متوسط حجم معاملات روزانه (ADTV): تعریف ، نحوه استفاده از آن

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

به روز شده در 12 ژوئن 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) میانگین تعداد سهام است که طی یک روز در یک سهام معین معامله می شود. حجم روزانه این است که هر روز چند سهام معامله می شود ، اما برای یافتن متوسط حجم روزانه می توان به طور متوسط در طی چند روز به طور متوسط انجام شد. متوسط حجم معاملات روزانه یک معیار مهم است زیرا حجم معاملات زیاد یا پایین انواع مختلفی از معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران متوسط حجم معاملات روزانه بالاتر را در مقایسه با حجم معاملات پایین ترجیح می دهند ، زیرا با حجم بالا ، ورود به موقعیت ها و خارج کردن آن آسان تر است. دارایی های کم حجم خریداران و فروشندگان کمتری دارند و بنابراین ورود یا خروج با قیمت دلخواه ممکن است سخت تر باشد.

غذای اصلی

• حجم معاملات روزانه چند سهام در روز معامله می شود. متوسط حجم معاملات روزانه به طور معمول بیش از 6 ماه محاسبه می شود.
• میانگین حجم معاملات روزانه را با اضافه کردن حجم معاملات در آخرین تعداد روزهای گذشته محاسبه کنید. سپس ، کل را با X تقسیم کنید. به عنوان مثال ، 20 روز گذشته حجم معاملات را جمع کنید و 20 را تقسیم کنید تا 20 روز ADTV دریافت کنید.
• افزایش حجم قابل توجه نشان می دهد چیزی در سهام در حال تغییر است که علاقه بیشتری را به خود جلب می کند. این بسته به اینکه قیمت آن به چه روشی می رود ، می تواند نزولی یا صعودی باشد.
• کاهش حجم نشان می دهد که علاقه در حال کاهش است ، اما حتی کاهش حجم نیز مفید است زیرا در صورت بازده حجم بیشتر ، اغلب فشار قوی قیمت نیز وجود دارد.

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به شما چه می گوید؟

هنگامی که میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به طرز چشمگیری افزایش یا کاهش می یابد ، نشان می دهد که تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری یا مشاهده دارایی وجود داشته است. معمولاً متوسط حجم معاملات روزانه متوسط به این معنی است که امنیت رقابتی تر است ، دارای باریک تر است و به طور معمول بی ثبات است. سهام در صورت داشتن میانگین حجم معاملات روزانه بالاتری از آنها کمتری دارد زیرا برای تأثیرگذاری بر قیمت باید معاملات بسیار بیشتری انجام شود. این بدان معنا نیست که سهام با حجم بالا حرکت روزانه زیادی را ندارد. در هر روز (یا بیش از چند روز) هر سهام می تواند با قیمت بالاتر از حجم متوسط حرکت کند.

میانگین حجم معاملات روزانه یک اندازه گیری تجارت امنیتی اغلب استناد شده و نشانگر مستقیم نقدینگی کلی یک امنیت است. هرچه حجم معاملات برای امنیت بیشتر باشد ، خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارند که باعث می شود تجارت آسان تر و سریعتر باشد. بدون سطح معقول نقدینگی بازار ، احتمالاً هزینه های معاملات بیشتر می شود (به دلیل گسترش بیشتر).

متوسط حجم معاملات روزانه ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت هر دارایی مایع است. اگر قیمت یک دارایی محدود باشد و یک شکست رخ دهد ، افزایش حجم تمایل به تأیید آن شکست دارد. کمبود حجم نشان می دهد که شکست ممکن است شکست بخورد.

حجم همچنین به تأیید حرکت قیمت یا بالاتر یا پایین تر کمک می کند. در حین افزایش قیمت بالا یا پایین ، حجم نیز باید افزایش یابد. اگر اینگونه نباشد ، ممکن است علاقه کافی برای ادامه قیمت وجود نداشته باشد. اگر علاقه کافی وجود نداشته باشد ، ممکن است قیمت عقب بماند.

در طول روندها ، عقب نشینی با حجم کم تمایل دارند که قیمت در نهایت در جهت گرایش دوباره حرکت کند. به عنوان مثال ، در صعود ، حجم اغلب با افزایش قیمت افزایش می یابد. اگر سهام به عقب برگردد و حجم آن کم باشد ، نشان می دهد که علاقه زیادی به فروش ندارد. اگر قیمت دوباره با حجم بالاتر شروع شود ، می تواند یک نقطه ورود مطلوب باشد زیرا قیمت و حجم هر دو تأیید صعود دارند.

هنگامی که حجم بسیار بالاتر از حد متوسط است ، گاهی اوقات اوج حرکت قیمت را نشان می دهد. بنابراین بسیاری از سهام دست را در یک منطقه قیمت خاص تغییر داده اند که ممکن است هیچ کس دیگری برای قدم گذاشتن و فشار دادن قیمت در آن جهت وجود داشته باشد. حرکت قیمت شیب دار همراه با افزایش حجم شیب دار اغلب می تواند نشانه واژگونی قیمت قریب الوقوع باشد.