کتاب مدیریت ریسک مالی

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را ارائه می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع قلم ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

بیش از 20 سال از دوره های تدریس دوره های دانشگاهی ، کتابچه راهنمای مدیریت ریسک مالی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: مدیریت ریسک در بخش مالی. و بحث در مورد ابزارهای ریاضی و آماری مورد استفاده در مدیریت ریسک.

این متن جامع به خوانندگان این فرصت را می دهد تا درک صحیحی از محصولات مالی و مدلهای ریاضی که آنها را هدایت می کنند ، توسعه دهند و به تفصیل در مورد خطرات و نحوه مدیریت آنها بررسی کنند.

فهرست مطالب

بخش اول مدیریت ریسک در بخش مالی.

4- ریسک اعتباری طرف مقابل و ریسک وثیقه.

5- خطر عملیاتی.

6. خطر نقدینگی.

7. ریسک مدیریت مسئولیت دارایی.

8- ریسک سیستمیک و سیستم بانکی سایه.

قسمت دوم ابزارهای ریاضی و آماری.

9. خطر مدل مشتقات عجیب و غریب.

10. استنباط آماری و برآورد مدل.

11. کوپول ها و مدل سازی وابستگی.

12. نظریه ارزش شدید.

13. روشهای شبیه سازی مونت کارلو.

14. آزمایش استرس و تجزیه و تحلیل سناریو.

15. مدل های امتیاز دهی اعتبار.

نویسنده (ها)

زندگینامه

Thierry Roncalli رئیس تحقیقات کمی در مدیریت دارایی Amundi است. او همچنین استاد اقتصاد و دارایی در دانشگاه اوری است. دکتر رونکالی بیش از 20 سال تجربه در امور مالی دارد و نویسنده بسیاری از مقالات و چندین کتاب در امور مالی کمی است. وی دکتری دریافت کرددر اقتصاد از دانشگاه بوردو.

بررسی

"استثنایی در سازمان و ارائه ، دفترچه مدیریت ریسک مالی یک منبع برنامه درسی ایده آل برای دانشجویانی است که مدرک کارشناسی ارشد مالی را دنبال می کنند که می خواهند مدیریت ریسک را بیاموزند. در حالیلازم به ذکر است برای لیست خواندن شخصی دانشجویان ، آکادمی ها ، مدیران پول حرفه ای و خوانندگان عمومی غیر متخصص با علاقه به موضوع "

"یک کتاب درسی مدیریت ریسک در بخش مالی می تواند به یک داستان حماسی تبدیل شود، اگر نه تنها تعداد زیادی از روش های ریاضی و آماری برای اندازه گیری ریسک گنجانده شود، بلکه تحولات در مقررات بانکی نیز در آن گنجانده شود. دقیقاً این هدف کتاب رونکالی است. بر اساس یادداشت های سخنرانی نویسندگان و همچنین نسخه فرانسوی قبلی، اما کمتر گسترده، Roncalli (2004) است. این کتاب در سه بخش سازماندهی شده است: بخش اول بر مقررات بانکی تمرکز دارد، بخش دوم بر روش های اندازه گیری ریسک تمرکز دارد. و سومی شرایط فنی را توضیح می دهد.

[...] کار Roncalli نه تنها می تواند به عنوان یک کتاب درسی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه می تواند به عنوان یک دانشنامه برای مدیران ریسک مورد استفاده قرار گیرد که در آن تمام مفاهیم مرتبط با جزئیات توضیح داده شده است. جداسازی مقررات از مفاهیم اساسی ریاضی، رویکردی است که به وضوح کمک می کند." - انجمن آمار سلطنتی

"مدیریت صحیح ریسک یک امر ضروری برای هر شرکت مالی است - امروزه بیش از هر زمان دیگری. کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی یک گزارش جامع و پیشرفته از موضوعات و روش های کلیدی ارائه می کند که توسط یکی از شرکت ها گردآوری شده است. دانشمندان برجسته در این رشته. یک منبع عالی برای دانشجویان و پزشکان به طور یکسان."-استفن کرن، اقتصاددان ارشد و رئیس تجزیه و تحلیل ریسک، سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا

این کتاب با پوشش تمام جنبه ها از اصول اولیه تا موضوعات پیشرفته مانند تعدیل های ارزش گذاری و ریسک سیستمی، و سرشار از تمرین های آزمایش شده توسط نسل های مختلف دانش آموز، هم به عنوان کتاب درسی برای برنامه های مالی کمی و هم به عنوان راهنمای مرجع برای متخصصان مدیریت ریسک ارزشمند خواهد بود. و تنظیم کننده ها." - پیتر تانکوف، استاد مالی کمی، ENSAE ParisTech و نویسنده مشترک مدل سازی مالی با فرآیندهای پرش

کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی کیفیت استثنایی (و نادر) پر کردن شکاف شاغل و دانشگاه را دارد. بخش 1 تمام کاربردهای عملی مهم برای مدیریت را پوشش می دهد و بخش 2 دانش ریاضی و آماری ضروری را برای تحلیلگران ریسک مدرن ارائه می دهد. تخصص تیریاو را در موقعیتی منحصر به فرد برای تألیف چنین کتابی قرار می دهد و من مطمئن هستم که مرجع استانداردی در این زمینه خواهد بود."- کارول الکساندر، استاد امور مالی، دانشگاه ساسکس و استاد مدعو، دانشکده بازرگانی دانشگاه پکن PHBS

"دفترچه مدیریت ریسک مالی ابتدا انواع مختلفی از مشکلات پیش روی بخش مالی را به طور کامل تجزیه و تحلیل می کند ، سپس بهترین ابزارهای موجود را برای پرداختن به آنها در اختیار ما قرار می دهد.

تجربه منحصر به فرد تیری به عنوان یک پزشک در انواع مختلف موسسات و به عنوان یک دانشگاهی ، او را از ابتدا برای دستیابی به این کار مضاعف در مکانی ممتاز قرار داد و او این کار را به زیبایی انجام داد! "لندن و استاد تحقیقات در دانشگاه جان هاپکینز

"به عنوان فقط یک معلم با استعداد و حرفه ای فصلی ، تیری رونکالی درک همه جنبه های اصلی مدیریت ریسک کمی از موسسات مالی را آسان می کند. با سوابق تحصیلی غنی و غنی خود ، رونکالی مفاهیم متنوع و تحولات عملی را در کنار هم قرار می دهدیک جلد جامع. کتابچه راهنمای مدیریت ریسک مالی یک امر مطلق برای تازه کار و پزشک است که به دنبال عمیق تر شدن به جنبه های تحلیلی ارزیابی ریسک است. "- میشل کروه ، مشاور ارشد ، رئیس سابق تحقیق و توسعه ، در ناتیکس. رئیس بنیاد تحقیقات و نوآوری Natixis

"در حالی که بسیاری از متون مالی کمی در آنجا وجود دارد ، من به عنوان معلمی که سالها تلاش می کردم یک کتاب درسی مدیریت ریسک پیدا کنم که به اندازه کافی عمیق در جنبه های کمی غواصی شود.

کتاب جدید تیری این شکاف را پر می کند و به مدیریت ریسک کمی و مقررات مالی مکانی که شایسته آنهاست ، می دهد.

"دفترچه راهنمای مدیریت ریسک یک منبع چشمگیر و جامع است که بسیاری از جنبه های ریسک در امور مالی را پوشش می دهد. یافتن یک منبع به طور مداوم با چنین مقداری ، در سراسر خرید و فروش طرف ، قیمت گذاری/محافظت و مدیریت ریسک ، دشوار است. کلاس ها و استراتژی های مختلف دارایی. سطح فنی کتاب خوب است اما در دسترس است. این یک سهم بسیار به موقع از نویسنده مشهور تیری رونکالی است ، که برای کارهای خود در زمینه کارکردها ، حق بیمه خطر ، برافری خطر و ریسک در امور مالی کمی شناخته شده است. بسیاری از مناطق دیگر. "--پروفدامیانو بریگو ، رئیس ریاضیات در امپریال کالج لندن و رئیس امور مالی ریاضی

"کتابچه راهنمای مدیریت ریسک مالی (HFRM) به شاهکار قابل توجه در معرض نمایش به روشی جامع تمام جنبه های عملی برای مدیریت ریسک در صنایع مالی از CVA تا ریسک سیستمیک و در عین حال توسعه دقیق ابزارهای ریاضی و آماری برای تجزیه و تحلیل ریسک دست می یابد. هر فصل نشان داده شده است. با چندین تمرین که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان است.

این حجم چشمگیر از تجربه غنی تیری رونکالی به عنوان یک حرفه ای شناخته شده در بخش تحقیقاتی کمی از موسسات مختلف و به عنوان معلم در دانشگاه های مختلف بهره مند شده است. من قبلاً از نسخه قبلی این دفترچه راهنما برای مدیریت ریسک خود استفاده کردم و شک ندارم که HFRM به یک کتاب درسی برای پزشکان در مدیریت ریسک و دانشگاهیان برنامه های کارشناسی ارشد مالی تبدیل شود. " - Huyên Pham ، استاد کاربردریاضیات در Université de Paris ، و مدیر برنامه کارشناسی ارشد M2MO: مدل سازی تصادفی ، امور مالی و علوم داده (سابق Dea Laure Elie).

"دفترچه مدیریت ریسک یک کتاب دیگر در مورد امور مالی کمی و ریسک نیست ، این همان چیزی است که همه علاقه مند به مدیریت ریسک به عنوان یک کتاب مرجع نیاز دارند. دانش آموزان ، معلمان ، تحلیلگران ریسک مالی ، تنظیم کننده ها و سایر پزشکاناطلاعات جامع و مفصل در مورد آنچه آنها برای درک مفاهیم و ابزارهای نظری برای حل مشکلات در دنیای واقعی نیاز دارند. این کتاب یک درمان کامل از تکنیک های مدل سازی مدیریت ریسک کمی و همچنین ارائه دقیق ابزارهای ریاضی و آماری برای تجزیه و تحلیل ریسک را ارائه می دهد.

نویسنده روش هایی را برای مطالعه ریسک بازار ، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و برنامه های مهم عملی برای مدیریت تهیه می کند. دانش اساسی ریاضی و آماری در بخش دوم کتاب آورده شده است. براساس تجربه تدریس نویسنده برای دانشجویان کارشناسی ارشد ، این کتاب قابل توجه در این زمینه به یک استاندارد تبدیل می شود. "