شاخص متوسط جهت چیست؟

شاخص های روند یک کلاس محبوب از شاخص های فنی برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت است. این شاخص ها به کمیت قدرت کلی یک روند کمک می کنند. یکی از آنها میانگین شاخص جهت یا شاخص حرکت جهت متوسط است که به عنوان ADX نیز شناخته می شود. همراه با نشانگر منهای جهت (-DI) و به علاوه نشانگر جهت (+DI) ، ADX در بخشی از سیستم معاملاتی که توسط ولز وایلدر تهیه شده است ، گروهی از شاخص های حرکت جهت دار را تشکیل می دهد.

اگرچه وایلدر این شاخص ها را با کالا و عملکرد روزانه در ذهن طراحی کرد ، اما می توان از آنها در بازار ارز و سهام نیز استفاده کرد. وایلدر این سیستم را به همراه SAR پارابولیک و میانگین دامنه واقعی (ATR) ، خیلی قبل از سن الکترونیکی یا رایانه ای تجارت توسعه داد. حتی در آن زمان ، آنها در محاسبات خود فوق العاده مفصل بودند و طی سالها به بسیاری از معامله گران کمک کرده اند.

محاسبات شاخص جهت متوسط

نشانگر ADX ، همراه با دو شاخص همراه (+DI و DI) ، سه خط جداگانه را تشکیل می دهد. این خطوط به بازرگانان کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا به یک موقعیت طولانی یا کوتاه می روند یا به هیچ وجه از ورود به تجارت خودداری می کنند.

ADX برای سه خط به دنباله ای از محاسبات نیاز دارد:

+di = (صاف +DM/ATR) x 100

- di = (صاف - DM/ATR) x 100

dx = (|+di --di |/ |+di+-di |) x 100

ADX = ((ADX X 13) + ADX فعلی) / 14

که در آن: +DM (حرکت جهت دار) = جریان زیاد - قبلی قبلی

-DM = کم قبل ی-جریان کم

tr = بیشتر از (جریان زیاد - جریان کم ، جریان زیاد ، جریان قبلی - نزدیک یا جریان کم - نزدیک قبلی)

صاف +/- dm = میانگین 14 دوره ای صاف +DM ، -DM و TR

CDM = DM فعلی و ATR = متوسط محدوده واقعی

چگونه کار می کند؟

محاسبات ADX بر اساس میانگین حرکت گسترش قیمت برای یک دوره خاص است. در حالی که تنظیم پیش فرض 14 بار است ، می توان از دوره های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. با هم ، سه شاخص به عنوان شاخص های حرکت عمل می کنند ، با ADX نشان دهنده قدرت روند ، و +di و Di جهت روند را نشان می دهد.

معامله گران با تعیین مقادیر ADX می توانند مشخص کنند که آیا یک روند خاص به اندازه کافی قوی برای ادامه است. مقدار بالاتر از 25 نشان دهنده قدرت است ، در حالی که معمولاً زیر 25 مورد توسط معامله گران اجتناب می شود.

در صورتی که ADX برای 30 میله متوالی زیر 30 باشد ، قیمت ها تمایل به شروع به کار دارند و شناسایی آن آسان تر می شوند. سپس ، آنها شروع به نوسان بین سطوح مقاومت و پشتیبانی می کنند تا به ترتیب به فروش و خرید منافع بپردازند. این زمانی است که ADX بالاتر از مقدار 25 است که قیمت ها شروع به روند می کنند.

جهت خط ADX همچنین قدرت روند را تعیین می کند. هنگامی که خط بالا می رود ، هنگامی که قیمت ها در جهت روند حرکت می کنند ، افزایش قدرت را نشان می دهد. هنگامی که خط سقوط می کند ، قیمت ها بازسازی یا ادغام می شوند. برخلاف تصور مشترک ، یک خط رو به زوال لزوماً نشانگر وارونگی روند نیست. این فقط نشانگر یک روند تضعیف کننده است. تا زمانی که مقدار بالاتر از 25 باشد ، روند وجود دارد.

شناسایی سیگنال های تجاری

متقاطع و حرکات خطوط +DI و DI در تولید سیگنال های تجاری بسیار مفید است. در صورتی که مقدار ADX بالاتر از 25 باشد و خط +DI در حال عبور از خط DI باشد ، می تواند یک سیگنال برای ورود به یک موقعیت طولانی باشد.

به طور مشابه ، هنگامی که DI از خط +di عبور می کند ، و مقدار ADX بالاتر از 25 باقی می ماند ، یک سیگنال بالقوه برای یک موقعیت کوتاه نشان می دهد. به همین ترتیب ، این صلیب ها می توانند به معامله گران بگویند که آیا وارد تجارت می شوند یا از آن خارج می شوند.

اگر در حال حاضر در موقعیت طولانی قرار دارد و DI از خط +di عبور می کند ، پس از آن زمان خوبی برای خروج از تجارت در نظر گرفته می شود. در همه این موارد ، ارزش ADX بالاتر از 25 باقی مانده است. اگر ارزش زیر 20 باشد ، یک بازار مختلف را نشان می دهد ، برای استراتژی های روند مناسب نیست. با این حال ، حتی در اینجا ، معامله گران اغلب در سطح پشتیبانی و موقعیت های کوتاه در سطح مقاومت وارد موقعیت های طولانی می شوند.

ADX همچنین می تواند به واگرایی حرکت اشاره کند. هنگامی که قیمت ها اوج بالاتر می شوند و ADX پایین تر می شود ، به معنای عدم تأیید یا واگرایی منفی است. این می تواند یک هشدار دهنده باشد که حرکت روند در حال تغییر است و معامله گران باید در حالی که هنوز هم می توانند ، از بین بروند و سود خود را محکم کنند. همیشه مدیریت ریسک عاقلانه است ، هر زمان که یک روند تغییر کند.

با استفاده از نشانگر ADX Forex برای MT4

اگر با دیدن تعداد محاسبات درگیر غافلگیر شده اید ، باید بدانید که نرم افزار تجارت مدرن ، مانند MT4 ، تمام این محاسبات را برای شما انجام می دهد. پلت فرم MT4 مجهز به نشانگر ADX برای Forex ، CFDS و شاخص ها است.

برای استفاده از ADX در MT4 ، باید وارد دوره شوید. می توانید خصوصیات شاخص را تغییر دهید تا رنگهای متمایز به خطوط +DI و DI ارائه دهید. مقدار دوره پیش فرض همیشه 14 است و از نظر شخصیتی ، سه خط زیر نمودار قیمت اصلی را مشاهده خواهید کرد. خط آبی ضخیم برای خود ADX است ، در حالی که خطوط سبز و قرمز به ترتیب +di و di هستند. MT4 ADX یک نسخه پیشرفته از شاخص است ، در مقایسه با آنچه در ابتدا وایلدر معرفی کرده است.

محدودیت های ADX

مشکل اصلی ADX به سرعت متقاطع است که گاهی اوقات بیش از حد اتفاق می افتد و در نتیجه سردرگمی برای معامله گران ایجاد می شود. اینها معمولاً به عنوان سیگنال های کاذب شناخته می شوند. بعضی اوقات ، مقدار ADX می تواند بالاتر از 25 باشد ، فقط در عرض چند دقیقه دوباره به عقب برگردید.

هنگامی که از یک شاخص استفاده می شود ، باید اطلاعاتی را ارائه دهد که قیمت به تنهایی نمی تواند آن را منتقل کند. بنابراین ، یک رویکرد خوب می تواند مطالعه قیمت ابتدا و سپس نگاهی به آنچه ADX در حال سیگنال است ، بیندازید. ADX می تواند به معامله گران اجازه دهد تغییراتی در حرکت روند پیدا کنند ، که به آنها فرصت می دهد تا از مدیریت ریسک اطمینان حاصل کنند. همچنین می توانید ADX را با یک نشانگر دیگر ترکیب کنید تا ببینید که آیا یک جفت ارز به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت می کند.