با استفاده از نشانگر BBTREND

شاخص های نوع بولینجر برای Metatrader 4

مثال: گروههای بولینگر در نمودار prorealTime نشان داده شده است

گروههای بولینجر نوعی نمودار آماری هستند که با استفاده از یک روش فرمولی که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ارائه شده است ، قیمت ها و نوسانات را در طول زمان یک ابزار مالی یا کالایی مشخص می کند. معامله گران مالی از این نمودارها به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری ، کنترل سیستم های معاملاتی خودکار یا به عنوان مؤلفه تحلیل فنی استفاده می کنند. گروههای بولینجر یک باند گرافیکی (حداکثر پاکت نامه و حداقل میانگین های متحرک ، مشابه کانال های Keltner یا Donchian) و نوسانات (بیان شده توسط عرض پاکت) را در یک نمودار دو بعدی نشان می دهند.

دو پارامتر ورودی که به طور مستقل توسط کاربر انتخاب شده اند ، نحوه خلاصه کردن یک نمودار معین داده های قیمت تاریخی شناخته شده را نشان می دهد ، و به کاربر امکان می دهد پاسخ نمودار را به بزرگی و فرکانس تغییرات قیمت تغییر دهد ، مشابه معادلات پارامتری در سیستم های پردازش یا کنترل سیگنال. گروههای بولینجر از یک میانگین متحرک N- دوره (MA) ، یک باند فوقانی در k یک انحراف استاندارد N- دوره بالاتر از میانگین متحرک (MA + Kσ) و یک باند پایین تر در k یک انحراف استاندارد N- دوره در زیر تشکیل شده است. میانگین متحرک (ma - kσ). بنابراین نمودار گزینه های دلخواه یا فرضیات کاربر را بیان می کند و به تنهایی در مورد داده های قیمت نیست.

مقادیر معمولی برای N و K به ترتیب 20 روز و 2 است. انتخاب پیش فرض برای میانگین یک میانگین متحرک ساده است ، اما انواع دیگر میانگین ها در صورت لزوم قابل استفاده هستند. میانگین های متحرک نمایی انتخاب دوم مشترک است. معمولاً در همان دوره هم برای باند میانه و هم برای محاسبه انحراف استاندارد استفاده می شود.

بولینگر کلمات "گروههای بولینگر" را به عنوان یک مارک تجاری ایالات متحده در سال 2011 ثبت کرد.

هدف

هدف از گروههای بولینگر ارائه تعریف نسبی از قیمت های بالا و پایین یک بازار است. طبق تعریف ، قیمت ها در باند فوقانی بالا و در باند پایین پایین هستند. این تعریف می تواند به تشخیص الگوی دقیق کمک کند و در مقایسه عملکرد قیمت با عملکرد شاخص ها برای رسیدن به تصمیمات تجاری سیستماتیک مفید است.

شاخص های مشتق شده از گروههای بولینگر

در بهار 2010 ، بولینگر سه شاخص جدید را بر اساس گروههای بولینگر معرفی کرد. Bbimpulse تغییر قیمت را به عنوان تابعی از باندها اندازه گیری می کند. پهنای باند درصد (٪ B) عرض گروهها را با گذشت زمان عادی می کند. و Delta پهنای باند ، عرض در حال تغییر گروهها را تعیین می کند.

%b (تلفظ "درصد b") از فرمول استوکاستیک مشتق شده است و نشان می دهد که قیمت نسبت به باندها کجاست.%b برابر است با 1 در باند بالا و 0 در باند پایین. نوشتن upperBB برای باند بولینگر بالا، lowBB برای باند بولینگر پایین، و آخرین برای آخرین مقدار (قیمت):

%b = (آخرین - پایین تر BB) / (بالا - پایین تر BB) پهنای باند نشان می دهد که باندهای بولینگر بر اساس نرمال شده چقدر گسترده هستند. نوشتن همان نمادهای قبلی و وسط BB برای میانگین متحرک یا باند بولینگر وسط:

پهنای باند = (بالا - پایین تر BB) / MiddleBB با استفاده از پارامترهای پیش فرض یک نگاه 20 دوره ای به عقب و به علاوه/منهای دو انحراف استاندارد، پهنای باند برابر با چهار برابر ضریب تغییرات 20 دوره است.

موارد استفاده برای %b شامل ساختن سیستم و تشخیص الگو است. کاربردهای پهنای باند شامل شناسایی فرصت های ناشی از افراط نسبی در نوسانات و شناسایی روند است.

تفسیر

استفاده از باندهای بولینگر در بین معامله گران بسیار متفاوت است. برخی از معامله گران زمانی که قیمت باند بولینگر پایینی را لمس می کند خرید می کنند و زمانی که قیمت میانگین متحرک در مرکز باندها را لمس می کند از آن خارج می شوند. سایر معامله گران زمانی خرید می کنند که قیمت به بالای باند بولینگر بالا می رود یا زمانی که قیمت به زیر باند بولینگر پایین می آید، می فروشند. علاوه بر این، استفاده از باندهای بولینگر به معامله گران سهام محدود نمی شود. معامله گران اختیار معامله، به ویژه معامله گران با نوسانات ضمنی، اغلب در زمانی که باندهای بولینگر از نظر تاریخی از هم فاصله دارند، گزینه ها را می فروشند یا زمانی که باندهای بولینگر از نظر تاریخی به هم نزدیک هستند، در هر دو مورد، انتظار دارند که نوسان به سمت سطح متوسط نوسان تاریخی سهام بازگردد.

هنگامی که نوارها نزدیک به هم قرار می گیرند، دوره ای از نوسانات کم نشان داده می شود. در مقابل، با گسترش باندها، افزایش قیمت / نوسانات بازار نشان داده می شود. هنگامی که باندها فقط شیب اندکی داشته باشند و تقریباً به موازات یکدیگر برای مدت طولانی حرکت کنند، قیمت معمولاً بین باندها مانند یک کانال در نوسان است.

معامله گران اغلب تمایل دارند از باندهای بولینگر با سایر اندیکاتورها برای تأیید عملکرد قیمت استفاده کنند. به طور خاص، استفاده از باندهای بولینگر مانند نوسانگر اغلب با الگوهای نمودار نشانگر مانند غیر نوسانگر یا یک خط روند همراه است. اگر این اندیکاتورها توصیه باندهای بولینگر را تأیید کنند، معامله گر اطمینان بیشتری خواهد داشت که باندها عملکرد صحیح قیمت را در رابطه با نوسانات بازار پیش بینی می کنند.

اثربخشی

مطالعات مختلفی در مورد اثربخشی استراتژی باند بولینگر با نتایج متفاوتی انجام شده است. در سال 2007، لنتو و همکاران. تجزیه و تحلیلی را با استفاده از فرمت های مختلف (مقیاس زمانی میانگین متحرک مختلف و محدوده انحراف استاندارد) و بازارها (مانند داو جونز و فارکس) منتشر کرد. تجزیه و تحلیل معاملات، که یک دهه از سال 1995 به بعد را در بر می گیرد، هیچ مدرکی دال بر عملکرد ثابت نسبت به رویکرد استاندارد "خرید و نگهداری" پیدا نکرد. با این حال، نویسندگان دریافتند که یک معکوس کردن ساده از استراتژی ("برعکس باند بولینگر") بازده مثبتی را در بازارهای مختلف ایجاد می کند.

نتایج مشابهی در مطالعه دیگری یافت شد، که نتیجه گیری شد که استراتژی های معاملاتی Bollinger Band ممکن است در بازار چین مؤثر باشد، و بیان کرد: «ما بازده مثبت قابل توجهی در معاملات خرید ناشی از نسخه مخالف قانون متقاطع میانگین متحرک، شکست کانال، پیدا کردیم. قانون و قاعده معاملاتی باند بولینگر، پس از محاسبه هزینه های تراکنش 0. 50 درصدی. استراتژی های معاملاتی همراه با ADX برای شاخص های بازار سهام با نتایج مشابه.[9]

در سال 2012، باتلر و همکاران. روشی برای برازش پارامترهای باندهای بولینگر با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات منتشر کرد. نتایج آنها نشان داد که با تنظیم پارامترها بر روی یک دارایی خاص برای یک محیط بازار خاص، سیگنال های معاملاتی خارج از نمونه در مقایسه با پارامترهای پیش فرض بهبود یافته است.

ویژگی های آماری

بازده قیمت امنیتی هیچ توزیع آماری شناخته شده ای ندارد ، عادی یا غیر از این. در مقایسه با توزیع طبیعی ، آنها دارای دم چربی هستند. اندازه نمونه به طور معمول مورد استفاده ، 20 ، برای نتیجه گیری از تکنیک های آماری مانند قضیه حد مرکزی قابل اعتماد است. چنین تکنیک هایی معمولاً نیاز به نمونه مستقل و توزیع یکسان دارند ، که این مورد برای یک سری زمانی مانند قیمت های امنیتی نیست. فقط حالت مخالف صحیح است؛به خوبی توسط پزشکان شناخته شده است که چنین سری قیمت ها معمولاً با همبستگی سریال [استناد مورد نیاز] همبستگی دارند - این بدان معناست که هر قیمت با اجداد خود "بیشتر اوقات" ارتباط نزدیکی دارد. تنظیم همبستگی سریال هدف از انحرافات استاندارد است که از انحراف از میانگین متحرک استفاده می کنند ، اما این امکان از همبستگی قیمت با سفارش بالا باقی مانده است که با تفاوت ساده از میانگین متحرک به حساب نمی آید.

به این دلایل ، نادرست است که فرض کنیم درصد طولانی مدت داده هایی که در آینده در خارج از محدوده باند بولینجر مشاهده می شود ، همیشه به مقدار معینی محدود می شود. به جای یافتن حدود 95 ٪ از داده های داخل باندها ، همانطور که انتظار می رود پارامترهای پیش فرض در صورت توزیع داده ها به طور عادی ، مطالعات نشان داده اند که فقط حدود 88 ٪ از قیمت های امنیتی (85-90 ٪) در گروهها باقی می مانندوادبرای یک امنیت فردی ، همیشه می توان عواملی را پیدا کرد که درصد خاصی از داده ها توسط باند های تعریف شده برای یک دوره زمانی خاص موجود است. پزشکان همچنین ممکن است از اقدامات مرتبط مانند کانال های Keltner یا کانال های مربوط به محدوده متوسط استفاده کنند ، که عرض باند خود را بر اساس اقدامات مختلف نوسانات قیمت ، مانند تفاوت بین قیمت های بالا و پایین ، و نه در انحراف استاندارد قرار می دهند.

گروههای بولینگر خارج از امور مالی

باندهای بولینگر برای تشخیص نقص (ناهنجاری ها) در پارچه های الگوی مورد استفاده قرار گرفته است. در این برنامه ، باند های فوقانی و تحتانی باند بولینگر نسبت به تغییرات ظریف در داده های ورودی به دست آمده از نمونه ها حساس هستند.

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از گروههای بولینگر برای اندازه گیری میزان تصادف به عنوان یک شاخص ایمنی برای اندازه گیری اثربخشی ابتکارات ایمنی جهانی استفاده می کند.٪ B و پهنای باند نیز در این تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

باندهای بولینگر برای شناسایی شروع و پایان افزایش زمستان تقاضا برای مراقبت های ویژه کودکان در زمان واقعی به یک روش "استفاده شده است.