نرخ تغییر (ROC): سود بالقوه معاملات اهرم

نرخ تغییر (ROC) ، یک شاخص فنی است که درصد تغییرات قیمت را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. این یکی از ساده ترین شاخص هایی است که می تواند به ما نشان دهد که چگونه بیت کوین (BTC) از دوره x تا y نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین در طول 9 روز از 45000 دلار به 50،000 دلار افزایش یابد ، این نشان دهنده افزایش 10 ٪ و نشانگر ROC +10 است. یک معامله گر می تواند آن را در دوره های طولانی تر مانند 365 روز تنظیم کند تا ببیند چگونه بیت کوین در طول سال عملکرد دارد.

نشانگر ROC ، شبیه به سایر نوسان سازهای حرکت ، از بالا یا زیر یک خط صفر حرکت می کند. "این خط صفر به عنوان "0" برجسته می شود و تمام حرکت فوق آن مثبت در نظر گرفته می شود در حالی که حرکت زیر منفی تلقی می شود. علاوه بر محاسبات عملکرد ، میزان نشانگر تغییر می تواند برای تشخیص سطح "بیش از حد" یا "Oversold" - مشابه شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده شود. یک معامله گر با استفاده از ترکیبی از این شاخص ها می تواند موقعیت های طولانی یا کوتاه را باز کند.

چرا شاخص ROC برای تجارت اهرم مفید است؟

نوسان ساز ROC در یک دوره خاص در مقادیر قفل می شود. در معاملات روند ، یک معامله گر می تواند موج درصدی حرکت کند و سود آنها را چند برابر کند. به عنوان مثال ، اگر ما 10 ٪ حرکت در قیمت بیت کوین داشته باشیم ، می توانیم با استفاده از اهرم 10 برابر سود خود را به 100 ٪ ضرب کنیم. خط صفر در ROC اغلب مقدار متقاطع است که نشانگر شروع یک روند جدید به سمت بالا یا رو به پایین است:

بیاموزید که چگونه از نرخ نشانگر تغییر برای تجارت اهرم استفاده کنید.

هنگامی که بیت کوین در بالای یا پایین تر از این خط حرکت کرد ، یک معامله گر اهرمی می تواند با خرید قراردادها برای تجارت طولانی یا کوتاه از آن سرمایه گذاری کند. تصویر بالا نشان می دهد که قیمت +14 ٪ قیمت هنگامی که مقدار ROC از خط صفر حرکت می کند حرکت می کند. اگر یک معامله گر تجارت اهرم 10 برابر را افتتاح کرد و آن را تا اوج نگه داشت ، او می خواست در 140 ٪ دستاورد در حال حرکت باشد.

میزان فرمول تغییر چقدر است؟

میانگین نرخ تعریف تغییر توسط نیوتن برای ریاضیات حساب اختراع شد. این مقادیر x فعلی را با مقادیر y تاریخی تقسیم می کند. شاخص فنی مبتنی بر آن فرمول است و قیمت نقطه را می گیرد ، سپس آن را با بسته شدن قبلی در طی یک دوره N تقسیم می کند.

در اینجا نحوه محاسبه نرخ تغییر آورده شده است

این اندیکاتور برای اولین بار در بازارهای سهام مورد استفاده قرار گرفت و قیمت های پایانی را از روزهای معاملاتی گرفت. از آنجایی که کریپتو 24/7 معامله می شود، قیمت های بسته شدن قیمت هایی هستند که در ساعت 00:00 UTC زمانی که شمع های روزانه بازنشانی می شوند. دوره "n" دوره محاسبه برای ROC است و به طور پیش فرض 9 است. این دوره توسط کاربر تعریف شده است و می توان آن را به هر مقداری تغییر داد.

یک معامله گر نباید بداند که چگونه نرخ تغییر را پیدا کند زیرا این کار به طور خودکار برای آنها انجام می شود. در بخش بعدی، شما را به صورت گام به گام راهنمایی می کنیم تا یاد بگیرید که چگونه نرخ تغییر را به تنهایی انجام دهید.

چگونه نرخ تغییر را پیدا کنیم؟

نشانگر ROC برای بیش از 200 جفت معاملاتی از جمله ETH/USDT، SOL/USDT و AVAX/USDT در پلتفرم های معاملاتی مانند Phemex در دسترس است. برای این مثال، از نمودار بیت کوین استفاده می کنیم.

1 همانطور که در زیر مشخص شده است بر روی "Indicators" کلیک کنید، "Rate of Change" را جستجو کنید و روی آن کلیک کنید تا فعال شود:

برای فعال کردن نشانگر ROC را جستجو کنید.

2 نشانگر ROC در زیر بارگیری می شود. این نشانگر اکنون مقادیر ROC را برای 9 روز گذشته محاسبه می کند. ما می توانیم درصد حرکت را بر اساس نوسانات بالای خط صفر ببینیم. معامله گران نیازی به دانستن نحوه تعیین نرخ تغییر ندارند زیرا به طور خودکار محاسبه می شود:

نرخ تغییر در نمودار روزانه (با تنظیمات پیش فرض).

3 تنظیمات نشانگر ROC را می توان با نگه داشتن ماوس روی "ROC 9" در پایین سمت چپ و کلیک کردن بر روی "تنظیمات" تنظیم کرد:

دکمه "تنظیمات" را فشار دهید تا طول مورد نظر را مشخص کنید.

4 مقدار n توسط کاربر تعریف شده است. اینها را می توان به هر طولی تغییر داد. ما دوره را به 365 در نمودار روزانه تنظیم می کنیم تا زمینه عملکرد سالانه بیت کوین را بدست آوریم:

ROC برای 365 روز نشان دهنده نوسانات قیمت نسبت به سال قبل است.

هنگامی که برای مقادیر سالانه در نمودار روزانه تنظیم شد، می توانیم ببینیم که بیت کوین در اواخر سال 2021 بازده سالانه 464 درصدی را برای معامله گران فراهم کرد. بیت کوین به بالاترین حد خود یعنی 69000 دلار رسید. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که ارزش فعلی 22-٪ است که نشان دهنده کاهش 22٪ نسبت به محل معامله بیت کوین در سال گذشته است که نشان دهنده یک سال نزولی برای بیت کوین تاکنون است.

بهترین نرخ تغییر استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی موثر ROC استفاده از آن برای معاملات روند بر اساس خط صفر است. خط صفر میانگین مقدار نشانگر است. هنگامی که نوسانگر به بالای خط صفر در قلمرو مثبت حرکت کرد، می توانیم به مدت طولانی روی بیت کوین برویم و افزایش قیمت را پیش بینی کنیم. برای درک اینکه چگونه می توانید با ROC معامله کنید، به نمودار کوتاه مدت مانند 4H (ساعتی) بروید:

یک معامله گر می تواند بر اساس نوسانگر ROC خرید یا فروش کند.

از اسیلاتور ROC با RSI و StochRSI استفاده کنید

به عبارت ساده، زمانی که خط از مقدار متوسط بالاتر رفت، خرید کنید. زمانی بفروشید که ارزش کمتر از میانگین باشد. با این حال، بیت کوین بسیار نوسان است و این اندیکاتور می تواند سیگنال های نادرستی ارسال کند، به همین دلیل است که می توانیم با ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و StochRSI اطمینان حاصل کنیم:

شاخص های ROC، StochRSI و RSI ترکیب شده اند.

اندیکاتور StochRSI با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده های قیمت اخیر وزن می دهد در حالی که شاخص RSI از میانگین متحرک ساده (SMAs) برای استخراج داده های بلند مدت استفاده می کند. میانگین متحرک می تواند نشان دهد که بیت کوین بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

StochRSI بسیار سریعتر بین سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در نوسان است. در حال حاضر، StochRSI سطوح بیش از حد خرید بیت کوین را نشان می دهد که نشان می دهد قیمت صعودی است اما می تواند واگرایی نزولی را مشاهده کند. اندیکاتور RSI در نزدیکی قلمرو نزولی نوسان می کند که نشان می دهد بیش از حد خرید است اما می تواند در هر جهت حرکت کند.

اگر از استراتژی ارزش صفر ROC استفاده کنیم، در حال حاضر می توانیم بیت کوین را کوتاه کنیم، زیرا نوسانگر به زیر مقدار صفر در نمودار روزانه حرکت کرده است. با این حال، اندیکاتور RSI هشدار داد که این روند به احتمال زیاد ادامه نخواهد داشت و یک معامله گر باید فوراً فروش خود را ببندد زیرا نزدیک به سطوح حمایت تاریخی معامله می شود.

نرخ تغییر بلند مدت معاملات

برای به دست آوردن زمینه در مورد نوسانات بلندمدت قیمت، می توانیم از اندیکاتورهایی استفاده کنیم که مقادیر بلندمدتی مانند منحنی کاپاک و نوسانگر کلینگر را دریافت می کنند. این شاخص ها بر میانگین های متحرک 10 و 14 ماهه تکیه دارند که می توانند مسیر احتمالی آینده را بر اساس میانگین های تاریخی به ما نشان دهند:

نشانگرهای ROC، منحنی کاپاک و نوسانگر کلینگر ترکیب شده اند.

ما با تغییر مقادیر ROC به 365 روز و فعال کردن این دو نشانگر شروع می کنیم. منحنی Coppock نشان می دهد که بیت کوین از سطوح حمایتی تاریخی جهش کرده و در یک روند صعودی قرار دارد.

اسیلاتور کلینگر به دلیل خط سیگنال / متقاطع میانگین متحرک که نشان دهنده شروع روند جدیدی است مشهور است. خط سیگنال در حال ملاقات با خط کلینگر در نمودار روزانه است، که نشان دهنده شکل گیری روند است. صبر کنید تا خطوط آبی بالای خط سبز برای باز کردن یک معامله طولانی یا تا زمانی که خط آبی زیر خط سبز حرکت کند تا یک معامله کوتاه باز شود.

نشانگر ROC با دو شاخص در نمودار بلند مدت تراز شده است ، نشان می دهد که بیت کوین در سطوح شدید فراوان است و در حال برگشت است. با این حال ، تأیید بیشتر لازم است و یک معامله گر باید با صبر و حوصله منتظر بماند تا جهت تأیید شود.

نتیجه

نرخ شاخص تغییر نیازی به یک شاخص معاملاتی ندارد - می تواند به عنوان ماشین حساب برای افرادی که می خواهند عملکرد قیمت تاریخی آن را مقایسه کنند ، استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر می خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم که بیت کوین در یک سال نزولی است ، می توانیم مقادیر N را در تنظیمات تنظیم کرده و آن را با سالهای گذشته مقایسه کنیم. دوره تعریف شده توسط کاربر می تواند بینش در مورد هر دوره دلخواه را به ما بدهد.

مشابه نوسان سازهای روند ، شاخص ROC می تواند مثبت یا منفی باشد. بیشتر معامله گران که از نشانگر استفاده می کنند ، معاملات خود را بر روی وارونگی ها و شکستگی در نزدیکی خط صفر قرار می دهند. این شاخص برای معاملات طولانی مدت همراه با سایر نوسان سازها مفید است زیرا زمینه ای برای تأیید تعصب تجارت فراهم می کند. معامله گران که معاملات اهرم های خطرناک را قرار می دهند می توانند سود بالقوه را محاسبه کرده و الگوهای را رعایت کنند تا به آنها در ایجاد معاملات هوشمندانه کمک کنند.