شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) نوسان ساز است که از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می کند. MFI که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است ، به عنوان RSI با وزن نیز شناخته می شود. MFI با قیمت معمولی برای هر دوره شروع می شود. هنگامی که قیمت معمولی (فشار خرید) افزایش می یابد و در صورت کاهش قیمت معمولی (فشار فروش) ، جریان پول مثبت است. سپس نسبت جریان پول مثبت و منفی به یک فرمول RSI وصل می شود تا یک نوسان ساز ایجاد شود که بین صفر و صد حرکت کند. به عنوان یک نوسان ساز حرکت که به حجم گره خورده است ، MFI به بهترین وجه مناسب است تا با انواع سیگنال ها معکوس و افراط قیمت را شناسایی کند.

محاسبه

چندین مرحله در محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد. مثال زیر بر اساس شاخص جریان پول 14 دوره ای است که تنظیم پیش فرض در SharpCharts و تنظیمات توصیه شده توسط سازندگان است.

اول ، توجه کنید که جریان پول خام اساساً حجم دلار است زیرا فرمول حجم آن با قیمت معمولی ضرب می شود. هنگامی که قیمت معمولی از یک دوره به دوره به دوره دیگر پیشرفت می کند و وقتی قیمت معمولی کاهش می یابد ، جریان پول خام مثبت است. مقادیر جریان پول خام هنگامی که قیمت معمولی بدون تغییر باشد استفاده نمی شود. نسبت جریان پول در مرحله 3 پایه و اساس شاخص جریان پول را تشکیل می دهد. جریان پول مثبت و منفی برای دوره نگاه (14) خلاصه می شود و مبلغ جریان پول مثبت برای ایجاد نسبت با مبلغ جریان پول منفی تقسیم می شود. سپس فرمول RSI برای ایجاد یک نشانگر با وزن حجم اعمال می شود. جدول زیر یک نمونه محاسبه شده از صفحه گسترده اکسل را نشان می دهد.

برای محاسبه MFI در صفحه گسترده اکسل اینجا را کلیک کنید.

تفسیر

به عنوان یک نسخه وزن با وزن RSI ، شاخص جریان پول (MFI) می تواند به طور مشابه با RSI تفسیر شود. تفاوت بزرگ البته حجم است. از آنجا که حجم به ترکیب اضافه می شود ، شاخص جریان پول کمی متفاوت از RSI عمل خواهد کرد. نظریه ها نشان می دهد که حجم باعث افزایش قیمت می شود. RSI یک نوسان ساز حرکت است که در حال حاضر قیمت ها را هدایت می کند. ترکیب حجم می تواند این زمان سرب را افزایش دهد.

Quong و Soudack سه سیگنال اساسی را با استفاده از شاخص جریان پول شناسایی کردند. اول ، چارتیست ها می توانند به دنبال سطح بیش از حد یا بیش از حد باشند تا از افراط و فروشهای ناپایدار هشدار دهند. دوم ، از واگرایی صعودی و نزولی می توان برای پیش بینی معکوس های روند استفاده کرد. سوم ، نوسانات شکست در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی معکوس های بالقوه قیمت استفاده شود. برای این مقاله ، واگرایی و نوسانات خرابی برای ایجاد یک گروه سیگنال و افزایش استحکام ترکیب می شوند.

بیش از حد/اوواره

JB Hunt (JBHT) هنگامی که شاخص جریان پول در اواخر اکتبر 2009 و اوایل فوریه 2010 به زیر 10 رسید ، بیش از حد شد. کاهش قبلی به اندازه کافی تیز بود تا این خوانش ها را تولید کند ، اما افراط و تفریط نشان می دهد که این کاهش ناپایدار است. سطح بیش از حد به تنهایی دلیل کافی برای تبدیل شدن به صعود نیست. برای تأیید اینکه قیمت ها در واقع گوشه ای را به خود جلب کرده اند ، نوعی واژگونی یا افزایش نیاز است. JBHT اولین خواندن فراز و نشیب را با شکاف و شکستن خط روند در حجم خوب تأیید کرد. سهام خواندن دومین بار خواندن را با یک شکست مقاومت در حجم خوب تأیید کرد.

Aeropostale (ARO) هنگامی که شاخص جریان پول در اواخر ماه سپتامبر و اواخر دسامبر 2009 بالاتر از 90 حرکت کرد ، بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. افراط و تفریط در MFI اظهار داشت که این پیشرفت ها ناپایدار بوده و بازپرداخت قریب الوقوع است. اولین خواندن بیش از حد منجر به کاهش قابل توجهی شد ، اما دوم چنین نکرد. توجه کنید که آرو با اولین خواندن بیش از حد به اوج خود رسید و تا اکتبر اوج های پایین تری را تشکیل داد. استراحت در اواخر ماه اکتبر نشانگر واژگونی روند روشنی بود. پس از خواندن بیش از حد در ماه دسامبر ، آرو بالاتر از 23 حرکت کرد و ادغام شد. دو شکاف پایین و یک استراحت وجود داشت ، اما اینها نگه نداشتند. عمل قیمت از خواندن بیش از حد قوی تر بود. آرو در نهایت مقاومت را در 24 شکست و از 28 برابر شد. سیگنال دوم کار نکرد.

واگرایی و شکست

نوسانات خرابی و واگرایی می تواند برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب شود. نوسان خرابی صعودی هنگامی رخ می دهد که MFI زیر 20 سالگی قرار بگیرد ، بالاتر از 20 ، بالاتر از 20 بر روی عقب بکشد و سپس بالاتر از واکنش قبلی خود شکسته می شود. واگرایی صعودی هنگامی که قیمت ها به پایین پایین تر حرکت می کنند شکل می گیرد ، اما نشانگر برای نشان دادن بهبود جریان یا حرکت پول ، کمترین میزان را تشکیل می دهد.

در نمودار Aetna (AET) زیر ، واگرایی صعودی و نوسان شکست در ژانویه و فوریه 2010 شکل گرفت. ابتدا توجه کنید که چگونه سهام در ماه فوریه پایین کمتری تشکیل داد و MFI برای واگرایی صعودی بسیار بالاتر از ژانویه بود. دوم ، توجه کنید که چگونه MFI در ژانویه زیر 20 سال ، بالاتر از 20 در ماه فوریه برگزار شد و در اواخر فوریه اوج قبلی خود را شکست. این ترکیب سیگنال در ماه مارس پیش بینی شد.

نوسان خرابی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MFI بیش از 80 بیش از 80 باشد ، زیر 80 فرو می رود ، در گزاف گویی بیش از 80 نیست و سپس زیر واکنش قبلی می شکند. واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که سهام بالاتر از حد بالاتر را جعل می کند و نشانگر یک سطح پایین تر تشکیل می دهد ، که این نشانگر رو به وخامت جریان یا حرکت پول است.

در نمودار Aetna در بالا ، واگرایی و نوسان ناکامی در ماه اوت و سپتامبر شکل گرفت. سهام در ماه سپتامبر به یک سطح جدید منتقل شد ، اما MFI به طور قابل توجهی پایین تر تشکیل داد. در حالی که MFI در اواخر ماه اوت بیش از 80 اوت مورد استفاده قرار گرفت ، با شکست بیش از 80 در ماه اوت به 80 رسید و با گزاف گویی در ماه سپتامبر به 80 رسید و با کاهش اواخر ماه سپتامبر به 80 رسید.

نتیجه

شاخص جریان پول یک شاخص نسبتاً منحصر به فرد است که ترکیبی از حرکت و حجم با فرمول RSI است. حرکت RSI به طور کلی از گاوها طرفداری می کند که نشانگر بالای 50 و خرس ها در زیر 50 باشد. حتی اگر MFI یک RSI با وزن با وزن محسوب شود ، با استفاده از خط میانی برای تعیین تعصب صعودی یا نزولی نیز کار نمی کند. در عوض ، MFI برای شناسایی معکوس های احتمالی با سطح بیش از حد/بیش از حد ، واگرایی صعودی/نزولی و نوسانات شکست صعودی/نزولی مناسب تر است. مانند همه شاخص ها ، از MFI نباید به خودی خود استفاده شود. یک نوسان ساز حرکت خالص ، مانند RSI ، یا تجزیه و تحلیل الگوی می تواند با MFI ترکیب شود تا استحکام سیگنال افزایش یابد.

با استفاده از sharpcharts

شاخص جریان پول به عنوان یک شاخص SharpCharts در دسترس است که می تواند در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت امنیت اساسی قرار گیرد. قرار دادن MFI به طور مستقیم در پشت قیمت ، مقایسه نوسانات شاخص با حرکات قیمت را آسان می کند. تنظیم پیش فرض 14 دوره است ، اما این می تواند متناسب با نیازهای تجزیه و تحلیل تنظیم شود. یک بازه زمانی کوتاهتر باعث می شود که نشانگر حساس تر شود. یک بازه زمانی طولانی تر آن را حساس تر می کند. کاربران می توانند روی فلش سبز کنار "گزینه های پیشرفته" کلیک کنند تا خطوط افقی را برای سطح بیش از حد سفارشی و سطح خارج از کشور اضافه کنند. دو خط را می توان با جدا کردن اعداد با کاما اضافه کرد: (10،90).

برای نسخه زنده نمودار اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

MFI Oversold

این اسکن برای سهام که بالاتر از 20 دلار برای هر سهم است ، بیش از 100000 سهم در روز تجارت می کند و دارای شاخص جریان پول بیش از حد است (<10). Consider this a starting point for further analysis and due diligence.

MFI بیش از حد

This scan searches for stocks that are above $20 per share, trade over 100,000 shares per day and have overbought Money Flow Index (>90)این یک نقطه شروع را برای تجزیه و تحلیل بیشتر و دقت کافی در نظر بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده از اسکن شاخص های جریان پول ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.