17 معیار برتر تجارت (و چرا باید به آن اهمیت دهید)

بیایید با آن روبرو شویم، اکثر معامله گران برای کسب درآمد تلاش می کنند. مطمئناً، آنها ممکن است هر چند وقت یکبار برنده خوبی داشته باشند، اما در کل، یا در حال از دست دادن پول هستند یا در بهترین حالت ممکن است شکست بخورند. تخمین زده می شود که 90٪ از همه معامله گران در دراز مدت فقط ضرر می کنند (لینک به pdf). در حالی که دلایل احتمالی زیادی وجود دارد که چرا معامله گران پول خود را از دست می دهند، یکی از عوامل اصلی این است که آنها عملکرد معاملاتی خود را با استفاده از معیارهای صحیح تجارت تجزیه و تحلیل نمی کنند. در واقع، اکثر معامله گران اصلاً عملکرد معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل نمی کنند. در این مقاله، ما 17 معیار معاملاتی برتر را بررسی خواهیم کرد و اینکه چرا باید از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که معیارهای زیادی وجود دارد که می توانید به آنها نگاه کنید، مانند نسبت بازدهی که در اینجا ذکر شده است. اما من معتقدم که 17 معیار برتر زیر تمام چیزی است که شما نیاز دارید.

بنابراین، 17 معیار اصلی معاملاتی که باید در معاملات خود استفاده کنید کدامند؟

در پاراگراف های بعدی هر یک از این معیارهای معاملاتی را توضیح خواهیم داد. اما ابتدا، بیایید ببینیم معیارهای معاملاتی چیست و چرا باید از آنها استفاده کنید.

معیارهای معاملاتی چیست؟

معیارهای معاملاتی فقط آماری هستند که ما برای تجزیه و تحلیل عملکرد معاملات خود از آن استفاده می کنیم. درست همانطور که می توانید یک ماشین را در جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل کنید، مانند سرعتی که می تواند رانندگی کند، چند نفر می تواند حمل کند، یا محدوده رانندگی چقدر است، این معیارها انواع جنبه های مختلف تجارت شما را به شما می گوید. به عنوان مثال، نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی شما، میزان قوی بودن آن و اینکه آیا در شرایط مختلف بازار دوام می آورد یا خیر. ما از این معیارها استفاده می کنیم تا درک بهتری از عملکرد شما داشته باشیم و در صورت سودآوری بلندمدت، اطمینان حاصل کنیم.

معیارهای معاملاتی بر اساس داده های تاریخی همه معاملات شما هستند. هرچه از معاملات تاریخی بیشتری استفاده کنید، آمار دقیق تر می شود. شما می توانید تصور کنید که آمارهای مبتنی بر بیش از 300 معامله، اطلاعات بسیار دقیق و دقیق تری را در مقایسه با زمانی که آنها را بر روی 5 معامله قرار دهید، ارائه می دهد. به طور کلی، توصیه می کنیم آماری را بر اساس حداقل 100 معامله که حداقل 6 ماه معاملاتی را در بر می گیرد، جمع آوری کنید.

در نگاه اول ، تمام این معیارها می توانند مانند علم موشک به نظر برسند وقتی تازه وارد تجارت می شوید. با این حال ، خوشبختانه اکثر مجلات تجاری ، مانند خود ما - مجله تجاری خود را بهبود بخشید ، تمام وزنه برداری سنگین را برای شما انجام می دهد و معیارها و آمار را در گزارش های آسان برای درک ارائه می دهد. به این ترتیب نیازی به نگرانی در مورد محاسبه همه این معیارها نیست. درعوض ، شما فقط می توانید روی تجزیه و تحلیل گزارش ها تمرکز کنید و مناطقی را پیدا کنید که در آن بتوانید به راحتی پیشرفت کنید.

چرا باید از آنها استفاده کنید؟

بگذارید ببینیم که اکثر معامله گران کار تجاری خود را شروع می کنند. و توجه داشته باشید که شامل من است! من سالها اشتباه زیر را مرتکب شدم تا اینکه شروع به استفاده از معیارهای معاملاتی برای تجزیه و تحلیل استراتژی تجارت خود کردم.

بیشتر معامله گران با یک استراتژی تجاری که در جایی پیدا کرده اند شروع می کنند و بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد. آنها مدتی تجارت را شروع می کنند و حتی ممکن است موفقیت اولیه با آن داشته باشند. اما دیر یا زود آنها یک زن و شوهر بازنده می گیرند و این زمانی است که شروع به تردید در استراتژی جدید خود می کنند. موفقیت اولیه به سرعت فراموش می شود و آنها بازرگانان شروع به فکر کردن در مورد راه های جلوگیری از بازنده های خود می کنند. برخی فقط به طور تصادفی استراتژی را به نوعی تغییر می دهند و امیدوارند که این امر از بازندگان جلوگیری شود. معامله گران دیگر حتی زحمت نمی کشند و برای یافتن استراتژی بعدی Grail Grail به اینترنت می روند.

از اینجا آنها دوباره شروع به تجارت استراتژی جدید/تغییر یافته خود و تکرار چرخه می کنند. دیر یا زود آنها در یک خط ضرر قرار می گیرند و شک/ترس شروع به ذهن خود می کند و بنابراین آنها دوباره استراتژی را تغییر می دهند یا به جستجوی استراتژی دیگری می روند.

این استراتژی همان کاری است که بیشتر معامله گران انجام می دهند. آنها هیچ اعتماد به نفس در استراتژی خود ایجاد نکردند و بنابراین لحظه ای که چند بازنده را تجربه می کنند ، آن را رها می کنند.

آنچه معامله گران باید بدانند این است که بازندگان بخشی از زندگی و بخشی از تجارت هستند. مهم نیست که از کدام استراتژی استفاده می کنید ، دوره ای وجود خواهد داشت که می خواهید یک خط ضرر را تجربه کنید. به همین دلیل شما نمی توانید یک استراتژی را بر اساس تعداد معدودی از معاملات قضاوت کنید.

بنابراین چگونه می توان در استراتژی تجارت خود اعتماد به نفس کسب کرد؟با استفاده از (دستی) از استراتژی خود و جمع آوری معیارهای تجاری برای حداقل 100 معاملات و ترجیحاً 6 ماه داده های تاریخی. این هزینه ای به جز برخی وقت و تلاش برای شما نخواهد داشت اما اطلاعات ارزشمندی و اطمینان به شما در مورد استراتژی شما می دهد.

آنها به شما خواهند گفت که چه تعداد بازنده پشت سر هم می توانید انتظار داشته باشید و میانگین یا حداکثر شما چیست. بازنده خواهد بود. داشتن این شماره ها تفاوت زیادی در تجارت شما ایجاد می کند. چرا وقتی می دانید که استراتژی تجارت فعلی شما حداقل در 100 معاملات سودآور بوده است ، چرا شروع به جستجوی یک استراتژی جدید می کنید (که هیچ آماری ندارید)کاملاً طبیعی بر اساس معیارهای معاملاتی شما

این احتمالاً بزرگترین دلیلی است که شما باید از معیارهای معاملاتی استفاده کنید. برای اینکه این اطمینان را داشته باشید که استراتژی شما کار می کند و می توانید هنگام مواجهه با خط از دست دادن اجتناب ناپذیر ، با آن بچسبید.

اما هنگامی که شما یک معامله گر سودآور هستید ، معیارهای معاملاتی اطلاعات ارزشمندی را به شما می دهد که در کجا و چگونه می توانید عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید. توجه داشته باشید که اکنون شما بر اساس آمار تغییرات (کوچک) ایجاد می کنید. نه بر ترس یا شهود مانند از دست دادن معامله گران. باز هم ، شما این تغییرات را برای حداقل 100 معاملات انجام می دهید تا معیارهای جدید و عملکرد خود را بدست آورید. این تأیید می کند که آیا تغییراتی که شما ایجاد کرده اید در واقع عملکرد معاملات شما را بهبود بخشیده است یا خیر.

17 معیار تجاری برتر

اکنون که ما درک روشنی از معیارهای تجاری داریم و چرا می خواهید از آنها استفاده کنید ، بیایید به 17 معیارهای برتر نگاه کنیم.

1. سود خالص

سود خالص احتمالاً معیار معاملاتی مورد علاقه همه است. سود خالص فقط مبلغ پولی است که شما پس از کسر تمام کمیسیون ها/هزینه های تجاری و سایر هزینه ها کسب کرده اید. سود خالص منفی به این معنی است که ما در حال از دست دادن پول هستیم و سود خالص مثبت به این معنی است که ما درآمد کسب می کنیم. ناگفته نماند که معامله گران همیشه در جستجوی راه هایی برای افزایش سود خالص خود هستند. با این حال ، سود خالص احتمالاً بهترین متریک برای استفاده نیست زیرا در مورد زمان و حجم چیزی نمی گوید.

به عنوان مثال ، بیایید دو معامله گر زیر را مقایسه کنیم.

• معامله گر شماره 1 پس از 2 هفته تجارت ، سود خالص 10K دلار دارد.
• معامله گر شماره 2 پس از 6 ماه تجارت ، سود خالص 40K دلار دارد.

برنده اینجا کیست؟

فقط با نگاه کردن به سود خالص ممکن است بگویید که Trader 2 بهتر عمل می کند. با این حال ، اگر ما زمان لازم را برای کسب این سود درج کنیم ، به وضوح معامله گر شماره 1 برنده در اینجا است.

حالا بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم:

• معامله گر شماره 1 پس از 4 هفته تجارت ، سود خالص 10K دلار دارد.
• معامله گر شماره 2 پس از 4 هفته تجارت ، سود خالص 10K دلار دارد.

حالا برنده کیست؟

ممکن است بگویید که هر دو معامله گر به یک اندازه خوب هستند. اما اگر بگوییم معامله گر شماره 1 با 10 هزار دلار سرمایه و معامله گر شماره 2 با 20 هزار دلار سرمایه شروع کرده است، چه؟اکنون می بینیم که معامله گر شماره 1 حساب خود را دو برابر کرد و 100٪ سود سرمایه داشت در حالی که معامله گر شماره 2 "فقط" 50٪ سود سرمایه داشت.

در حالی که ما دوست داریم سود خالص خود را زیر نظر داشته باشیم، زیرا به ما می گوید که برنده یا باخت هستیم، به وضوح می توانیم ببینیم که این تنها چیزی نیست که باید به آن نگاه کنیم.

2. فاکتور سود

ضریب سود میزان پولی را که در مقابل پول از دست رفته در حین انجام معامله اندازه گیری می کند. این ارزیابی می کند که آیا نتیجه کلی معاملات سودآور است یا خیر. متحمل شدن ضرر در جریان معاملات و همچنین کسب سود طبیعی است. روش اندازه گیری ضریب سود تقسیم کل بردها بر مجموع تمام ضررها است. فاکتور سود نتایج واقعی تلاش های شما را هنگام معامله به شما می گوید.

عامل سود = (سود ناخالص) / (زیان ناخالص)

فاکتور سود ایده آل باید بیش از یک باشد. هر چیزی زیر یک به عنوان عملکرد ضعیف در نظر گرفته می شود. یک سیستم درجه بندی برای فاکتور سود وجود دارد تا به معامله گران کمک کند تا عملکرد معاملات خود را بدانند. زمانی که از یک معامله سود زیادی کسب می کنید و از معاملات دیگر ضررهای متعددی کسب می کنید، می توان تصور کرد که معاملات شما به خوبی انجام می شوند.

ضریب 1. 0 و کمتر عملکرد ضعیفی دارد. محدوده 1. 10-1. 40 عملکرد متوسط است، در حالی که 1. 41-2. 0 یک عملکرد عالی برای معاملات است. هر فاکتور سودی که 2. 1 و بالاتر باشد نشان می دهد که معاملات شما عملکرد فوق العاده ای دارند.

فاکتور سود نشانگر خوبی است از زمانی که یک معامله گر نیاز به تغییر یا بهبود استراتژی معاملاتی خود دارد. محاسبه آن ساده است و می توانید آن را به طور مرتب انجام دهید تا عملکرد روزانه خود را ببینید. می توانید معاملاتی را تحلیل کنید که دارای فاکتور سود بالایی هستند. شما می توانید معاملاتی را که سود زیادی داشتند شناسایی کنید و سعی کنید آن را تکرار کنید. در مورد بازنده ها هم همینطور است. آن ها را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید چگونه/آیا می توانید از هرگونه معامله با فاکتور سود زیر 1 اجتناب کنید

3. نسبت برد

نسبت برد یک معیار اساسی است. این نسبت نشان دهنده نسبت برندگان در مقابل بازنده است. محاسبه نسبت پیروزی تعداد معاملات سودآور تقسیم شده بر تعداد کل معاملات را می گیرد

WinRatio = تعداد معاملات برنده / (تعداد معامله گران برنده + تعداد معامله گران از دست دادن) * 100. 0 ٪

بیشتر معامله گران آغازین اشتباه می کنند که فکر می کنند نسبت پیروزی برای کسب درآمد باید بالاتر از 50 ٪ باشد. اگرچه ممکن است منطقی به نظر برسد که فقط در صورتی که برنده بیشتری داشته باشید ، می توانید درآمد کسب کنید ، این در واقع این درست نیست. اگر برندگان شما نسبت به بازنده های خود پول بیشتری کسب می کنند ، می توانید با نسبت پیروزی نسبتاً کم درآمد کسب کنید

مثال. بیایید تصور کنیم که برندگان شما 100 دلار سود کسب می کنند و بازنده های شما برای شما هزینه می کنن د-20 دلار

نسبت پیروزی شما باید حداقل 16. 7 ٪ باشد تا حتی از آنجا که یک برنده 100 دلار برای پنج بازنده 20 دلار جبران می کند.

بنابراین همیشه هنگام نگاه به نسبت پیروزی خود به ریسک/پاداش متوسط خود نگاه کنید.

4. برنده متوسط

میانگین برنده متوسط مبلغی را که در هر تجارت برنده برنده می شوید به شما نشان می دهد. میانگین برنده با تقسیم کل سود حاصل از همه معاملات برنده با تعداد معاملات برنده محاسبه می شود.

میانگین برنده = (کل سود حاصل از همه برندگان) / (تعداد معاملات برنده)

از معیارهای متوسط برنده و متوسط بازنده برای محاسبه ارزش و امید مورد انتظار استفاده می شود. علاوه بر این ، آنها نشانه ای از تأثیر یک بازنده را به ما نشان می دهند. به عنوان مثال ، اگر میانگین بازنده شما 3 برابر برنده متوسط شما باشد ، این بدان معنی است که یک بازنده واحد سود 3 برنده را از بین می برد. این امر دوباره نیاز دارد که نرخ پیروزی شما به اندازه کافی بالا باشد و شما 3 برابر برنده بیشتر از بازنده ها باشید. این امر می تواند کاملاً خوب باشد اگر از یک استراتژی مبتنی بر مقیاس بندی استفاده کنید اما برای یک استراتژی نوسان وحشتناک است.

5. بازنده متوسط

میانگین بازنده میانگین مبلغی را که در هر تجارت از دست می دهید به شما نشان می دهد. شما می توانید با تقسیم مبلغ کل ضررها بر تعداد از دست دادن معاملات ، میانگین بازنده را تعیین کنید.

میانگین برنده = (کل ضرر توسط همه بازنده ها) / (تعداد از دست دادن معاملات)

باز هم یک بازنده متوسط و میانگین برنده به ما می گوید که یک بازنده واحد چه تاثیری ممکن است داشته باشد و هر دو در محاسبه یا امید و ارزش مورد انتظار استفاده می شود. به طور کلی ، ما می خواهیم متوسط بازنده تا حد ممکن کم باشد و میانگین آن تا حد ممکن پیروز شود. توجه داشته باشید که استثنائات به عنوان مثال وجود دارد. هنگام استفاده از یک استراتژی مقیاس گذاری.

6. زمان نگه داشتن

زمان نگه داشتن میانگین زمانی است که در تجارت هستید. برای معامله گران مهم است زیرا سرمایه شما در زمان تجارت "قفل" شده است و نمی تواند برای سایر معاملات استفاده شود. اگر یک روز معامله گر باشید و معاملات شما فقط چند دقیقه طول بکشد ، این ممکن است کمتر اهمیت داشته باشد. اما اگر شما یک معامله گر نوسان هستید که معاملات دارد و می تواند هفته ها یا ماه ها طول بکشد ، زمان نگه داشتن به یک عامل مهم تبدیل می شود.

هنگامی که سرمایه شما در تجارت قفل شده است ، پس نمی توانید از آن سرمایه برای سایر معاملات که ممکن است همراه باشد استفاده کنید. به این ترتیب تعداد معاملاتی را که می توانید به طور همزمان انجام دهید ، محدود می کند. همانطور که در توضیح سود خالص دیدیم ، این می تواند به این معنی باشد که سود خالص شما فقط به این دلیل است که شما در حال نگه داشتن زمان بیش از حد طولانی است.

علاوه بر محدود کردن سود خالص بالقوه شما ، خطر دیگری برای مدت زمان طولانی وجود دارد. بازار غالباً هنگامی که اخبار مهم اخبار را منتشر می کند ، یا گزارش های اخبار منتشر می شود یا فاجعه رخ می دهد ، واکنش شدید نشان می دهد. وقتی در این رویدادها در تجارت هستید ، تجارت شما ممکن است علیه شما پیش برود و شما را متوقف کند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران معاملات جدیدی را درست قبل یا در رویدادهای مهم خبری افتتاح نمی کنند. اما توجه داشته باشید که همیشه نمی توانید این وقایع را پیش بینی کنید. ممکن است برخی از بلایای طبیعی اتفاق بیفتد ، ترامپ ممکن است ناگهان صدای جیر جیر برای تحریم چین یا جنگ جدید در خاورمیانه آغاز شود. همه رویدادهای پیش بینی نشده که می توانند بر تجارت شما تأثیر بگذارند.

7. مقدار مورد انتظار

ارزش مورد انتظار میانگین مبلغی را که می توانید کسب کنید (یا از دست می دهید) در تجارت نشان می دهد. این یک معیار بسیار مهم است زیرا میانگین برنده ، بازنده متوسط و نرخ برنده شما را در نظر می گیرد.

فرمول تعیین مقدار مورد انتظار به شرح زیر است:

EV = (درصد برنده X میانگین برنده است) - (درصد ضرر X متوسط ضرر

مقدار مورد انتظار یک معیار دیگر است که در صورت سودآوری استراتژی شما به شما نشان می دهد. اما علاوه بر این ، شما می توانید از مقدار مورد انتظار به عنوان اولین هدف انتفاعی استفاده کنید زیرا بیشتر معاملات شما حداقل باید براساس آمار قادر به دستیابی به این امر باشد.

8. انتظار

از انتظار می توان برای تعیین اینکه استراتژی تجارت چقدر قوی است استفاده شود. ما در حال حاضر مقدار مورد انتظار که میانگین مبلغی است که می توانیم در هر تجارت انتظار داشته باشیم. انتظار این مقدار را می گیرد و آن را با ضرر متوسط تقسیم می کند:

انتظار = (مقدار مورد انتظار) / (ضرر متوسط)

با تقسیم مقدار مورد انتظار بر روی میانگین ضرر ، شماره ای دریافت می کنیم که نشان می دهد استراتژی شما چقدر قوی است وقتی نتیجه بین 0-0. 4 است ، نشان می دهد که یک سرمایه گذاری احتمالاً بازده منفی خواهد داشت. A از 0. 5 اشکالی ندارد ، در حالی که نتیجه 0. 6 و بالاتر بازده مثبت سالم است.

متریک انتظار به طور کلی تعیین می کند که آیا مقدار مورد انتظار از ریسک بالا یا پایین برخوردار است یا خیر. تغییرات در بازارها را نمی توان 100 ٪ پیش بینی کرد. بنابراین ، یک استراتژی ممکن است یک ارزش مورد انتظار مثبت داشته باشد ، اما نمی تواند در سناریوی بدترین حالت بازگردد. اندازه گیری امید به تجارت در برابر احتمال ضرر ، به یک معامله گر می گوید که استراتژی وی چقدر ایمن خواهد بود. معامله گران باید معاملات خود را پیدا کنند که بازده مثبت داشته باشند حتی در صورت وجود آشفتگی کمی در اقتصاد. حتی اگر انتظار تأیید نمی کند که تجارت 100 ٪ ایمن است ، اما برای تعیین ایمن ترین معاملات موجود ، یک اقدام مناسب است. این یک روش عالی برای اطمینان از این است که شما فقط در شرایط اقتصادی ایده آل تجارت با بازده بالا انجام می دهید.

9. بزرگترین برنده

بزرگترین برنده تجارت است که به بخش قابل توجهی از سود خالص کمک می کند. بعضی اوقات ، یک معامله گر می تواند معاملات تک را انجام دهد که می تواند بازده بسیار بزرگی داشته باشد که بر سود خالص کلی معامله گر تأثیر می گذارد. در حالی که برندگان بزرگ بسیار خوب هستند ، باید بدانیم که آنها خارج از کشور هستند. بیشتر معاملات برندگان بزرگی نخواهند بود ، به همین دلیل ما در بیشتر محاسبات از میانگین برنده استفاده می کنیم.

اما بزرگترین برندگان می توانند بر آمار ما تأثیر بگذارند و آنها می توانند ناشی از شانس خالص باشند. فرض کنید میانگین برنده ما 100 دلار است و یا بزرگترین برنده 4000 دلار است که یک برنده بزرگ همان 40 برنده متوسط است! از آنجا که این 1 برنده بزرگ چنین تأثیر بزرگی را بر عهده داشت ، ممکن است بخواهیم ببینیم اگر این برنده بزرگ را نداشته باشیم ، نتایج ما چیست. آیا استراتژی ما هنوز بدون آن سودآور است؟یا آیا کل استراتژی ما برای کسب درآمد به آن برندگان بزرگ متکی است؟بیشتر مجلات تجاری به شما امکان می دهند بزرگترین برندگان (یا بازنده) را فیلتر کنید تا ببینید که چگونه آنها بر عملکرد معاملات ما تأثیر می گذارند.

با حذف بزرگترین برنده ، میانگین پیروزی واقعی معاملات شما را نشان می دهد. این به شما کمک می کند تا ببینید که آیا معاملات شما دارای ROI کم بوده و چگونه می توانید آن را بهبود بخشید.

10. بزرگترین بازنده

مانند بزرگترین برنده ، بزرگترین بازنده می تواند عملکرد کاذب یک حساب را ارائه دهد. ضرر قابل توجهی از تجارت می تواند به نظر برسد که یک معامله گر ضرر متوسط بالایی در معاملات دارد. ضروری است که وقتی بزرگترین بازنده را حذف کرده اید ، به آمار خود نیز نگاه کنید.

بزرگترین بازنده داستانی از مشخصات ریسک را که معامله گر استفاده می کند ، روایت می کند. اگر بزرگترین بازنده شما بسیار بالاتر از بازنده های متوسط شما باشد ، ممکن است بخواهید به خطر در معرض خطر خود را ببینید. قطع بازندگان کوتاه و اجازه دادن به برندگان یک عبارت مشترک در تجارت است ، اما کار می کند. بنابراین ، در حالی که ما نمی توانیم از بازندگان جلوگیری کنیم ، می توانید بزرگترین بازنده های خود را محدود کنید ، بنابراین به سفارشات بزرگتر از بازنده متوسط شما تبدیل نمی شود.

11. حداکثر. فروکش

حداکثر پیش بینی متریک مورد علاقه من است. چرا از آنجا که به من می گوید چقدر می توانم هنگام تجارت استراتژی خود سرمایه خود را از دست بدهم. به یاد داشته باشید که از دست دادن بخشی از بازی است ، دقیقاً به عنوان پیروزی. اما آنچه در مورد حداکثر زیباست. پیش بینی این است که قبل از شروع دوباره درآمدزایی ، چه چیزی را می توانید از دست دهید.

حداکثر پیش بینی بالاترین تفاوت بین اوج سرمایه شما و کمبود فرورفتگی است. فرورفتگی ها نشان می دهد که چگونه قیمت معاملات شما در زیر سرمایه اصلی فرو رفته است.

فرمول تعیین حداکثر پیش بینی:

حداکثر پیش بینی = (قله پایته از طریق کمترین سرمایه بالا)/ قله پایته بالا

با دانستن حداکثر خودشما می دانید چه چیزی می توانید انتظار داشته باشید که از دست بدهید. و اگر می دانید که استراتژی شما حداکثر دارد. 15 ٪ کاهش یافته و پس از پایین آمد ن-10 ٪ نگران نباشید. شما فقط به تجارت خود ادامه می دهید و طبق آمار ، احتمال اینکه به زودی دوباره درآمد کسب کنید بسیار زیاد خواهد بود. البته ، شما باید استراتژی خود را مانند عادی تجارت کنید. اگر تغییراتی ایجاد می کنید ، حتی کوچک ، در آن زمان به سرزمین های ناشناخته می روید و آماری که ایجاد می کنید دیگر حساب نمی کنید.

برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که وقتی که کاهش می یابد تحت میانگین حرکتی خاص قرار بگیرد ، به SIM تغییر دهند و وقتی سرمایه دوباره از میانگین متحرک بالاتر می رود ، به معاملات زنده برگردند. ما در یک پست آینده در مورد این برنامه معاملاتی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام بحث خواهیم کرد.

12. برنده خط

یک خط برنده با بیشترین تعداد برنده های بعدی مشخص می شود. رگه های برنده فقط بخشی از بازی هستند اما می توانند خطرناک باشند. به همین دلیل مهم است که درک کنند که آنها وجود دارند و می توانند خط برنده استراتژی خود را بشناسند.

انسانها موجودات خنده دار هستند. بعد از چند برنده ، ما بسیار مطمئن هستیم. ما فکر می کنیم که این کار را کردیم ، ما در حال چرخش هستیم و سرانجام ، بازار را کاملاً می خوانیم و بهترین معامله گر در آنجا هستیم. در واقعیت ، ما فقط در یک پیروزی هستیم که می تواند هر زمان و ناگهانی به پایان برسد. اکنون فرض کنید شما این موضوع را درک نمی کنید و خط برنده خود را نمی دانید. حرص و آز وارد می شود و ممکن است شما وسوسه شوید که اندازه موقعیت خود را افزایش دهید ، تنظیماتی را انجام دهید که واقعاً متناسب با استراتژی شما نبوده است. و البته لحظه ای که این کار را انجام می دهید ضرر بزرگی می کنید.

در طول رگه های برنده به استراتژی و استراتژی تجارت خود پایبند باشید. با دانستن خط برنده خود ، می دانید که فرصتی که دفعه بعد بازنده می شود افزایش می یابد.

13. از دست دادن خط

دقیقاً به عنوان برنده رگه ها ، با از دست دادن رگه ها نیز روبرو خواهید شد. در حالی که برنده شدن رگه ها می تواند یک معامله گر را بیش از حد کند ، در هنگام از دست دادن رگه ها برعکس می بینیم. در طی یک خط باخت ، معامله گر چندین بازنده را در یک ردیف دریافت می کند. اگر به استراتژی تجارت خود اعتماد به نفس ندارید و از دست دادن بالقوه خود می دانید ، می توانید ترسیده و از تجارت استراتژی جلوگیری کنید. هنگامی که بعد از یک خط برنده یک خط ضرر را تجربه می کنید ، می توان مانع از ایجاد خطرات بیشتر برای بازیابی ضرر و زیان خود شد یا برعکس ، خطر خود را برای جلوگیری از بازنده های اضافی کاهش می دهد. به طور کلی ، همین توصیه در اینجا ارائه شده است. اگر می دانید خط گمشده شما چیست ، به سادگی به استراتژی خود می پردازید. آن را بنشینید و بدانید که شانس تجارت بعدی هر بار برنده خواهد شد

حال اگرچه شما هرگز نباید از برنامه معاملاتی خود منحرف شوید فقط به این دلیل که در یک خط از دست دادن موقت قرار دارید ، همیشه ایده خوبی است که به طور مداوم بر استراتژی خود نظارت کنید و تغییرات کوچک را آزمایش کنید.

با آزمایش تغییرات کوچک ، منظور ما از پشت سر گذاشتن آنها ، جمع آوری معیارهای کافی برای استراتژی تغییر یافته است ، و اگر آنها مثبت باشند (و فقط در این صورت) استفاده از آن تغییرات را در استراتژی تجارت زنده خود در نظر بگیرید.

14. پاداش خطر

متریک ریسک-پاداش به شما کمک می کند تا بازدهی را که از یک خطر خاص دریافت خواهید کرد ، تعیین کنید. ریسک ریسک ایده آل اکثر معامله گران 1: 3 است زیرا نسبت بازده بالایی دارد اما بسیار خطرناک نیست. این نسبت به این معنی است که شما برای هر 1 دلار که در تجارت سرمایه گذاری می کنید 3 دلار درآمد کسب خواهید کرد. نسبت خطر می تواند به اندازه 1: 7 باشد. توجه داشته باشید که به طور معمول هرچه نسبت ریسک/پاداش شما بالاتر باشد ، نسبت پیروزی شما پایین تر خواهد بود و بالعکس. به عنوان مثال ، اسکالپرها به طور کلی از نسبت ریسک-پاداش 1: 0. 5 استفاده می کنند اما نسبت پیروزی 80 ٪ یا بیشتر دارند ، در حالی که معامله گران نوسان ممکن است نسبت ریسک-پاداش 1: 3 اما نسبت پیروزی 35 ٪ داشته باشند.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ریسک-پاداش به تنهایی چیزی به ما نمی گوید. ما همیشه باید در ترکیب با نرخ پیروزی به آن نگاه کنیم.

نرخ ریسک-پاداش و پیروزی نیز به شخصیت شخصی شما بستگی دارد. برخی از معامله گران فقط از از دست دادن متنفر هستند و نمی توانند خیلی خوب با آن کنار بیایند. این معامله گران تمایل به انتخاب استراتژی دارند که نرخ پیروزی بالایی داشته باشد و در نتیجه نسبت ریسک/پاداش کمتری داشته باشد.

معامله گران دیگر دوست دارند که این برندگان بزرگ را یک بار در یک زمان داشته باشند و ممکن است همه آن بازنده های کوچک را در این بین قرار دهند. این معامله گران به طور طبیعی از یک ریسک/پاداش بالا و استراتژی نرخ پیروزی پایین تر حمایت می کنند.

داشتن هر دو ریسک/پاداش بالا و نرخ پیروزی بالا به نظر می رسد مانند گریل مقدس ، و همینطور است. اگرچه معامله گران همیشه باید سعی در بهبود عملکرد تجارت خود داشته باشند ، اما باید از ورود به ماجراجویی ایندیانا جونز برای جستجوی Grail Holy خودداری کنند.

15. AVG. MFA

MFA مخفف حداکثر گشت و گذار نامطلوب است. ممکن است دشوار به نظر برسد اما در واقع بسیار آسان است. MFA به عنوان تعریف شده است

MFA = بدترین قیمت تجارت - قیمت ورود

و حداکثر ضرر را که می توانید تجربه کنید نشان می دهد. متوسط MFA فقط حداکثر ضرر برای تمام معاملات شما است. درک متوسط MFA شما می تواند به شما بگوید که آیا قرار دادن توقف شما خوب است یا خیر. هنگامی که MFA کمتر از از دست دادن توقف شما است ، از دست دادن توقف شما خیلی بزرگ است. توجه داشته باشید که این به طور متوسط است ، بنابراین حتماً در اینجا کمی حاشیه داشته باشید.

بنابراین ، بیایید بگوییم که متوسط MFA شما 100 دلار است و شما از ضرر 200 دلار استفاده می کنید ، پس از دست دادن شما خیلی بزرگ است و می توانید آن را به 150 دلار X در نظر بگیرید زیرا به طور متوسط تجارت بیش از 100 دلار در مقابل شما نخواهد بود

از سوی دیگر. هنگامی که MFA بسیار نزدیک به از دست دادن توقف شما است ، ممکن است از دست دادن توقف شما خیلی محکم باشد. با استفاده از یک ضرر کمی بزرگتر ممکن است از نوسانات عادی در بازار جان سالم به در ببرید و به جای از دست دادن تجارت ، برنده شوید.

16. AVG. مگس

MFE مخفف حداکثر گشت و گذار مطلوب است. این برعکس MAE است و میانگین سود شما را که می توانستید در معاملات خود داشته باشید به شما نشان می دهد. فرمول آن است

MFE = بهترین قیمت تجارت رسیده - قیمت ورود

متوسط MFE فقط میانگین MFE از تمام معاملات شما است. شما از MFE استفاده می کنید تا ببینید که خروجی های شما صحیح است یا خیر. اگر MFE شما بزرگتر است ، از این میان برنده متوسط شما این بدان معنی است که شما پول را روی میز می گذارید و احتمالاً خیلی زود معاملات خود را می بندید. در نظر بگیرید که اگر کمی بعد از معاملات خود برای قیمت بهتر از معاملات خود خارج شوید ، چه اتفاقی می افتد. از طرف دیگر ، اگر متوسط MFE شما بسیار نزدیک به برنده متوسط شما باشد ، خروج های شما بسیار خوب است.

با درک حداکثر سود ، می توانید در معاملات به شما کمک کند تا زمان مناسب برای خروج از معاملات خود را تعیین کنید.

همانطور که می توانید متوسط MFA و MFE را به صورت دستی تصور کنید زیرا یکی از سود و ضرر دیگر را نشان می دهد. در اکثر مجلات تجاری می توانید هم معیارها و هم سایر موارد را مشاهده کنید. اما بهبود ژورنال تجاری شما نیز عملکرد واقعی در مقابل بهینه را به شما نشان می دهد. برای عملکرد بهینه ، از MFA و من استفاده می کند

17. AVG. ETD

ETD نشان می دهد که به طور متوسط سود شما به چه میزان سود می دهید.

ETD = بهترین قیمت تجارت رسیده - قیمت خروج

این نشانگر روشنی در مورد چگونگی مؤثر بودن خروجی های شما است. تعداد کمی در اینجا به طور کلی مطلوب است زیرا این امر حاکی از شرایط خروج بسیار بهینه شده است که بیشتر حرکت قیمت را که بعد از آن بود ، ضبط می کند.

با 100 دلار طولانی وارد شوید

قیمت بازار به 110 دلار افزایش می یابد بنابراین MFE شما اکنون 110 دلار است - 100 دلار = 10 دلار یا 10 ٪

قیمت بازار به 107 دلار کاهش می یابد و از تجارت خود خارج می شوید. ETD اکنون 10 دلار - 7 دلار = 3 دلار یا 3 ٪ است

ما از ETD می دانیم که در این تجارت خاص 3 دلار سود بالقوه به ما داده ایم.

چرا یک ژورنال تجارت برای ثبت معیارهای معاملاتی شما ضروری است

بله ، شما می توانید تمام معیارهای معاملاتی خود را در صفحه گسترده محاسبه کنید. اما این فقط کار و خطای زیادی است و نگهداری یا گسترش آن با چیزهای جدید آسان نیست. به همین دلیل بیشتر معامله گران از یک برنامه ژورنال تجاری استفاده می کنند.

بهبود تجارت خود یک مجله تجاری آنلاین است که تمام معاملات شما و معیارهای تجاری که در این مقاله در زمان واقعی مورد بحث قرار داده ایم را ثبت می کند. نیازی به وارد کردن یا واردات معاملات خود نیست. نیازی به گرفتن تصاویر از نمودارهای خود نیست. ما این کار را برای شما انجام می دهیمما حتی به شما امکان می دهیم معیارهای معاملاتی سفارشی خود را تعریف کنید. به عنوان مثال ، بسیاری از بازرگانان در کنترل احساسات خود مشکل دارند یا با نظم و انضباط خود مشکلی ندارند و بیش از معاملات یا تجارت هایی که خارج از برنامه معاملاتی خود هستند ، بیش از تجارت هستند. شما می توانید به راحتی معیارهای سفارشی را برای کسانی که می دانید چگونه مواردی از این دست بر عملکرد تجارت شما تأثیر می گذارد ، تعریف کنید.

علاوه بر ضبط و تجزیه و تحلیل معاملات شما ، مجله معاملاتی ما نیز در زمینه پشتی به شما کمک می کند. افزونه Ninjatrader 8 ما به شما امکان می دهد با قرار دادن برخی از نشانگرها ، معاملات خود را در نمودارهای خود علامت گذاری کنید و از آنجا بقیه را انجام می دهیم. این افزونه تمام معاملات شما را در ژورنال تجارت آنلاین ما بارگذاری می کند که در آن می توانید تمام معیارها را مشاهده کنید ، همه گزارش ها را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که چگونه استراتژی شما انجام می شود.

• ارسال شده در

اروین

من صاحب EB-Worx هستم. من به همراه همسر و سگم در هلند زندگی می کنم که دوست دارم روز تجارت ES-Mini را انجام دهم و نرم افزاری را توسعه دهم که به من کمک می کند تا یک معامله گر بهتر شوم.