باندهای میانگین زمانی: شکست های واجد شرایط با BullWhip و BearCage

مطالعات با گروه های کاربردی مدت هاست که وجود داشته است، و مطالعاتی مانند بولینگر و کلتنر موضوعی مکرر بوده است که از من خواسته شده است تا در مورد آن نظر بدهم یا استراتژی هایی در مورد آن بسازم. اگرچه آنها عمدتاً به عنوان وسیله ای برای شناسایی شکستگی ها طراحی شده اند، با برخی اخطارها و کدهای اضافی می توان روش های بازگرداندن میانگین را نیز ایجاد کرد. در این زمینه است که من کاربرد آنها را ترجیح می دهم، که برای هر بازاری در هر بازه زمانی مناسب است. مطالعه ترجیحی من، به معنای سنتی، یک خط رگرسیون خطی متحرک با خطاهای استاندارد برای محاسبه باندها است. رگرسیون خطی متحرک دارای مزیتی است که یک روند را ردیابی می کند، هر چند شیب دار یا کم عمق باشد، و بنابراین باعث می شود که حرکت شدید خطای استاندارد مرتبط باشد.

این به عنوان یک متدولوژی شکست است که من با آن مشکل داشتم، به خصوص در حوزه اصلی خود یعنی Futures و FX. به سادگی وقفه های کاذب بسیار زیادی وجود دارد. این می تواند در مورد سهام نیز مشکل ساز باشد، البته به میزان کمتر.

روند جانبی سال گذشته در مایکروسافت (MSFT) این موضوع را برجسته می کند. بولینگرها، در تنظیمات پیش فرض خود، چهار شکست کاذب را قبل از علامت گذاری صحیح ایجاد کردند.

درصد پاکت ها حول میانگین متحرک سه تولید کردند.

تغییر آن به پاکت های صاف تفاوتی نداشت.

Keltner از فیلتری با میانگین محدوده واقعی استفاده می کند که باید برای قیمت گذاری پویاتر باشد. از بروز شکست های کاذب جلوگیری می کرد، اما، زمانی که شکست رخ داد، آن را دیر اعلام کرد.

باندهای میانگین زمانی تلاش من برای بهبود مفهوم نه تنها چیزی است که یک شکست معتبر است، بلکه یک مفهوم نادرست است. که توسط مطالعات BullWhip و BearCage محاسبه شده است. یک مسئله اصلی که من همیشه با مطالعات سنتی داشتم این است که ارزش بر اساس بسته محاسبه می شود. این بدان معنی است که فعال بودن بسیار دشوارتر است و در زمان حرکت های بزرگ و نوسانات، انتظار برای پایان می تواند یک عمر به نظر برسد. بیشتر مطالعات من بر اساس Opening است، به این معنی که مقدار ثابت است و زمان برای تجزیه و تحلیل بی طرفانه می دهد. باندهای میانگین زمانی تفاوتی ندارند. برای من، رابطه بین نزدیک به نزدیک یک رابطه محدود است. خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد و بسته ها می توانند یکسان باشند. بنابراین منطقی است که به رابطه بین محدوده به محدوده نگاه کنیم. مسئله دیگر به معنای سنتی این است که، اگر مقادیر اندیکاتور شکست خوبی ایجاد نکند، وسوسه این است که مقدار Average را تا زمانی که انجام ندهند تنظیم کنید. خطری که در اینجا وجود دارد این است که شما در حال منحنی کردن Indicator با داده ها هستید.

باندهای میانگین زمانی این مشکل را با داشتن یک عنصر میانگین متحرک متغییر جبران می کنند که در صورت افزایش دامنه حساس تر و در صورت انقباض آن کمتر می شود. کمترین مقدار یک دوره 3 و بالاترین آن 21 است. تضاد دیگر این است که تا 4 انحراف استاندارد را در اطراف قیمت قرار می دهد، که، علاوه بر شکست واجد شرایط، امکان تفسیر قیمت را در رابطه با آن باندها فراهم می کند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه قیمت در باندها به صورت جانبی قبل از علامت گذاری صحیح شکست وجود داشت. من آن را برای مطابقت با مطالعات دیگر روی 20 روز تنظیم کرده ام، اگرچه پیش فرض عدد ترجیحی من 22 است که با تنظیمات Range Deviation Pivots و Volatility Time Bands مرتبط می شود.

در حقیقت، این مطالعه زشت است، بیشتر با این واقعیت که ارتباط Breakouts با پشتیبانی و مقاومت از طریق انرژی و گسترش مهم است. به منظور سهولت در تجسم زمانی که ممکن است شکست های کاذب اتفاق بیفتد، BullWhip و BearCage میله هایی را در صورت رعایت معیارهای زیر علامت گذاری می کنند. برای BullWhip، قیمت باید زیر انحراف 4 به پایین در نوار قبلی بسته شده باشد، سپس در باندهای فعلی بسته شده باشد. برای BearCage برعکس است و نوار را به ترتیب با نقاط سبز یا قرمز مشخص می کند. نمودار زیر میکرون (MU) نمونه ای را نشان می دهد که در آن این اتفاق مستقیماً در یک منطقه پشتیبانی اصلی هم انرژی و هم انبساط رخ داده است، بنابراین نشان دهنده شکست کاذب است.

با بازگشت به مایکروسافت ، می توانیم ببینیم که این روند صلاحیت چقدر مهم است. واقعیت این است که ، در شکل خام خود ، شکستن کاذب بالقوه می تواند در شایع ترین آن اتفاق بیفتد. این سیگنال Bearcage نادرست است ، زیرا مستقیماً در پشتیبانی مبتنی بر گسترش (در حال Circle) اتفاق می افتد و بنابراین نادیده گرفته می شود مگر اینکه قیمت روزانه نزدیک به آن سطح باشد.

به منظور محدود کردن موارد بیشتر در هنگام وقوع الگوی ، دو متغیر اضافی در درون وجود دارد: تأیید روند و گسترش. هر دو از کد اختصاصی استفاده می کنند ، گسترش مهمترین آنها ؛هنگام فعال شدن ، سیگنال Bearcage از بین می رود.

Bullwhip و Bearcage نیز در صورت تمایل به فعالیت در موقعیت ها ، از آنها استفاده می کنند. نمودار Apple (AAPL) در زیر سیگنال Bearcage را در گسترش نهایی کوتاه مدت و مقاومت مبتنی بر انرژی نشان می دهد. عقب نشینی قیمت به اولین منطقه منطقی خود ، که تلاقی سطح در گردش است. یک چکش Doji در پشتیبانی و استفاده از مطالعه حجم زمان ، نقطه پشتیبانی را به عنوان مکانی برای ورود مجدد واجد شرایط می کند ، زیرا حجم بیش از 150 ٪ از میانگین آن برای زمان روز است.

برای پاسخ به هرگونه سؤال می توان با من در shaun. [email protected] تماس گرفت.

درباره نویسنده: Shaun Downey یک معامله گر ، مدیر صندوق خصوصی ، مفسران ، مشاور و یک نماینده برجسته در ایجاد ابزارهای فنی جدید است. او نویسنده کتابهای "زمان تجارت" و "نقشه برداری از سفر شما از کشف" ، برنده کتاب تحلیل فنی سال 2014 است. با تجزیه و تحلیل بازارها بیش از 40 سال ، او اخیراً دو سال ساخت سیستم با داده های اساسی را گذراندو چرخش بخش که منجر به ایجاد مجموعه جدیدی از شاخص ها شد که به طور انحصاری در Stockcharts.com نمایش داده می شود. Shaun از پایگاه مشتری خود در استفاده از روشهای منحصر به فرد خود از طریق مربیگری ، مشاوره و آموزش و تحلیل مداوم پشتیبانی می کند. بیشتر بدانید