شاخص های احساسات بازار فارکس

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing.com است. او از سال 2005 یک معامله گر حرفه ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.

بر اساس گزارش اخیر بانک تسویه بین المللی (BIS)، به طور متوسط روزانه تقریباً 6 تریلیون دلار تراکنش فارکس وجود دارد. با تعداد زیادی از شرکت کنندگان - که اکثر آنها به دلایل سفته بازی در حال معامله هستند - به دست آوردن برتری در بازار فارکس بسیار مهم است.

تحلیل بنیادی دید وسیعی از حرکات جفت ارز ارائه می دهد و تحلیل تکنیکال روندها را تعریف می کند و به جداسازی نقاط عطف کمک می کند. اندیکاتورهای احساسی ابزار دیگری هستند که می توانند معامله گران را در مورد شرایط شدید و احتمال برگشت قیمت ها آگاه کنند و می توان از آنها همراه با تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

شاخص های احساسات به اشکال مختلف و از منابع مختلفی ارائه می شوند. یکی لزوما بهتر از دیگری نیست، و می توان آن ها را همراه با یکدیگر استفاده کرد یا استراتژی های خاصی را می توان با اطلاعاتی که برای شما راحت تر تفسیر می کنید، تنظیم کرد.

خوراکی های کلیدی

• احساسات معیاری است که نشان می دهد معامله گران و سرمایه گذاران چگونه به چشم انداز بازار و اقتصاد بزرگتر نگاه می کنند.
• معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتورهای احساسات فنی برای کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات جفت ارز استفاده کنند.
• اینها شامل گزارش های COT، علاقه باز، و خلاصه موقعیت کارگزاران است.

چگونه شاخص های احساسات کار می کنند

اندیکاتورهای احساسات درصد یا داده های خام را نشان می دهد که چند معامله یا معامله گر موقعیت خاصی را در یک جفت ارز گرفته اند. به عنوان مثال، فرض کنید 100 معامله گر وجود دارد که یک جفت ارز را معامله می کنند. اگر 60 مورد از آنها طولانی و 40 مورد کوتاه باشد، 60 درصد معامله گران روی جفت ارز لانگ هستند.

هنگامی که درصد معاملات یا معامله گران در یک موقعیت به سطح فوق العاده می رسد، شاخص های احساسات بسیار مفید می شوند. فرض کنید جفت ارز فوق الذکر ما همچنان در حال افزایش است، و در نهایت، 90 معامله از 100 معامله گر طولانی هستند (10 معامله گر کوتاه هستند). معامله گران بسیار کمی باقی مانده اند که روند رو به رشد را ادامه دهند. احساسات نشان می دهد که زمان آن فرا رسیده است که به دنبال تغییر قیمت باشیم. وقتی قیمت پایین تر می رود و سیگنالی را نشان می دهد که به اوج رسیده است، معامله گر احساسات کوتاه می آید، با این فرض که کسانی که طولانی هستند باید بفروشند تا با کاهش قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

اندیکاتورهای احساسات سیگنال خرید یا فروش دقیقی نیستند. قبل از اقدام بر روی سیگنال های احساسی منتظر بمانید تا قیمت معکوس را تأیید کند. ارزها می توانند برای مدت طولانی در سطوح شدید باقی بمانند، و ممکن است برگشت آن بلافاصله محقق نشود.

"سطوح شدید" از جفت به جفت متفاوت خواهد بود. فرض کنید قیمت یک جفت ارز از لحاظ تاریخی زمانی که خرید به 75٪ می رسد معکوس شده است. هنگامی که تعداد لانگ ها دوباره به آن سطح رسید، به احتمال زیاد جفت در حد افراطی قرار دارد و باید مراقب نشانه های برگشت قیمت باشید. با این حال، اگر یک جفت دیگر از لحاظ تاریخی معکوس شده باشد، زمانی که حدود 85 درصد معامله گران کوتاه تر هستند، در این صورت شما منتظر بازگشت در این سطح درصد یا قبل از آن هستید.

گزارش های تعهد معامله گران

ابزار محبوبی که توسط معامله گران آتی برای به دست آوردن احساس احساسات استفاده می شود، برای معامله گران فارکس نیز قابل استفاده است. گزارش تعهد معامله گران (COT) هر جمعه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. داده ها بر اساس موقعیت هایی است که از سه شنبه گذشته برگزار شده است، به این معنی که داده ها بلادرنگ نیستند، اما همچنان مفید هستند.

تفسیر انتشارات واقعی منتشر شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا می تواند گیج کننده و تا حدودی یک هنر باشد. بنابراین، ترسیم نمودار داده ها و تفسیر سطوح نشان داده شده، راه آسان تری برای سنجش احساسات از طریق گزارش های COT است.

نحوه خواندن گزارش های تعهد معامله گران

Barchart.com یک راه آسان برای نمودار داده های COT همراه با نمودار قیمت آتی خاص ارائه می دهد. نمودار زیر قرارداد آتی روزانه پیوسته یورو FX را به همراه شاخص نمودار خطی تعهد معامله گران نشان می دهد. داده های COT به عنوان درصدی از تعداد معامله گران کوتاه یا طولانی نمایش داده نمی شود، بلکه به عنوان تعداد قراردادهایی که کوتاه یا طولانی هستند نمایش داده می شود.

دلالان بزرگ (خط سبز) برای سود و دنبال کننده روند هستند. تبلیغات (خط قرمز) از بازارهای آتی برای پرچین استفاده می کنند ، و بنابراین ، معامله گران ضد روند هستند. تمرکز روی دلالان بزرگ ؛در حالی که این معامله گران جیب های عمیقی دارند ، آنها نمی توانند در برابر از دست دادن معاملات برای مدت طولانی مقاومت کنند. هنگامی که بسیاری از دلالان در همان سمت بازار قرار دارند ، احتمال بالایی از وارونگی وجود دارد.

در طی دوره زمانی نشان داده شده ، هنگامی که دلالان بزرگ حدود 200،000 قرارداد کوتاه بودند ، حداقل به زودی یک راهپیمایی کوتاه مدت دنبال شد. این یک سطح شدید قطعی یا "کمتری" نیست و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.

راه دیگر برای استفاده از داده های COT ، جستجوی متقابل است. هنگامی که دلالان بزرگ از یک موقعیت کوتاه خالص به موقعیت طولانی خالص منتقل می شوند (یا برعکس) ، روند فعلی را تأیید می کند و نشان می دهد که هنوز فضای بیشتری برای حرکت وجود دارد.

در حالی که روش متقاطع مستعد ارائه برخی از سیگنال های کاذب است ، با گذشت سالها چندین حرکت بزرگ با استفاده از روش ضبط شد. هنگامی که دلالان از کوتاه به خالص به خالص طولانی حرکت می کنند ، به دنبال قیمت آتی یورو و با تمدید EUR/USD باشید تا قدردانی کنید. هنگامی که دلالان از خالص طولانی به خالص کوتاه حرکت می کنند ، به دنبال قیمت معاملات آتی و جفت های ارزی مرتبط برای استهلاک باشید.

آینده علاقه باز

بازار فارکس با کارگزاران و بازرگانان مستقل در سراسر جهان "بدون نسخه" است. در حالی که برخی از کارگزاران حجم تولید شده توسط سفارشات مشتری خود را منتشر می کنند ، اما با حجم یا داده های بهره باز موجود از مبادله متمرکز ، مانند مبادله آتی مقایسه نمی شود.

آمار برای کلیه قراردادهای آتی معامله شده در دسترس است و بهره باز می تواند به سنجش احساسات کمک کند. بهره باز ، به سادگی تعریف شده ، تعداد قراردادهایی است که حل نشده و مواضع باز باقی مانده است.

اگر مثلاً جفت ارز AUD/USD روند بیشتری داشته باشد ، به دنبال باز کردن علاقه به معاملات آتی دلارهای استرالیا ، بینش دیگری را در مورد این زوج فراهم می کند. افزایش بهره باز با افزایش قیمت نشان می دهد که روند احتمالاً ادامه خواهد یافت. ردیابی یا کاهش سیگنال های بهره باز ، صعود می تواند به پایان برسد.

تفسیر علاقه باز

جدول زیر نشان می دهد که چگونه علاقه باز به طور معمول برای یک قرارداد آتی تفسیر می شود.

سپس داده ها باید در بازار فارکس اعمال شوند. به عنوان مثال ، قدرت در آینده یورو (ضعف دلار آمریکا) احتمالاً باعث افزایش یورو/دلار خواهد شد. ضعف در آینده ین ژاپنی (قدرت دلار آمریکا) احتمالاً USD/JPY را بالاتر می برد.

حجم آتی و اطلاعات بهره باز از گروه CME در دسترس است و همچنین از طریق سیستم عامل های معاملاتی مانند ThinksWim TD Ameritrade در دسترس است.

خلاصه موقعیت توسط کارگزار

برای ارائه شفافیت در بازار بدون نسخه فارکس ، بسیاری از کارگزاران فارکس درصد کل معامله گران یا معاملات را که در حال حاضر در یک جفت ارز خاص طولانی یا کوتاه هستند ، منتشر می کنند.

داده ها فقط از مشتری های آن کارگزار جمع آوری شده است ، و بنابراین نمای میکروسمی از احساسات بازار را ارائه می دهد. خواندن احساسات منتشر شده توسط یک کارگزار ممکن است شبیه به شماره های منتشر شده توسط سایر کارگزاران باشد. کارگزاران کوچک با تعداد کمی از مشتری ها کمتر احتمال دارد که احساسات کل بازار را نشان دهند (متشکل از همه کارگزاران و بازرگانان) ، در حالی که کارگزاران بزرگتر با مشتری های بیشتری قطعه ای بزرگتر از کل بازار را تشکیل می دهند ، بنابراین احتمالاً نشانه بهتری دارنداز احساسات کلی

بسیاری از کارگزاران یک ابزار احساساتی را به صورت رایگان در وب سایت خود ارائه می دهند. چندین کارگزار را بررسی کنید تا ببینید که آیا خواندن احساسات مشابه است یا خیر. هنگامی که چندین کارگزار خوانش های شدید را نشان می دهند ، به احتمال زیاد یک معکوس نزدیک است. اگر ارقام احساساتی بین کارگزاران متفاوت باشد ، پس از این که ارقام تراز شوند ، نباید از این نوع شاخص استفاده شود.

برخی از منابع آنلاین نیز شاخص های احساسات خود را توسعه داده اند. به عنوان مثال ، DailyFX گزارش احساسات مشتری رایگان را همراه با تجزیه و تحلیل و ایده هایی در مورد نحوه تجارت داده ها منتشر می کند.

خط پایین

شاخص های احساسات فارکس به شکل های مختلفی و از بسیاری از منابع ارائه می شود. استفاده از چندین شاخص احساسات در رابطه با تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ، نمای گسترده ای از نحوه مانور معامله گران در بازار را ارائه می دهد. شاخص های احساسات می توانند به دلیل خواندن احساسات شدید ، به شما هشدار دهند که یک معکوس نزدیک باشد ، و همچنین می تواند روند فعلی را تأیید کند.

شاخص های احساسات به تنهایی سیگنال های خرید یا فروش ندارند. به دنبال قیمت باشید تا قبل از اقدام به خواندن نشانگر احساسات ، آنچه را که احساسات نشان می دهد تأیید کنید. از دست دادن معاملات هنوز هنگام استفاده از احساسات اتفاق می افتد. سطح شدید می تواند مدت طولانی به طول انجامد ، یا معکوس قیمت ممکن است بسیار کوچکتر یا بزرگتر از آن باشد که خوانش احساسات نشان می دهد.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.