شاخص RSI و چگونه در معاملات سهام مفید است؟

من با این سلب مسئولیت شروع می کنم که پاسخ زیر فقط برای بحث آکادمیک است و نه به روشی که برای سرمایه گذاری یا تجارت خاص در نظر گرفته شده است. ما قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد تجارت یا سرمایه گذاری، درخواست مشاوره با متخصصان مالی واجد شرایط را داریم. این وبلاگ بر اساس شاخص RSI و چگونگی مفید بودن آن در معاملات سهام است.

نویسنده به هر حال مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر مالی ناشی از هرگونه تصمیمات تجاری یا سرمایه گذاری متحمل شده توسط هر شخص یا نهاد نخواهد داشت. ما همچنین از Investing. com تشکر می کنیم زیرا از راه حل های نمودار رایگان آنها برای نمونه های خود استفاده کرده ایم.

فرمول و محدوده RSI:

RSI یا Relative Strength Index یک نوسان ساز است (که در محدوده ای به این سو و آن سو حرکت می کند که در مورد RSI بین 0 تا 100 است).

این یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو است (پیشرو، زیرا سیگنال های معاملاتی قبل از حرکت قیمت پیش بینی شده تولید می شوند).

J. Welles Wilder، Jr. شاخص قدرت نسبی را معرفی کرد که سرعت حرکت قیمت ابزارهای معاملاتی (سهام، معاملات آتی کالا، اوراق قرضه، فارکس و غیره) را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

فرمول محاسبه RSI به شرح زیر است

RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RS = میانگین سود در دوره مشخص / میانگین ضرر در همان دوره

منطقه اشباع خرید و فروش بیش از حد:

کران بالا و پایین RSI به ترتیب 100 و 0 است و دوره مشخص شده به طور کلی 14 روز است. کاربر آزاد است که تعداد دوره را متناسب با تحلیل خود تغییر دهد.

تعداد دوره های کمتر (مثل 10) سیگنال های خرید و فروش مکرر (همچنین سیگنال های اشتباه با فرکانس بیشتر) و تعداد دوره های بالاتر (مثل 20) تعداد کمتری سیگنال های خرید و فروش (با احتمال حذف برخی از آنها) تولید می کند. سیگنال های خرید و فروش واقعی تولید شده در 14 دوره).

به طور معمول، زمانی که یک سهام یا یک ابزار مالی دارای ارزش RSI بالاتر از 70 باشد، گفته می شود که در یک منطقه اشباع خرید قرار دارد، در حالی که ارزش کمتر از 30 در منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود، همانطور که در شکل 1 زیر، در نمودار روزانه Nifty نشان داده شده است..

در یک بازار پر نوسان تر یا یک بازار صعودی قوی، کاربر می تواند بالاتر از 80 سطح را به عنوان سطح خرید بیش از حد تعریف کند، همانطور که در شکل 2، در نمودار ساعتی طلایی MCX نشان داده شده است.

با دوره آموزشی RSI Made Easy توسط کارشناسان بازار، اصول شاخص RSI را بیاموزید

در یک بازار نوسان مشابه و یک بازار نزولی قوی زیر سطح 20 به عنوان یک منطقه فروش بیش از حد. در شکل 3 می توانیم نمودار روزانه نفت خام WTI را مشاهده کنیم.

سیگنال های معاملاتی:

از نشانگر RSI در بیش از یک راه استفاده می شود تا هر دو موقعیت تازه را شروع کنند یا یک موقعیت باز قبلی را ببندند.

به طور کلی ، استفاده از آنها به همراه برخی از شاخص های دیگر مانند باند تصادفی ، باند بولینگر و الگوهای قیمت (مانند شمعدان یا الگوهای معکوس کلاسیک ، پرچم ، گوه ، سر و شانه و غیره) بسته به نشانگر RSI نتایج بهتری می دهد.

تجارت بیش از حد و سطح RSI:

هنگامی که RSI از منطقه ای بیش از حد وارد منطقه ‘3 0-70 می شود و اگر یک الگوی نزولی همزمان در نمودار وجود داشته باشد ، بازار معمولاً آن را با یک حرکت نزولی نزولی دنبال می کند.

در شکل 4 ، در نمودار روزانه Nifty 50 ، ما می بینیم که RSI وارد منطقه '3 0-70 '، از منطقه Overbought می شود ، و یک الگوی مشروبات الکلی نزولی همزمان در نمودار شکل می گیرد. این به دنبال حرکت قابل معامله 400 امتیاز است (شکل 4).

به طور مشابه ، هنگامی که یک ابزار وارد منطقه ‘3 0-70 '، از یک منطقه فراتر از آن می شود و اگر یک اتفاق همزمان از الگوی وارونگی صعودی در نمودار قیمت وجود داشته باشد ، می توانیم یک حرکت پیگیری را مشاهده کنیم.

در شکل 5 ، در 4 نمودار 4 ساعته آبیاری جین ، می توانیم RSI را وارد منطقه '3 0-70 'از یک منطقه فراگیر کنیم و می توانیم بعد از تأیید چکش در نمودار شمعدان ، یک حرکت رو به بالا را مشاهده کنیم (شکل 5).

معاملات RSI واگرایی:

غالباً مشاهده می شود که بین قیمت و حرکت RSI واگرایی وجود دارد.

در صعود ، هنگامی که قیمت به اوج های بالاتر ادامه می دهد ، در حالی که نشانگر RSI نتواند اوج های جدیدتری را ایجاد کند ، واگرایی نزولی ایجاد می شود.

این نوع واگرایی ها را می توان در روند نزولی معامله کرد ، پس از تأیید الگوی معکوس نزولی یا سطح پشتیبانی.

در نمودار هفتگی بعد از Sun Pharma ، چنین واگرایی به وضوح قابل مشاهده است (شکل 6).

حتی اگر ببینیم که قیمت ها در گذشته بالا هستند ، در حالی که RSI در سطح بسیار پایین تری نسبت به بالاتر از حد قبلی است ، باید یک چشم هوشیار برای الگوی قیمت معکوس نزولی حفظ کرد.

وارونگی نزولی می تواند یک حرکت خوب را در پیش بگیرد.

در نمودار ماهانه لوپین زیر ، می توانیم دریابیم که قیمت ها به بالا قبلی باز شده اند ، در حالی که RSI ماهانه نشان می دهد ، واگرایی قابل توجه نزولی.

پس از تأیید پوشش ابر تاریک در نمودار قیمت ، ما شاهد حرکت قابل توجهی هستیم (شکل 7).

در یک روش مشابه ، هنگامی که می بینیم ، یک واگرایی صعودی شکل می گیرد ، قیمت ها پایین تر می شوند ، در حالی که نشانگر RSI نمی تواند پایین تر باشد.

یک استراحت تعیین کننده در بالا با یک الگوی واژگونی قابل توجه ، غالباً صعود خوبی را فراهم می کند.

در نمودار هفتگی بعد از روغن خام MCX ، چنین واگرایی قابل مشاهده بود.

هنگامی که قیمت ها بالاتر از الگوی نمودار دوتایی قرار گرفتند ، ما 50 ٪ تجمع خوبی از 2400 به 3600 دریافت کردیم (شکل 8).

حتی اگر قیمت ها به پایین ترین پایین بیایند در حالی که RSI واگرایی را نشان می دهد ، ما باید به دنبال هرگونه وارونگی احتمالی صعودی باشیم.

در اینجا در نمودار روزانه Nifty ، RSI واگرایی صعودی با حرکت به پایین به پایین قبلی نشان داد ، در حالی که RSI با بالاتر بودن بالاتر است.

سرانجام ، یک استراحت بالاتر از این پایین دوتایی منجر به تجمع قابل توجهی شد (شکل 9).

مقاومت در برابر خط میانی خط RSI در مراحل گاو نر و خرس:

در یک مرحله گاو نر از بازار ، خط میانی (50) از محدوده RSI '3 0-70 'چندین فرصت خرید کم خطر را فراهم می کند زیرا RSI بیشتر اوقات بین 50-80 را می گذراند.

در خط میانی فاز خرس (50) فرصت های کوتاه مدت را فراهم می کند زیرا RSI بیشتر وقت را در محدوده 50-20 می گذراند.

در نمودار ساعتی بعد از بانک ، می توانیم هر دو سناریو را برجسته کنیم (شکل 10).

همچنین ، برای معامله گران که قادر به اختصاص زمان در مطالعه نمودارهای اوراق بهادار نیستند ، بخش اسکن در برنامه تلفن همراه StockEdge راهی آسان تر برای ردیابی برخی فرصت های تجاری بر اساس سطح مطلق RSI یا حرکت شاخص RSI فراهم می کند.

این برنامه فرصتی برای استراتژی RSI با سایر شاخص ها ، حجم و الگوهای قیمت استراتژی های پایه بر اساس EOD فراهم می کند.

خط پایین:

کیفیت خرید یا سیگنال فروش به طور کلی به ویژگی های ذاتی امنیت اساسی بستگی دارد.

بنابراین ، RSI باید در کنار سایر شاخص های فنی برای تولید سیگنال های تجاری بهتر استفاده شود.

با نوشتن در کادر نظر در زیر ، می توانید بازخورد خود را ارائه دهید.