شاخص دلار آمریکا (USDX) چیست و چگونه آن را معامله کنیم؟

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب هایی در زمینه تحلیل تکنیکال و تجارت ارز منتشر کرده است که توسط جان وایلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC، بلومبرگ تی وی، فوربس، و رویترز در میان سایر رسانه های مالی خدمت کرده است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار، نویسنده، مصحح، و حقیقت سنجی حرفه ای است. او در امور مالی، سرمایه گذاری، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. او در طول زندگی حرفه ای خود، مطالبی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده متعدد نوشته و ویرایش کرده، رزومه کاری و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان کسب وکار تهیه کرده و وثیقه هایی برای دانشگاه ها و سازمان های غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و کارگردان Your Best Edit است. او را در لینکدین و فیس بوک پیدا کنید.

شاخص دلار آمریکا (USDX) چیست؟

شاخص دلار آمریکا (USDX) اندازه گیری ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای خارجی است. USDX توسط فدرال رزرو ایالات متحده در سال 1973 پس از انحلال توافقنامه برتون وودز تأسیس شد. اکنون توسط ICE Data Indices، یکی از شرکت های تابعه تبادل بین قاره ای (ICE) نگهداری می شود.

از شش ارز موجود در USDX اغلب به عنوان مهمترین شرکای تجاری آمریکا یاد می شود، اما این شاخص تنها یک بار به روز شده است: در سال 1999 زمانی که یورو جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک شد. در نتیجه، این شاخص به طور دقیق تجارت کنونی ایالات متحده را منعکس نمی کند.

خوراکی های کلیدی

• شاخص دلار آمریکا برای اندازه گیری ارزش دلار در برابر سبدی از شش ارز خارجی استفاده می شود.
• اینها عبارتند از: یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، دلار کانادا، پوند انگلیس و کرون سوئد.
• این شاخص اندکی پس از انحلال توافقنامه برتون وودز در سال 1973 با پایه 100 ایجاد شد و مقادیر از آن زمان نسبت به این پایه است.
• ارزش این شاخص نشان دهنده ارزش دلار در بازارهای جهانی است.

آشنایی با شاخص دلار آمریکا (USDX)

این شاخص در حال حاضر با فاکتورگیری در نرخ تبدیل شش ارز خارجی محاسبه می شود که شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند انگلیس (GBP)، کرون سوئد (SEK) و سوئیس است. فرانک (CHF).

یورو بزرگترین جزء شاخص است که 57. 6 درصد از سبد را تشکیل می دهد. وزن بقیه ارزهای موجود در شاخص عبارتند از ین (13. 6%)، پوند (11. 9%)، کانادا (9. 1%)، کرون (4. 2%) و CHF (3. 6%).

این شاخص در سال 1973 با پایه 100 شروع شد و مقادیر از آن زمان نسبت به این پایه است. مدت کوتاهی پس از انحلال توافقنامه برتون وودز تأسیس شد. به عنوان بخشی از این توافق، کشورهای شرکت کننده موجودی خود را به دلار آمریکا (که به عنوان ارز ذخیره استفاده می شد) تسویه کردند، در حالی که دلار آمریکا به طور کامل به طلا با نرخ 35 دلار در هر اونس قابل تبدیل بود.

ارزش گذاری بیش از حد دلار منجر به نگرانی در مورد نرخ ارز و ارتباط آن با نحوه قیمت گذاری طلا شد. رئیس جمهور ریچارد نیکسون تصمیم گرفت به طور موقت استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآورد، در این مرحله سایر کشورها می توانستند هر توافق مبادله ای را غیر از قیمت طلا انتخاب کنند. در سال 1973، بسیاری از دولت های خارجی تصمیم گرفتند که نرخ ارز خود را شناور کنند و به این توافق پایان دادند.

تاریخچه شاخص دلار آمریکا (USDX)

شاخص دلار آمریکا در طول تاریخ خود به شدت افزایش و کاهش یافته است. در سال 1984 با نزدیک به 165 به بالاترین حد خود رسید. کمترین قیمت آن در سال 2007 نزدیک به 70 بود. در چند سال گذشته، شاخص دلار آمریکا نسبتاً بین 90 تا 110 محدود بوده است.

این شاخص متاثر از عوامل کلان اقتصادی، از جمله تورم / کاهش تورم در دلار و ارزهای خارجی موجود در سبد قابل مقایسه، و همچنین رکود و رشد اقتصادی در آن کشورها است.

محتویات سبد ارزها از زمان شروع این شاخص تنها یک بار تغییر کرده است، زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی که قبلاً در این شاخص در سال 1999 وجود داشت، مانند واحد پول قبلی آلمان، Deutschemark، قرار گرفت.

در سال های آینده، احتمالاً ارزها جایگزین خواهند شد زیرا این شاخص تلاش می کند تا شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را نمایندگی کند. این احتمال وجود دارد که در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین ارزهای دیگر در شاخص شوند، زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی با ایالات متحده هستند.

USDX از یک طرح وزن دهی ثابت بر اساس نرخ ارز در سال 1973 استفاده می کند که به شدت یورو را وزن می کند. در نتیجه، انتظار می رود که در واکنش به حرکت یورو شاهد حرکت های بزرگی در صندوق باشیم.

تفسیر USDX

ارزش شاخص 120 نشان می دهد که دلار آمریکا در دوره زمانی مورد بحث 20 درصد در برابر سبد ارزها افزایش یافته است. به عبارت ساده، اگر USDX بالا رود، این بدان معناست که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها در حال افزایش قدرت یا ارزش است.

به همین ترتیب، اگر شاخص در حال حاضر 80 باشد و از مقدار اولیه خود 20 کاهش یابد، به این معنی است که 20 درصد کاهش یافته است. نتایج ارزشیابی و استهلاک عاملی از دوره زمانی مورد بحث است.

چگونه USDX را معامله کنیم

شاخص دلار ایالات متحده به معامله گران اجازه می دهد تا ارزش دلار را در مقایسه با سبدی از ارزهای انتخابی در یک معامله نظارت کنند. همچنین به آنها اجازه می دهد تا شرط های خود را در برابر هر خطری در رابطه با دلار محافظت کنند. این امکان وجود دارد که استراتژی های آتی یا گزینه های اختیاری را در USDX ترکیب کنید.

این محصولات مالی در حال حاضر در هیئت تجارت نیویورک معامله می شوند. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای محافظت از حرکات عمومی ارز یا سفته بازی استفاده کنند. این شاخص به طور غیرمستقیم به عنوان بخشی از صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز در دسترس است.

به عنوان مثال، صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco DB (UUP) یک ETF است که تغییرات ارزش دلار آمریکا را از طریق قراردادهای آتی USDX دنبال می کند. صندوق افزایشی دلار بلومبرگ بلومبرگ (USDU) یک ETF با مدیریت فعال است که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای بازار توسعه یافته و نوظهور افزایش می دهد.

Invesco DB همچنین صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا (UDN) خود را ارائه می دهد که ارزش دلار را کاهش می دهد و با تضعیف دلار ارزش آن افزایش می یابد.

شاخص دلار به شما چه می گوید؟

شاخص دلار ارزش نسبی دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان دنبال می کند. اگر شاخص در حال افزایش باشد، به این معنی است که دلار در برابر سبد در حال تقویت است - و بالعکس.

چه ارزهایی در سبد USDX وجود دارد؟

USDX قدرت نسبی دلار (USD) را در برابر سبدی از ارزهای خارجی دنبال می کند. وزن ها از سال 1973 ثابت شده اند (و بعداً در سال 2002 که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد، تعدیل شد):

• یورو (EUR) - 57. 6٪ وزن
• ین ژاپن (JPY) - 13. 6٪
• پوند استرلینگ (GBP) - 11. 9٪
• دلار کانادا (CAD) - 9. 1٪
• کرون سوئد (SEK) - 4. 2٪
• فرانک سوئیس (CHF) - 3. 6٪

چگونه قیمت شاخص USDX را محاسبه می کنید؟

USDX بر اساس سبدی متشکل از شش ارز با وزن های مختلف است (به بالا مراجعه کنید). محاسبه شاخص صرفاً میانگین وزنی نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر این ارزها است که با یک عامل نمایه سازی نرمال شده است (که عبارت است از~50. 1435).

USDX = 50. 14348112 × EURUSD^-0. 576 × USDJPY^0. 136 × GBPUSD^-0. 119 × USDCAD^0. 091 × USDSEK^0. 042 × USDCHF^0. 036

خط پایین

شاخص دلار آمریکا (USDX) یک اندازه گیری نسبی قدرت دلار آمریکا (USD) در برابر سبد شش ارز با نفوذ از جمله یورو ، پوند ، ین ، دلار کانادا ، کورنر سوئدی و فرانک سوئیس است. این شاخص در سال 1973 ایجاد شده است ، اما تا به امروز مفید است. USDX می تواند به عنوان یک پروکسی برای سلامت اقتصاد ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد و معامله گران می توانند از آن برای حدس زدن در مورد تغییر دلار در ارزش یا به عنوان پرچین در برابر قرار گرفتن در برابر ارز در جای دیگر استفاده کنند.< Pan> USDX = 50. 14348112 × Eurusd^-0. 576 × Usdjpy^0. 136 × Gbpusd^-0. 119 × USDCAD^0. 091 × USDSEK^0. 042 × USDCHF^0. 036 0. 036