MACD در مقابل RSI – کدام شاخص نتایج معاملاتی بهتری می دهد؟

دانش و مهارت برای تجارت موفق ضروری است. معامله گران با معامله در موقعیت های مختلف در بازار تجربه کسب می کنند. با این حال، مهارت ها نمی توانند موفقیت را تضمین کنند. معامله گران برای درک واضح تر روندهای بازار به پشتیبانی از ابزارهای تحلیل شاخص فنی نیاز دارند. این اندیکاتورها به معامله گران کمک می کند تا بدانند بازار به زودی چگونه ممکن است عمل کند.

به طور معمول، شاخص ها را می توان به چهار دسته طبقه بندی کرد. شاخص های نوسان، حجم، حرکت، و روند. همه این شاخص ها به تعیین وضعیت بازار در حوزه نسبی خود کمک می کنند. به عنوان مثال، شاخص های روند برای تعیین قدرت و جهت روند بازار استفاده می شوند، در حالی که شاخص های حرکت به ارزیابی قدرت حرکت قیمت کمک می کنند.

بسیاری از شاخص ها در دسته بندی های فوق قرار می گیرند. این مقاله در مورد دو شاخص متداول استفاده می شود - شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) که معمولاً برای نشان دادن حرکت قیمت و قدرت آن استفاده می شود.

بسیاری از گزارش ها و شرکت های سرمایه گذاری پیشرو تأیید می کنند که نتایج معاملات از طریق اندیکاتور RSI بسیار امیدوارکننده تر از شاخص MACD است. این بیانیه به طور گسترده بر این استوار است که نشان می دهد RSI دقیق تر است، در حالی که MACD نتایج متوسطی ارائه کرده است. با این حال، این مورد در هر سناریوی معاملاتی صادق نیست. در شرایط خاص، MACD می تواند بهتر از RSI کار کند.

همه چیز به وضعیت معاملات بستگی دارد که تعیین می کند کدام اندیکاتور بهتر است. قبل از اینکه بدانیم کدام شاخص کارآمدتر است، ابتدا باید عملکرد این شاخص های فنی را درک کنیم.

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی).

RSI یا شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی است که برای تعیین وضعیت فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در بازار معاملات استفاده می شود. این به بررسی اینکه آیا شرایط فعلی در بازار واقعی است یا خیر کمک می کند. معمولاً به عنوان یک نوسان گر نمایش داده می شود که مقداری در مقیاس 0 تا 100 دارد، به احتمال زیاد درصدی. اگر ارزش بالاتر از 70 درصد باشد، بیانگر شرایط بیش از حد ارزش گذاری یا خرید بیش از حد یک دارایی در بازار است. اگر ارزش RSI کمتر از 30 درصد باشد، وضعیت دارایی های کم ارزش یا بیش از حد فروش در بازار است.

ابزاری دیگر که برای نشانگر RSI اهمیت بیشتری دارد ، واگرایی است. واگرایی عملکرد قیمت از سیگنال RSI نشانگر احتمال واژگونی روند است. بسیاری از معامله گران باتجربه این ابزار را به عنوان ابزاری کارآمد در شناسایی معکوس روند توصیه کرده اند. به دلیل قابلیت اطمینان ، این شاخص بسیار محبوب است.

با استفاده از تنظیم پیش فرض شاخص RSI ، معامله گران می توانند داده ها را از 14 دوره معاملاتی ترسیم کنند. این در بین شاخص های حرکت مانند MACD و RSI رایج است. داده ها بسته به دوره معاملاتی که توسط معامله گر استفاده می شود ، برای دوره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تنظیم پیش فرض داده های 14 روزه برای ترسیم برای معاملات روزانه نمودار استفاده می شود. برای نمودار ساعتی ، 14 ساعت از داده ها توسط شاخص استفاده می شود.

تنظیم پیش فرض داده های ترسیم را می توان مطابق با دوره معاملاتی که معامله گر استفاده می کند تغییر دهید. توصیه می شود وقتی بازار بی ثبات تر است. معامله گران از یک دوره کوتاه تر استفاده می کنند. مشابه می توان با استفاده از نشانگر MACD انجام داد. دلیل استفاده از دوره کوتاه تر این است که RSI بر اساس روند قیمت اخیر نتایج حاصل می کند. این امر احتمال سیگنال های کوتاه مدت کاذب را کاهش می دهد زیرا احتمال زیاد چنین سیگنالهایی در طی یک بازار بسیار بی ثبات وجود دارد.

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی)

حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت یا MACD یکی دیگر از شاخص های فنی است که برای برآورد تفاوت بین 2 EMA (میانگین متحرک نمایی) ، به طور معمول 12 دوره EMA و EMA 26 دوره استفاده می شود. این یک نمایش گرافیکی از خط MACD و خط سیگنال با یک هیستوگرام ، در امتداد محور است که نشان دهنده تفاوت بین MACD کوتاه مدت و بلند مدت ، منفی یا مثبت است.

برای کسب اطلاعات در مورد بهترین تنظیمات MACD ، به صفحه ما مراجعه کنید.

بازه زمانی معاملاتی دوره MAS (میانگین های متحرک) را تعیین می کند. EMA های 12 دوره و 26 دوره ای هنگام معامله روزانه ، تولید را تولید می کنند. هنگام استفاده از نشانگر MACD ، 12 دوره EMA و EMA 26 دوره تنظیمات استاندارد برای تولید خروجی هستند. احتمال ایجاد تغییر در این تنظیمات بسیار نادر است زیرا تقریباً با تمام استراتژی های معاملاتی به خوبی کار می کند. طبق برخی گزارش های منتشر شده توسط موسسات پیشرو ، تنظیمات پیش فرض EMA های 12 دوره و 26 دوره توسط اکثر معامله گران هنگام استفاده از نشانگر MACD استفاده می شود.

• هیستوگرام های زیر خط مرکزی نشانگر MACD منفی با حرکت رو به پایین است. در این شرایط ، MA کوتاه مدت کمتر از MA بلند مدت است.
• هیستوگرام بالاتر از Centreline یک MACD مثبت را نشان می دهد. این نشانگر یک حرکت صعودی است ، جایی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر است.
• اگر معامله گر از تنظیمات پیش فرض شاخص استفاده نمی کند ، از آن برای ایجاد یک خط سیگنال MACD استفاده می کند. در موارد غیر پیش فرض ، ممکن است از دوره های EMA کوچکتر نیز استفاده کند.
• توصیه می شود در مورد بازارهای بسیار بی ثبات از MAS دوره کوتاه تر استفاده کنید. برای به دست آوردن سیگنال های معاملاتی اخیر می توانید تنظیمات نشانگر را تغییر دهید.

MACD در مقابل RSI

RSI عملکرد کمی بهتر از MACD دارد. اگر جفت های اصلی ارزی را آزمایش کنیم که در آن موقعیت ورود توسط MACD یا RSI ایجاد شود و 1 از دست دادن ATR Daily Atr و 1 قیمت هدف ATR روزانه را به عنوان یک استراتژی خروج تنظیم کنیم ، می توانیم ببینیم که در 52 ٪ موارد ، MACD سودآور است و در 52. 8٪ RSI سودآور است. ما گسترش در آزمون را محاسبه نکردیم و از داده های 20 سال گذشته استفاده کردیم.

خرید: خرید اگر خطوط MACD متقاطع را ایجاد می کنند و قیمت بالاتر از هیستوگرام است ، 1 روزانه ATR را متوقف کنید ، 1 DailyATR را هدف قرار دهید

فروش: اگر خطوط MACD متقاطع را ایجاد کنید و قیمت آن زیر هیستوگرام باشد ، STOP 1 DAILY ATR ، Target 1 DailyATR را بفروشید.

خرید: اگر مقدار RSI بالاتر از 50 باشد ، خرید روزانه 1 ATR ، Target 1 DailyATR را متوقف کنید

فروش: فروش اگر RSI زیر 50 است ، 1 روزانه ATR را متوقف کنید ، 1 DailyATR را هدف قرار دهید

هر دو MACD و RSI از بسیاری جهات مشابه هستند. به عنوان مثال ، آنها هر دو شاخص حرکت برای تعیین قدرت روند بازار هستند. با این حال ، بسیاری از معامله گران پیشرفته این شاخص ها را به روش های مختلف در استراتژی های معاملاتی خود به کار می برند. از آنجا که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد RSI در تولید نتایج در مقایسه با نتایج حاصل از نشانگر MACD عملکرد بهتری داشته است ، در هر سناریویی اینگونه نیست. با این حال ، اوضاع در برخی موارد نیز در غیر این صورت بوده است.

بنابراین ، هنگامی که نوبت به مقایسه دو شاخص حرکت می رسد ، برای پیدا کردن کدام یک بهتر است ، همه اینها به سناریوهای معاملاتی بستگی دارد که در آن شخص بهتر از دیگری عمل می کند و نتایج دقیق تری ایجاد می کند.

موارد زیر نمونه هایی از چند سناریو است که برخی از آنها توسط محققان پشتیبانی می شوند ، که در آن یکی از شاخص های فوق عملکرد بهتری دارد.

استراتژی MACD و RSI

Crossover MACD و RSI بالاتر از 60 نشان دهنده سفارش خرید است در حالی که MacD Crossover و RSI زیر 40 نشان دهنده سفارش فروش هستند. این استراتژی ایده ای برای تعریف روند صعودی قوی و قوی نزولی و جلوگیری از سیگنال های کاذب دارد. با این حال ، اگر ما روی جفت های اصلی فارکس آزمایش کنیم ، هیچ مدرک آماری قابل توجهی وجود ندارد که استراتژی سودآور باشد.

نکته بد اضافی فقط نسبت برنده کم (تقریبا 50 ٪) نیست. استراتژی ما کمیسیون اختلاف گسترده ای را به حساب آورد.

سناریوهای معاملاتی که در آن MACD عملکرد بهتری دارد

در زیر برخی از سناریوهایی وجود دارد که در آن میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) عملکرد بهتری نسبت به نشانگر RSI دارد.

MACD سازگارتر است زیرا در شرایط مختلف بازار و برای همه بازه های زمانی نتایج بهتری ارائه می دهد

شواهد مربوط به تطبیق پذیری شاخص MACD را می توان در مقاله تحقیق "تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط شاخص MACD" که توسط Ziba Habibi Lashkary در سال 2018 نوشته شده است ، مشاهده کرد. در مقاله خود ، در مورد مطالعه انجام شده بر روی شاخص های MACD در فارکس نوشتتجارت

نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص MACD می تواند در شرایط مختلف برای تولید نتایج دقیق تر برای دوره های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شود. همچنین در بازه های زمانی مختلف مانند ماهانه ، هفتگی یا روزانه به خوبی کار می کند. همچنین ، این امتیاز را به شاخص ها می دهد تا واگرایی میانگین های متحرک را با توجه به امنیتی که ترجیح می دهند ، تنظیم کنند. بنابراین ، نگه داشتن آن به EMA های 12 دوره و 26 دوره ای ضروری نیست. با این حال ، در این دو واگرایی بهتر عمل می کند ، اما این بدان معنی نیست که در هر سناریو کار خواهد کرد.

به عنوان مثال ، هنگامی که نوبت به معاملات دارای یک دارایی بسیار بی ثبات برای طولانی مدت می رسد ، اگر سیگنال های معاملاتی صاف باشند ، یک معامله گر سود می برد تا احتمال کاهش سیگنال های کاذب باشد. این کار را می توان با استفاده از میانگین های طولانی تر با تنظیمات MACD انجام داد. نوسانات متوسط تا کوتاه مدت سیگنال MACD را صاف می کند. این مانند گرفتن یک نشانه واضح از زمان خرید یا فروش اوراق بهادار با نوسانات بالا است.

همچنین ، می توان میانگین های متحرک کوچکتر را در شاخص های MACD برای سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده کرد که یک معامله گر دارایی های بسیار بی ثبات را معامله می کند. این به تولید سیگنال های تجاری حاصل از جدیدترین روند بازار کمک می کند. بنابراین ، احتمال کمتری وجود دارد که افراد خارجی سیگنال های تجاری شما را دستکاری کنند.

سیگنال های دقیق تر وقتی بازار گرایش می یابد

شاخص MACD برای اوراق بهادار کوچک و بزرگ در کلاه مناسب تر است. با این حال ، نتایج برای اوراق بهادار میانه درپوش ، جایی که خطوط روند کمتر سازمان یافته بودند ، رضایت بخش نبودند.

اگر به داده های آماری ارائه شده توسط همان مطالعه نگاه کنیم ، صحت خط روند پیش بینی شده توسط شاخص MACD برای شرکت های کوچک و بزرگ 80 ٪ بود. منظور ما این است که شرکت هایی با سرمایه بازار بالاتر از 10 میلیارد دلار توسط شرکت های بزرگ کلاهبرداری. شرکت هایی با ارزش سرمایه در بازار کمتر از 1 میلیارد دلار شرکت های کوچک در نظر گرفته می شوند.

با این حال ، همان مطالعه نشان می دهد که نشانگر MACD در هنگام عدم پذیرش بازار نتوانسته است به طور کارآمد عمل کند. هنگامی که بازار نتواند روند خاصی را طی کند ، یا به معنای ساده ، بازار در حال تجربه حرکت جانبی است ، این شاخص نمی تواند یک روند دقیق را تشکیل دهد. بنابراین ، در نتیجه مطالعه ، نشانگر MACD در هنگام گرایش بازار مناسب است و نوسان نمی کند. در بازارهای نوسان ، نشانگر RSI تمایل به عملکرد بهتر دارد.

MACD برای اوراق بهادار کوتاه مدت بهترین کار را دارد

مطالعه دیگری که در سال 2014 در بازار استرالیا از طریق تجارت انجام شد ، نشان داد که اگر آن را با RSI مقایسه کنیم ، که کاملاً سازگار با فروش کوتاه نیست ، شاخص MACD برای اوراق بهادار کوتاه مدت بهتر است. علاوه بر این ، این یافته توسط سایر محققان که در گذشته آزمایش های مشابهی را در بازارهای ژاپنی و آمریکا انجام داده بودند ، حمایت شد.

با این وجود ، مهم نیست که یک شاخص با یک استراتژی تجاری خاص چقدر کارآمد باشد ، همیشه توصیه می شود در مورد مهارت ها و رویکردهای خود مطمئن باشید. مورد مشابه با فروش کوتاه ، که یکی از ریسک ترین استراتژی های معاملاتی محسوب می شود. این امر به مهارت و دانش نیاز دارد و برای یک معامله گر متوسط مناسب نیست که اگر اطمینان نداشته باشد ، فروش کوتاه را امتحان کند.

به طور معمول ، چهار مرحله فروش کوتاه در یک بورس سهام وجود دارد. این کار با وام گرفتن سهام از یک شرکت سرمایه گذاری آغاز می شود. توجه داشته باشید که در اینجا سهام خریداری نمی شود اما توسط معامله گر وام گرفته می شود. سپس این سهام وام گرفته شده به سرمایه گذاران فروخته می شود و وقتی قیمت برای معامله گر سودآور است ، وی سهام را از سرمایه گذاران خریداری می کند و از آنها سود می برد. در پایان ، معامله گر سهام را به شرکتی که از آن سهام وام گرفته است ، باز می گرداند.

این یک روند پیچیده به همان اندازه خرید بود و خرید مجدد نیز درگیر شد. در هر مرحله ، همه چیز می توانست اشتباه پیش برود. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام کاهش یابد ، به جای بالا رفتن ، معامله گران ضررهای بزرگی را متحمل می شوند زیرا در نهایت باید سهام را به عنوان وام گرفته شده و خریداری نمی کنند. بنابراین ، او ممکن است مجبور شود سهام را حتی با ضرر خریداری کند. بسته به اوراق بهادار معامله شده ، این وضعیت می تواند کاملاً پیچیده باشد.

با این حال ، برای معامله گران باتجربه ، این می تواند با کمک شاخص MACD خوب کار کند.

سناریوهای معاملاتی که در آن RSI عملکرد بهتری دارد

اکنون که برخی از موقعیت هایی را که شاخص MACD بهتر کار می کند ، می دانیم ، ما به برخی از سناریوها خواهیم پرداخت ، بیشتر برعکس جایی که MACD بهتر کار می کند وقتی RSI عملکرد بهتری داشته باشد و سیگنال های تجاری بهتری ایجاد کند.

شاخص قدرت نسبی و تجزیه و تحلیل اساسی

دانشگاه مقدس قلب در سال 2010 مطالعه ای را انجام داد تا تجزیه و تحلیل کند که آیا ابزارهای تحلیل فنی می توانند به سرمایه گذاران فردی کمک کنند تا سود بهتری از بازار سهام کسب کنند. دانشگاه RSI و سایر شاخص های فنی را مورد بررسی قرار داد و نتایج اعلام کرد که برخی از آنها و شاخص RSI در صورت ترکیب با تجزیه و تحلیل اساسی می توانند نتایج بهتری کسب کنند.

شاخص های RSI و MACD برای یک هدف مشابه استفاده می شوند: برای یافتن قدرت تغییر در قیمت امنیتی برای تعیین امتیاز خرید و فروش. مطالعه فوق می تواند یک قاعده کلی برای استفاده از شاخص RSI پیدا کند. با این حال ، هنگامی که RSI با تجزیه و تحلیل اساسی ترکیب شد ، نتایج بسیار امیدوار کننده تر بود.

این مطالعه نتیجه گرفت که شاخص فنی نمی تواند در هنگام استفاده به تنهایی بازده روشنگری ایجاد کند. در عوض ، این تجزیه و تحلیل اساسی بود که به بدست آوردن نتایج سودآور از آن کمک کرد.

سیگنال های دقیق تر هنگام عدم پذیرش بازار

برعکس با نشانگر MACD ، RSI هنگامی که بازار روند و روند خاصی را دنبال نمی کند ، سیگنال های معاملاتی دقیق تری می دهد. همان مطالعه بر اساس دیدگاه تجارت نشان می دهد که ، در مقایسه با شاخص MACD ، RSI در یک بازار غیر محرمانه قابل اطمینان تر است. یک بازار غیر منتخب به وضعیت بازار اشاره دارد که بازار روند خاصی را اتخاذ نمی کند. در عوض ، پراکنده تر یا در حال حرکت به پهلو است. حرکت بین سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار منظم است. این وضعیت باعث ادامه روند خاصی نمی شود. مشکل کاملاً ناگهانی است.

با توجه به وضعیت ناگهانی بازار ، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار چه نوبت خواهد گرفت و از این رو خطر بیشتر است. با این حال ، طبق این مطالعه ، RSI می تواند سیگنال های قابل توجهی ایجاد کند و به معامله گران فرصت تجارت در چنین بازار پرخطر را می دهد. MACD نمی تواند انتظار چنین اعتماد به بازار غیرقانونی را داشته باشد.

با این حال ، فرقی نمی کند که مطالعات چقدر قابل اعتماد باشد ، یک شاخص خاص را نشان داده است. یک شاخص را نمی توان به تنهایی برای رسیدن به یک تصمیم معاملاتی استفاده کرد. برای پشتیبانی از سیگنال های تولید شده توسط این شاخص ها ، همیشه باید با ابزارهای تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی جفت شود تا آن را بتن تر کند. بنابراین ، حتی اگر از RSI یا MACD یا هر دو استفاده می کنید ، حتماً به سیگنال های تولید شده توسط آنها کاملاً وابسته نباشید و در استراتژی تجارت خود ابزارهای اساسی و فنی را در بر بگیرید.

نتایج حاصل از RSI دقیق تر اما کمتر مکرر است

مطالعه با دیدگاه تجارت ، که نشان می دهد MACD برای فروش کوتاه مدت بهتر کار می کند ، برای تعیین اهمیت شاخص های MACD و RSI انجام شد. این مرکز در بازار استرالیا با تمرکز بر سودآوری جامع حاصل از سیگنال های دو شاخص فوق اجرا شد.

نتیجه نشان داد که RSI به طور مکرر سیگنال های تجاری سودآور ایجاد می کند ، اما نتایج مکرر دقیق بود. سرمایه گذاری سرمایه با هر تجارت افزایش یافته است ، اما RSI بود که توانست نتایج بهتری کسب کند و نه MACD. بنابراین ، نتیجه کلی این است که RSI بهتر از MACD است.

اگرچه مکرر بود ، هر زمان که نشانگر RSI سیگنال هایی را ایجاد می کرد که نشانگر زمان مناسب برای خرید و فروش امنیت بود ، نتیجه تجارت سودآور بود. بنابراین ، اگر یک معامله گر منتظر سود در دراز مدت باشد ، RSI شاخص حرکت بهتری است.

خلاصه

از دو نوع شاخص حرکت ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) ، برای همان منظور برای تعیین قدرت یک روند بازار استفاده می شود. سیگنال های معاملاتی از این شاخص ها می توانند در استراتژی معاملاتی بسیاری از دارایی ها یا بازارهای مختلف استفاده شوند. بازارهایی که به طور گسترده این سیگنال ها را اداره می کنند ، ارزهای رمزنگاری ، سهام و فارکس هستند.

طبق تمام گزارش های ذکر شده در بالا ، مطالعات متعددی برای بررسی نحوه عملکرد این دو شاخص در شرایط مختلف بازار انجام شده است. اگر این نتایج را با هم ترکیب کنیم ، به طور متوسط ، هر دو شاخص می توانند در شرایط خاص بازار بهینه عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال ، قدرت و قابلیت اطمینان نسبی آنها با توجه به استراتژی های معاملاتی و شرایط بازار متفاوت است.

به عنوان مثال ، MACD در بازارهای رو به رشد اوراق بهادار با فروش کوتاه بهتر عمل کرده و تقریباً با هر بازه زمانی و شرایط بازار سازگار است. در حالی که RSI سیگنال های دقیق تری می داد اما مکرر بود ، در طول بازار غیر ارسالی بهتر عمل کرد و با تجزیه و تحلیل اساسی بهتر عمل کرد.

با این حال ، این یک قانون به طور کلی کاربردی است که تصمیم معاملات شما نباید براساس یک استراتژی معاملاتی باشد که فقط یک شاخص فنی واحد را شامل می شود. درعوض ، باید چندین شاخص و ابزارهای تحلیل فنی وجود داشته باشد که می توانند از سیگنال های یکدیگر پشتیبانی کنند و یک پایه محکم را تشکیل دهند که تصمیم تجارت شما بتواند زنده بماند و نتایج سودآور ایجاد کند. مهم نیست که یک شاخص فنی چقدر خوب است ؛این نمی تواند بدون کمک شاخص های دیگر ، تصمیم معاملات شما را به شدت پشتیبانی کند.