MACD - میانگین حرکت همگرایی واگرایی راهنمای PDF رایگان

شاخص های نوسان برای نشان دادن اوراق بهادار در هنگام بیش از حد یا بیش از حد به یک معامله گر اجازه می دهد تا با بهترین قیمت ممکن وارد شود.

انواع مختلفی از نوسان سازهای حرکت وجود دارد که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند ، و MACD یکی از محبوب ترین است. در این راهنما می خواهیم روی MACD و نحوه ترکیب با سایر استراتژی ها برای تقویت یک استراتژی معاملاتی تمرکز کنیم.

توجه: راهنمای رایگان MACD PDF را در زیر دریافت کنید.

راهنمای PDF رایگان: راهنمای MACD PDF خود را در زیر دریافت کنید.

از جمله میانگین متحرک ، MACD دومین شاخص تجاری محبوب است.

فهرست مطالب

MACD چیست؟

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص فنی است که برای شناسایی روندها یا حرکت جدید استفاده می شود و ارتباط بین قیمت دو میانگین متحرک را نشان می دهد.

در حالی که انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که می توانید در معاملات خود از جمله ‘تأخیر ، پیشرو و تأیید استفاده کنید‘ MACD از تفاوت بین قیمت کوتاه مدت و روند عملکرد قیمت بلند مدت برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می کند.

MACD در بالا و زیر خطوط صفر نوسان دارد ، و جهت حرکت و روند روند را به عنوان میانگین های متحرک همگرا و واگرایی برجسته می کند.

MACD دارای سه مؤلفه اصلی است که برای دادن سیگنال استفاده می شود.

• • MACD LINE-نتیجه گرفتن EMA طولانی مدت و تفریق آن از یک EMA کوتاه تر است
  • • خط سیگنال - EMA از خط MACD که در 1 جزء شرح داده شده است

    

    چگونه می توان از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) در تجارت خود استفاده کرد؟

    در نمودار MACD ، سه شماره برای تنظیمات آن وجود دارد.

    • میانگین سریعتر حرکت-تعداد دوره هایی که برای محاسبه استفاده می شود
    • میانگین آهسته تر-تعداد دوره هایی که استفاده می شود
    • تفاوت بین میانگین متحرک سریعتر و کندتر - تعداد میله هایی که برای محاسبه استفاده می شود

    

    مثال ها

    متداول ترین پارامترهای MACD "12 ، 26 ، 9" است ، در اینجا نحوه تفسیر آن آورده شده است.

    میانگین سریعتر حرکت:

    • 12 نشان دهنده 12 روز گذشته است

    میانگین آهسته تر حرکت:

    • 26 نشان دهنده 26 روز گذشته است

    تفاوت بین میانگین حرکت سریعتر و کندتر:

    • 9 نشان دهنده میانگین حرکت 9 روز گذشته یا تغییر بین سریع و کند (ترسیم شده توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام - خطوط قرمز در نمودار بالا)

    محاسبه

    خط MACD:

    (EMA 12 روزه-26 روز EMA)

    signalline:

    9 روزه EMA از MACD LINE

    هیستوگرام MACD:

    خط MACD - خط سیگنال

    خط MACD شما میانگین متحرک 12 روزه (EMA) است که کمتر از میانگین حرکت نمایی 26 روزه (EMA) است. برای این میانگین متحرک می توانید از قیمت بسته شدن استفاده کنید. EMA 9 روزه به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و چرخش را مشخص می کند زیرا با شاخص ترسیم شده است.

    برای هیستوگرام ، این تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن (خط سیگنال) را نشان می دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال آن باشد ، مثبت آن و اگر خط MACD زیر خط سیگنال آن باشد ، منفی است.

    یاد آوردن

    تنظیمات معمولی مورد استفاده به عنوان پارامترهای MACD "12 ، 26 ، 9" است. بسته به ترجیح و اهداف خود می توانید مقادیر دیگر را جایگزین کنید.

    نحوه تجارت با استفاده از MACD

    MACD دارای دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف است. به عبارت دیگر ، یکی از سریعتر نسبت به دیگری نسبت به حرکات نوسان قیمت واکنش نشان می دهد.

    اگر روند جدیدی رخ دهد ، خط سریع شروع به عبور از خط کندتر می کند. به همین دلیل ، خط سریع واگرا خواهد شد یا از خط کندتر دور می شود و اغلب نشانگر روند جدید است.

    

    در تصویر بالا می بینید که وقتی خطوط عبور می کنند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود زیرا تفاوت بین خطوط در آن زمان 0 است.

    واژه شناسی

    همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک همان چیزی است که MACD دلالت دارد.

    اگر میانگین حرکت به سمت یکدیگر حرکت کند ، این بدان معنی است که همگرایی در حال وقوع است. از طرف دیگر ، هنگامی که میانگین های متحرک از یکدیگر دور می شوند ، واگرایی رخ می دهد.

    سه روش مختلف برای تفسیر میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD) وجود دارد.

    متقاطع

    متقاطع سیگنال- L ine

    "متقاطع خط سیگنال" یک EMA 9 روزه از خط MACD است.

    این خط متوسط را دنبال می کند و به تعیین چرخش در MACD کمک می کند. هنگامی که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، صلیب صعودی را نشان می دهد و اگر به زیر خط سیگنال بپیچد ، یک متقاطع نزولی است.

    

    همانطور که در بالا نشان داده شده است ، نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه خرید پس از کراس اوور صعودی می تواند سودآور باشد. این استراتژی همچنین می تواند برای مدیریت یا بستن یک ورودی کوتاه استفاده شود.

    

    از طرف دیگر ، می توانید از کراس اوورهای نزولی برای ورودی های کوتاه استفاده کنید یا یک ورودی طولانی را مدیریت و بسته کنید.

    متقاطع خط مرکزی

    هنگامی که خط MACD از خط صفر حرکت می کند تا مثبت شود ، یک متقاطع خط مرکزی صعودی رخ می دهد. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه حرکت می کند.

    اگر خط MACD زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود ، یک خط مرکز نزولی است. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه حرکت می کند.

    اگر قیمت امنیتی از MACD منحرف شود ، این یک سیگنال یک روند جدید بالقوه است.

    این نکته ای را نشان می دهد که MACD از عمل قیمت پیروی نمی کند و انحراف می کند. هنگامی که عملکرد قیمت پایین جدیدی را ایجاد می کند ، اما MACD با کمترین سطح جدید تأیید نمی کند ، این یک "واگرایی مثبت" یا "واگرایی صعودی" است.

    هنگامی که قیمت یک امنیت پایین را پایین می آورد ، اما MACD با یک سطح جدید تأیید نمی کند ، این یک "واگرایی منفی" یا "واگرایی نزولی" است.

    

    "واگرایی صعودی" یا "واگرایی مثبت" هنگامی شکل می گیرد که کمترین میزان توسط امنیت ثبت شود و در MACD بالاتر باشد.

    

    "واگرایی نزولی" یا "واگرایی منفی" هنگامی اتفاق می افتد که امنیت از نظر بالاتر و پایین تر در MACD ثبت کند.

    محبوب ترین ترکیب MACD چیست؟

    حرکت میانگین همگرایی واگرایی + شاخص قدرت نسبی (RVI)

    استفاده از شاخص قدرت نسبی برای اندازه گیری قدرت یک روند با مقایسه قیمت بسته شدن یک امنیت با دامنه قیمت آن و صاف کردن نتایج با EMA است.

    در حقیقت ، نکته اصلی ترکیب این ابزارها مطابقت با کراس اوور است. به بیان متفاوت ، اگر یکی از شاخص ها صلیب داشته باشد ، منتظر یک صلیب در همان جهت دیگری هستید. اگر این اتفاق بیفتد ، شما سهام را خریداری یا می فروشید و موقعیت خود را نگه می دارید تا زمانی که MACD سیگنالی را برای بستن موقعیت به شما بدهد. تصویر زیر را ببینید ؛

    

    نمودار بالا نمودار 60 دقیقه ای Citigroup از 4 تا 18 دسامبر 2015 است. این نشان می دهد که دو تنظیم کوتاه و یک طولانی وجود دارد که پس از یک متقاطع بین MACD و RVI رخ می دهد.

    دایره های سبز متقاطع هستند و دایره های قرمز جایی هستند که موقعیت باید بسته شده باشد.

    در تجزیه و تحلیل نهایی ، شما می توانید با این سه موقعیت 3. 86 دلار در هر سهم به دست آوردید.

    حرکت میانگین همگرایی واگرایی + شاخص جریان پول (MFI)

    شاخص جریان پول - MFI نوعی نوسان ساز است که از قیمت و حجم در اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می کند. این سیگنال های خرید و فروش کمتری را در مقایسه با سایر نوسان ساز ایجاد می کند ، به این دلیل که شاخص جریان پول برای انجام خوانش های شدید به حرکات قیمت و افزایش نیاز دارد.

    این استراتژی ترکیبی از MACD با سهام Overbought/Oversold یا سیگنال های فارکس تولید شده توسط شاخص جریان پول است.

    اگر MFI سیگنال یک صلیب نزولی را بر روی خطوط MACD به شما بدهد ، یک تجارت کوتاه بالقوه وجود دارد. این استراتژی برای معاملات طولانی به همان روش در جهت مخالف است.

    

    نمودار بالا نمودار 10 دقیقه ای از بانک آمریکا (BAC) است. دایره سبز لحظه ای است که MFI در حال سیگنال دادن BAC است. بعد از 30 دقیقه ، MACD دارای سیگنال صعودی است و اکنون برای یک موقعیت طولانی بالقوه در دایره سبز برجسته شده در MACD باز است.

    شما موقعیت خود را نگه می دارید تا خطوط MACD در جهت نزولی عبور کند ، همانطور که در دایره قرمز برجسته روی MACD نشان داده شده است.

    به طور خلاصه ، این موقعیت به شما امکان می دهد تا حدود 6 ساعت 60 سنت در هر سهم سود کسب کنید.

    راهنمای PDF رایگان: راهنمای MACD PDF خود را در زیر دریافت کنید.

    حرکت میانگین همگرایی واگرایی + میانگین متحرک سه گانه (TEMA)

    استفاده از میانگین متحرک سه گانه - TEMA برای فیلتر کردن نوسانات از میانگین های متحرک معمولی است.

    این ماده از یک میانگین متحرک نمایی واحد ، یک میانگین متحرک دو نمایی و میانگین متحرک سه گانه تشکیل شده است.

    هنگامی که خط سریع از MACD عبور می کند و قیمت یک امنیت از طریق TEMA می رود ، می تواند یک سیگنال تجاری ایجاد کند. هر زمان که سیگنال های خلاف آن را از هر دو شاخص دریافت می کنید ، از موقعیت ها خارج خواهید شد.

    تصویر زیر نمودار 10 دقیقه ای توییتر است. در اولین دایره سبز برجسته خود ، به وضوح می توانید ببینید که لحظه ای که قیمت ها بالاتر از 50 دوره دوره ای تغییر می کنند. MACD یک سیگنال TEMA صعودی را در دایره برجسته دوم تأیید می کند. این زمانی است که موقعیت طولانی خود را باز می کنید.

    

    همانطور که در بالا نشان داده شده است ، قیمت افزایش می یابد و اولین سیگنال بسته شدن خود را از MACD در حدود 5 ساعت دریافت می کنید. قیمت توییتر بعد از 20 دقیقه ، تمای 50 دوره را در جهت نزولی می شکند و موقعیت خود را می بندید. همانطور که مشاهده می شود ، سود 75 سنت در هر سهم به دست آورد.

    حرکت میانگین همگرایی واگرایی + میانگین نمایی سه گانه (Trix)

    استفاده از میانگین نمایی سه گانه - Trix یک شاخص حرکت است. این یک نوسان ساز است که برای شناسایی بازارهای فراگیر و بیش از حد استفاده می شود.

    این استراتژی دو گزینه برای خروج از بازار ارائه می دهد.

    • اگر MACD در جهت مخالف صلیب می کند ، از بازار خارج شوید.

    این استراتژی خروج محکم تر و ایمن تر را به شما می دهد. شما بلافاصله پس از شکسته شدن خط ماشه از بازار خارج می شوید.

    • اگر MACD صلیبی را ایجاد می کند که Trix خط صفر را می شکند ، از بازار خارج شوید.

    این استراتژی خطرناک تر است زیرا اگر تغییر قابل توجهی در روند وجود داشته باشد ، شما در موقعیت خود قرار دارید تا خط صفر Trix شکسته شود. این ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد.

    

    تصویر بالا نمودار 30 دقیقه ای eBay را نشان می دهد. همانطور که در بالا نشان داده شده است ، اولین دایره سبز سیگنال طولانی است که از MACD تهیه می شود. دایره سبز برجسته دوم زمانی است که Trix صفر می شود و شما وارد یک موقعیت طولانی می شوید. از طرف دیگر ، دو دایره قرمز از هر شاخص سیگنال های خلاف خود را نشان می دهند.

    در حالت اول ، MACD گزینه خروج زودهنگام را به شما می دهد ، در حالی که در مورد دوم ، Trix شما را در موقعیت قرار می دهد. با استفاده از اولین استراتژی خروج ، شما می توانید 50 سنت در هر سهم به دست آوردید ، در حالی که رویکرد جایگزین سود 75 سنت در هر سهم را به وجود می آورد.

    حرکت میانگین همگرایی واگرایی + نوسان ساز عالی (AO)

    استفاده از این شاخص برای اندازه گیری حرکت بازار است. نوسان ساز عالی تفاوت میانگین حرکت ساده 34 و 5 دوره را محاسبه می کند.

    شما فقط در هنگام دریافت سیگنال از MACD ، که توسط نوسان ساز عالی تأیید شده است ، وارد بازار می شوید و از آن خارج خواهید شد.

    در زیر نمودار 60 دقیقه ای بوئینگ قرار دارد. این دو دایره سبز برجسته سیگنال هایی هستند که نشان دهنده باز کردن موقعیت طولانی است. نوسان ساز عالی پس از طولانی شدن سیگنال خلاف شما را به شما می دهد.

    با این حال ، MACD یک کراس اوور نزولی تولید نمی کند ، بنابراین شما در موقعیت طولانی خود می مانند. اولین دایره قرمز هنگامی که MACD دارای سیگنال نزولی است ، برجسته می شود. دایره قرمز دوم سیگنال نزولی تولید شده توسط AO را برجسته می کند و موقعیت طولانی خود را می بندید. در مجموع ، این موقعیت طولانی سود 6. 18 دلار در هر سهم را به دست آورد.

    

    درج کردن

    بهترین چیز در مورد نشانگر MACD این است که حرکت و روندها را در یک شاخص جمع می کند.

    همانطور که اشاره شد ، می توانید آن را با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک محاسبه کنید.

    به همین دلیل ، ارزشهای MACD به عملکرد قیمت امنیت اساسی و دانش سایر استراتژی ها مانند تجزیه و تحلیل فنی وابسته است ، اثربخشی آن را بهبود می بخشد.