درک خطرتئوری و عمل مدیریت ریسک مالی

درک ریسک: تئوری و عمل مدیریت ریسک مالی

خلاصه سبد خرید

کتابهای الکترونیکی VitalSource چیست؟

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع فونت ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

مدیریت ریسک صوتی اغلب شامل ترکیبی از جنبه های ریاضی و عملی است. با در نظر گرفتن این موضوع ، درک ریسک: تئوری و عمل مدیریت ریسک مالی نحوه درک ریسک مالی و چگونگی کنترل شدت و فراوانی ضرر را توضیح می دهد. این یک رویکرد کمی با سبک غیررسمی تر ترکیب می کند و به خوانندگان ترکیبی از تجزیه و تحلیل و شهود می دهد.

این کتاب به چهار بخش تقسیم می شود ، با معرفی اصول مدیریت ریسک و رفتار ابزارهای مالی آغاز می شود. بخش بعدی بر استانداردها و مدل های سرمایه نظارتی ، پرداختن به مدل های ارزش-خطر (VAR) ، ریسک اعتباری نمونه کارها ، ترانس ، ریسک عملیاتی و توافق نامه بازل متمرکز شده است. نویسنده سپس با مدیریت دارایی/مسئولیت (ALM) و مدیریت نقدینگی سروکار دارد. بخش آخر به بررسی امور مالی ساختاری و انواع ابزارهای تجاری جدید ، از جمله محصولات مرتبط با تورم ، گزینه های پیشرفته سبد سهام و اوراق قابل تبدیل می پردازد.

این کتاب با تمرینات ، ارقام و نمونه های متعدد ، بینش ارزشمندی در مورد جنبه های مختلف مدیریت ریسک مالی ارائه می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه قسمت 1: مدیریت ریسک و رفتار بازارهای محصولات ، ریسک ها و مدیریت ریسک در بازارهای مالی مرور اجمالی تجارت و رفتار بازار ایده های اساسی در فرهنگ مدیریت ریسک و سازماندهی برخی از محدودیت های خارجی مشتقات و بازده کمی مدیریت ریسک بازار ، گزینه ها ، حساسیت هاو جمع آوری ریسک درک رفتار مشتقات مشتقات نرخ بهره و مدلهای منحنی بازدهی یک نام مشتقات اعتباری ارزیابی ، محافظت و مدل ریسک بخش 2: مدلهای سرمایه اقتصادی و نظارتی سرمایه: انگیزه و ارائه انگیزه برای سرمایه سرمایه دارای ویژگی های نظارتی سرمایه تأمین کننده بازار ریسک بازار ریسک بازارمدلهای سرمایه عمومی ریسک بازار مدلهای سرمایه برخی محدودیت ها در مورد و گسترش مدلهای ارزش در معرض خطر سیستم های ریسک و ریسک داده های ریسک ریسک و مدلهای ریسک اعتباری کتاب بانکداری: معرفی محصولات و ریسک های اعتباری برای تعداد کمی از اجباری مقدمهبه ترنمشتقات اعتباری چینگ و پرتفوی اعتبار ، ریسک ریسک ریسک سیاسی و کشور ریسک عملیاتی و مباحث بیشتر در برآورد سرمایه مقدمه ای برای ریسک عملیاتی دمها و مدل سازی ریسک عملیاتی تخصیص سرمایه و سایر ریسک ها تنظیم بانکی و سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری و پایگاههای مقررات بازل II: فراتر از قوانین سرمایه قسمت 3: خزانه داری و نقدینگی خطرات خزانه داری و دارایی/مسئولیت را معرفی می کند مقدمه ای برای مدیریت دارایی/مسئولیت (ALM) درآمد کتاب بانکی و تأمین بودجه بانک ALM در کتاب معاملاتی در کتاب معاملات ALM مدیریت ریسک نقدینگی اوراق بهادار و اوراق بهادارسپرده های نقدینگی نقدینگی خارج از ترازو و نقدینگی و بودجه مشروط بر نقدینگی قسمت 4: برخی از مشاغل تجاری و چالش های آنها مقدمه ای برای ساختاریه های ساختاری روابط قراردادی دارای اوراق بهادار حمایت از دارایی های ساختار ساختارهای جدید دارایی های جدید ، محصولات سبد و تورم معاملات متقابل-براCTS سهام سبد سهام اوراق قابل تبدیل به سهام عدالت/اعتباری معاملات جدید محصولات جدید نتیجه گیری اظهارات

بررسی

دیوید مورفی از دانش گسترده خود برای ارائه راهنمای جامع برای بازار ، اعتبار و ریسک عملیاتی استفاده کرده است. متن در یک سطح نسبتاً غیر فنی نوشته شده است ، متن برای کسانی که فقط دانش اساسی در ریاضیات مالی ، تئوری گزینه و بازارهای مالی دارند ، در دسترس است. مورفی بر مشکلات عملی متمرکز است و نمونه ها و تمرینات بی شماری را ارائه می دهد. وی با تأکید بر شهود به جای تجزیه و تحلیل دقیق ریاضی ، او بینش روشنی را نسبت به چالش های فعلی که امروزه با آن روبرو هستند ، بینش روشنی را به ارمغان می آورد. این درمان به روز از ریسک یک تغییر استقبال از بسیاری از متون دیگر که در حال حاضر موجود است. مطالب بسیار جامع و از همه مهمتر مربوط به این حرفه هستند. انتخاب نکات برجسته آسان نیست ، اما فصل مربوط به ریسک اعتباری و مدلهای سرمایه ریسک اعتباری برجسته است. این شامل جدیدترین مفاهیم از جمله اوراق بهادار ، ترانزیت ، CDO ، ساختار ، محصولات شاخص و موارد دیگر است. و نکته قابل توجه این یکی از معدود متونی است که به طور صحیح به خطر نقدینگی می پردازد ، حتی اگر امروز یکی از چالش برانگیزترین زمینه های مدیریت ریسک باشد. تعداد کمی از متخصصان با تجربه برابر با مورفی ، وقت یا توانایی ارائه حساب به عنوان دقیق و در دسترس را دارند. من از مدیران ریسک ، بازرگانان ، تنظیم کننده ها ، مشاوران مالی ، محققان ، معلمان و دانش آموزان مدیریت ریسک می خواهم که این کتاب را بخوانند. "- پیش نویس کارول الکساندر ، رئیس مدیریت ریسک و مدیر تحقیقات ، دانشگاه خواندن ، انگلیس