پرچین های مبتنی بر داده ها می توانند به سرمایه گذاران نهادی کمک کنند تا از قرار گرفتن در معرض بیش از حد جلوگیری کنند ، در برابر نزولی محافظت کنند ، نوسانات و بتا را در پرتفوی خود کاهش دهند و بازده نمونه کارها بالاتر را نسبت به پرچین های بتا ساده تولید کنند. از آنجا که جهان همچنان با فناوری های جدید سازگار است ، قابلیت های هوش مصنوعی همچنان تمایز دهنده برای مدیران دارایی تفکر رو به جلو خواهد بود. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توانید از سبدهای پرچین Boosted. ai در فرآیند سرمایه گذاری خود استفاده کنید ، لطفاً به ما مراجعه کنید.< Pan> در اینجا نمونه ای از چگونگی استفاده از سبدهای پرچین Boosted. ai از صرفاً کوتاه کردن جاسوسی ، با استفاده از مایکروسافت (MSFT) به عنوان سهام هدف برای پرچین مفیدتر بود. با استفاده از قابلیت های هوشمندانه ما ، این پرچین هوشمند و داده محور آلفا را بر روی معیار تولید می کند ، در حالی که نوسانات را در مقابل جاسوسی نگه می دارد.