کلاس فنی: MACD - ابزار فنی ساده اما همه کاره برای هر معامله گر

شاخص MACD یکی از محبوب ترین ابزار در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا به بازرگانان این امکان را می دهد تا روند کوتاه مدت را به سرعت و به راحتی شناسایی کنند.

13 اکتبر 2018 / 11:44 AM IST

تصویر نماینده

مشاوران مالی Shabbir Kayomi Naolia

مبانی تحلیل فنی: قسمت 11

شاخص MACD یکی از محبوب ترین ابزار در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا به بازرگانان این امکان را می دهد تا روند کوتاه مدت را به سرعت و به راحتی شناسایی کنند. حتی تغییرات کوتاه مدت حرکت را می توان با استفاده از نشانگر MACD به راحتی مشاهده کرد.

"شاخص MACD" چیست؟

MACD یکی از ساده ترین و مؤثرترین شاخص های حرکت موجود است. جرالد اپل این شاخص را در دهه 1970 توسعه داد ، با این حال توماسپری ویژگی هیستوگرام را در سال 1986 به MACD اپل اضافه کرد و اگرچه نام آن بسیار پیچیده به نظر می رسد ، اما استفاده از آن بسیار ساده است.

داستانهای مرتبط

شابر کایومی رئیس تحقیقات فنی و مشتق | مشاوران مالی Naolia

تجمع امداد به 140000 ممکن ، این 3 سهام می توانند در کوتاه مدت 13-20 ٪ بازپرداخت کنند

اصل قطبیت پیشنهاد خرید فرصت در صنایع بریتانیا را نشان می دهد: Shabbir Kayyumi

nifty باید برای مرحله بعدی صعود بیش از 15،270 حرکت کند ، در اینجا 3 ایده خرید برای کوتاه مدت وجود دارد

از آنجا که میانگین های متحرک از یکدیگر جدا می شوند ، هیستوگرام گسترده تر می شود. این واگرایی نامیده می شود زیرا میانگین حرکت سریعتر "واگرا" است یا از میانگین حرکت کندتر دور می شود.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. این همگرایی نامیده می شود زیرا میانگین حرکت سریعتر "همگرا" است یا به میانگین حرکت کندتر نزدیکتر می شود.

و از این رو نام این شاخص واگرایی همگرایی در حال حرکت است. می توان MACD را به عنوان "Mac-Dee" یا "M-A-C-D" اعلام کرد. شکل 1. نشانگر MACD

ساخت نشانگر MACD

به طور خاص ، مقدار میانگین متحرک بلند مدت از میانگین کوتاه مدت کم می شود و نتیجه آن روی یک نمودار ترسیم می شود. MACD با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: شکل 2. فرمول نشانگر MACD

کار MACD

یک مقدار MACD مثبت ، ایجاد شده هنگامی که میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد ، برای نشان دادن افزایش حرکت به سمت بالا استفاده می شود. این مقدار همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا نشان دهد که معامله گران ممکن است بخواهند از موقعیت های کوتاه خودداری کنند تا اینکه یک سیگنال مناسب باشد.

از طرف دیگر ، سقوط مقادیر منفی MACD نشان می دهد که روند نزولی قوی تر می شود و ممکن است بهترین زمان برای خرید نباشد.

Trend & MACD

این ابزار برای شناسایی میانگین های متحرک که نشان دهنده یک روند جدید است ، چه صعودی و چه نزولی است. از این گذشته ، اولویت اصلی تجارت ، یافتن یک روند است ، زیرا این جایی است که بیشترین پول ساخته می شود.

در نتیجه ، MACD بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد: روند زیر و حرکت.

سطح بیش از حد / بیش از حد

از آنجا که MACD بدون مرز است ، برای شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مفید نیست. حتی اگر می توان سطحی را که از لحاظ تاریخی بیش از حد یا بیش از حد از آن استفاده می کنند ، شناسایی کرد ، MACD هیچ محدودیت بالایی یا پایین تری برای اتصال حرکت خود ندارد. در حرکات شدید ، MACD می تواند فراتر از افراط و تفریط تاریخی خود را ادامه دهد.

معامله گران اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی برای تأیید شرایط بیش از حد یا بیش از حد ترکیب می کنند.

• بزرگترین نقطه ضعف استفاده از این شاخص برای تولید سیگنال های معامله این است که یک معامله گر می تواند قبل از اینکه بتواند یک تغییر شدید در حرکت داشته باشد ، چندین بار شلاق و از موقعیت خارج شود. بازار جانبی یا ادغام سیگنال های جعلی زیادی ایجاد می کند.
• ثانیا ، MACD مبتنی بر میانگین های حرکت است ، تحت نوع شاخص Lavegard قرار می گیرد.

خط میانی-همانطور که در ابتدا گفته شد ، نشانگر MACD با در نظر گرفتن تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه مدت (EMA 12 روزه) و میانگین متحرک طولانی مدت (EMA 26 روزه) محاسبه می شود.

با توجه به این ساخت و ساز ، مقدار شاخص MACD باید هر بار که دو میانگین متحرک از روی یکدیگر عبور می کنند ، برابر با صفر باشد. از آنجا که این نشانگر غیر محدود است صفر به معنای "خط مرکز" است.

به راحتی می توان در مورد متقاطع مثبت 2 EMA در قیمت به معنای MACD مثبت (بالای خط مرکز) درک کرد. با این حال این سیگنال می تواند برای خرید هدف و برعکس استفاده شود.

کانال سازی MACD - تمرین خطوط روند ترسیم در نمودار سهام به همان اندازه قدیمی است که خود سهام خود را خریداری می کند ، اما می توان خطوط روند را نیز روی شاخص ها ترسیم کرد.

ترسیم یک پشتیبانی و سطح مقاومت در همان زمان ، کانال عملی را ایجاد می کند که به اندازه گیری قدرت فعلی روند کمک می کند. استحکام روند فعلی را می توان با هدایت MACD اندازه گیری کرد.

می توان از خطوط روند و همچنین در MACD استفاده کرد ، و Breakout Line Trend می تواند به عنوان یک سیگنال خرید نیز توجیه شود. شکل 3نشانگر MACD سیگنال ها را خریداری و فروش کنید

متقاطع خط سیگنال- کراس اوور خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD است که در دنیای معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان میانگین در حال حرکت شاخص ، MACD را ردیابی می کند و مشاهده چرخش MACD را آسان تر می کند.

متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD روشن شود و از بالای خط سیگنال عبور کند. متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD پایین می رود و از زیر خط سیگنال عبور می کند. کراس اوور می تواند چند روز یا چند هفته طول بکشد ، همه اینها به قدرت حرکت بستگی دارد.

هنگامی که دو خط نشانگر MACD از یکدیگر دور می شوند ، این بدان معنی است که حرکت در حال افزایش است و روند قوی تر می شود. وقتی این دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند ، نشان می دهد که قیمت قدرت را از دست می دهد.

واگرایی - واگرایی MACD شبیه به سایر واگرایی های نوسان ساز است. و هنگامی که MACD از عملکرد قیمت امنیت اساسی جدا شود ، شکل می گیرد.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که یک امنیت پایین کمتری را ثبت کند و MACD کمترین حد را تشکیل می دهد. پایین تر از امنیت ، روند نزولی فعلی را تأیید می کند ، اما پایین تر در MACD حرکت کمتری را نشان می دهد. شکل 4واگرایی های MacDpositive و منفی

علی رغم حرکت کمتر نزولی ، حرکت نزولی هنوز هم از حرکت صعودی پیشی می گیرد تا زمانی که MACD در قلمرو منفی باقی بماند. کند شدن حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند یک روند معکوس یا تظاهرات قابل توجهی را پیش بینی کند.

• MACD یکی از پرکاربردترین شاخص های فنی است و خاص است زیرا حرکت و روند را در یک نشانگر جمع می کند. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت می تواند در نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال شود.
• تا زمانی که خطوط MACD بالاتر از 0 و قیمت بالاتر از 12 و 26 EMA باشد ، روند هنوز ادامه دارد.
• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص عقب مانده است. دوره های مورد استفاده برای محاسبه MACD می تواند به راحتی متناسب با هر استراتژی تنظیم شود ، اما معامله گران معمولاً به تنظیمات پیش فرض دوره های 12- و 26 روزه متکی هستند.
• در ابتدایی ترین سطح ، نشانگر MACD ابزاری بسیار مفید است که می تواند به معامله گران کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که جهت کوتاه مدت به نفع آنها کار می کند.
• یک MACD کمتر حساس هنوز هم در زیر/زیر صفر نوسان خواهد کرد ، اما کراس اوورهای خط مرکزی و متقاطع خط سیگنال کمتر از این دو خط که کشیده می شوند کمتر به طور متوسط حرکت نمی کنند. در عوض ، آنها میانگین حرکت تفاوت بین دو میانگین متحرک هستند.
• Chartists که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین حرکت کوتاه مدت کوتاه مدت و میانگین حرکت طولانی مدت طولانی مدت را امتحان کنند. MACD (5 ، 35 ، 5) نسبت به MACD (12 ، 26،9) حساس تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشد.