مطالعه تطبیقی استراتژی های معاملاتی MACD-Base: شواهدی از بازار سهام ایالات متحده

در سالهای اخیر ، بیشتر و بیشتر سرمایه گذاران در تجارت خود از روشهای تحلیل فنی استفاده می کنند. ارزیابی اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی به دلیل افزایش توانایی محاسبات و شکوفه های عمومی ، که سرمایه گذاران Indie می توانند به راحتی می توانند تجزیه و تحلیل سهام را انجام دهند و از طریق پشتوانه استراتژی تجارت خود را انجام دهند ، امکان پذیر تر شده است. شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یکی از شاخص های فنی محبوب است که به طور گسترده در استراتژی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تأیید اثربخشی MACD ، در این پایان نامه ، من از شاخص MACD با پارامترهای سنتی (12 ، 26 ، 9) برای ساخت استراتژی های مختلف تجارت استفاده می کنم. سپس ، من این استراتژی ها را برای سهام ذکر شده در سه شاخص در بورس سهام ایالات متحده (یعنی داو-جونز ، NASDAQ و S& P 500) اعمال می کنم و عملکرد آن را از نظر نرخ پیروزی ، سودآوری ، نسبت شارپ ، تعداد معاملات و حداکثر ارزیابی می کنمکاهشپشتی با استفاده از پایتون برنامه ریزی شده است و دوره بین 01/01/2015 و 28-08-2021 را پوشش می دهد. نتیجه نشان می دهد که نرخ برنده استراتژی تنها با نشانگر MACD کمتر از 50 ٪ است. با این حال ، نرخ برنده برای استراتژی های معاملاتی که نشانگر MACD را با سایر شاخص های حرکت مانند شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب می کند ، بهبود می یابد. بر اساس این نتیجه ، من فرمول ریاضی MACD را با گرفتن حجم معاملات و نوسانات قیمت روزانه در نظر گرفته ام تا یک نشانگر جدید به نام VPVMA را در نظر بگیرم. نتایج نشان می دهد که نرخ برد و عملکرد ریسک این استراتژی جدید تجارت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. به طور کلی ، یافته ها حاکی از آن است که در حالی که تمام استراتژی های معاملاتی MACD که در بالا ذکر شد می توانند بازده مثبتی ایجاد کنند ، عملکرد بدون استفاده از سایر شاخص های حرکتی خوب نیست. از این رو ، شاخص VPVMA عملکرد بهتری دارد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Byung-Kank Kang ، 2021. "بهبود تجزیه و تحلیل فنی MACD با بهینه سازی پارامترها و اصلاح قوانین معاملات: شواهدی از بازار آتی Nikkei 225 ژاپنی ،" JRFM ، MDPI ، جلد. 14 (1) ، صفحات 1-21 ، ژانویه.
2. Andrew W. Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 2000. "مبانی تجزیه و تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای تجربی ،" مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 55 (4) ، صفحات 1705-1765 ، آگوست.

• Andrew Lo & Harry Mamaysky & The Wang ، 1999. "مبانی تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای امری" ، محاسبات در اقتصاد و امور مالی
• Andrew W. Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 2000. "مبانی تجزیه و تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای EMIRICAL ،" مقالات کار NBER 7613 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی.

بیشتر موارد مرتبط

1. Chia-Lin Chang & Jukka Ilomäki & Hannu Laurila & Michael McAleer ، 2018. "بازگشت طولانی مدت پیش بینی و حجم با میانگین های متحرک ،" خطرات ، MDPI ، جلد. 6 (4) ، صفحات 1-18 ، سپتامبر.

• Chia-Lin Chang & Jukka Illomäki & Hannu Laurila & Michael McAleer ، 2018. "بازده طولانی مدت پیش بینی و محوره با میانگین های متحرک ،" Documentos del Stroke De Anális Económico.
• چانگ ، C-l. 1 موسسه.

• پیر باجگرویچ و الیویه اسکیلت ، 2008. "تجارت فنی بازنگری شده: اکتشافات دروغین ، تست های پایداری و هزینه های معامله ،" سری مقاله تحقیقاتی مالی سوئیس 08-05 ، سوئیس Finstitute ، Resed Jul

• Jan Wenzelburger & Volker Boehm ، 2004. "در مورد عملکرد اوراق بهادار کارآمد" ، محاسبات در اقتصاد و دارایی 2004 197 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.

• فیشر ، توماس و ریدلر ، جسپر ، 2012. "قیمت ها ، بدهی ها و ساختار بازار در یک الگوی مبتنی بر عامل بازار مالی ،" مقالات بحث و گفتگو Zew 12-045 ، Zew-مرکز Leibniz برای اقتصاد اروپا.
• فیشر ، توماس و ریدلر ، جسپر ، 2013. "قیمت ها ، بدهی ها و ساختار بازار در الگوی عامل مبتنی بر بازار مالی ،" مقالات بحث Zew 12-045 [Rev.] ، Sew-مرکز Leibniz برای اقتصاد اروپا.
• فیشر ، توماس و ریدلر ، جسپر ، 2014. "قیمت ها ، بدهی و ساختار بازار در یک الگوی مبتنی بر عامل از بازار مالی" ، انتشارات دانشگاه فنی Darmstadt ، موسسه مطالعات تجاری (BWL) ، مدیریت تجارت ، اقتصاد و حقوق ، موسسه برای مطالعات تجاری (BWL).
• فیشر ، توماس و ریدلر ، جسپر ، 2014. "قیمت ها ، بدهی ها و ساختار بازار در یک الگوی مبتنی بر عامل از بازار مالی" ، مقالات کار Finmap 21 ، پروژه مشترک اتحادیه اروپا Finmap-تحریفات مالی و عملکرد کلان اقتصادی: انتظارات ، محدودیت ها وتعامل عوامل.
• فیشر ، توماس و ریدلر ، جسپر ، 2012. "قیمت ها ، بدهی ها و ساختار بازار در یک الگوی مبتنی بر عامل از بازار مالی" ، انتشارات دانشگاه فنی Darmstadt ، موسسه مطالعات تجاری (BWL) ، 58512 ، دانشگاه فنی Darmstadt ، گروهمدیریت بازرگانی ، اقتصاد و حقوق ، انستیتوی مطالعات تجاری (BWL).

• Wing-Keung Wong & Jun Du & Terence Tai-Leung Chong ، 2005. "آیا شاخص های فنی پاداش Chartists؟ مطالعه ای در مورد سهام سهام چین ، هنگ کنگ و تایوان ،" مقالات کار مالی 22587 ، دفتر تحقیقات اقتصادی آسیای شرقیبشر

• مایکل مک آلر و جان سوین و وینگ کونگ وونگ ، 2016. "سودآوری از حباب Dot-Com ، بحران زیرزمینی و بحران مالی آسیا ،" بررسی اقتصادی ژاپن ، اسپرینگر ، جلد. 67 (3) ، صفحات 257-279 ، سپتامبر.

• مایکل مک آلر و جان سوین و وینگ کونگ وونگ ، 2013. "سودآوری از حباب Dot-com ، بحران زیر پری و بحران مالی آسیایی ،" Documentos de Trabajo del ICAE 2013-18 ، Universidad Crequitense de Madrid ، Hancangead de Ciencias Económicas yEmpresariales ، Instituto Complutense de Análisis Económico ، اصلاح شده در ژوئن 2013.
• مایکل مک آلر و جان سوین و وینگ کونگ وونگ ، 2013. "سودآوری از حباب Dot-com ، بحران زیر بارداری و بحران مالی آسیا ،" مقالات کار Kier 869 ، دانشگاه کیوتو ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی.
• مایکل مک آلر و جان سوئن و وینگ کونگ وونگ ، 2013. "سودآوری از حباب Dot-Com ، Crisis Sub Prime و بحران مالی آسیا ،" مقالات بحث موسسه Tinbergen 13-077/III ، موسسه Tinbergen.
• مایکل مک آلر و جان سوئین و وینگ کونگ وونگ ، 2013. "سودآوری از حباب Dot-Com ، بحران فرعی و بحران مالی آسیا ،" مقالات کار در اقتصاد 13/20 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.

• Christopher J. Neely & David E. Rapach & Jun Tu & Guofu Zhou ، 2010. "پیش بینی حق بیمه خارج از نمونه: اصول اقتصادی در مقابل قوانین در حال حرکت ،" مقالات کار 2010-008 ، بانک مرکزی فدرال رزرو St. لوئیس
• Christopher J. Neely & David E. Rapach & Jun Tu & Guofu Zhou ، 2011. "پیش بینی حق بیمه خطر سهام: نقش شاخص های فنی ،" مقالات کار Cofie-02-2011 ، دانشگاه مدیریت سنگاپور ، موسسه مالی سیم کی بوناقتصاد.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

زمینه های NEP

• NEP-FMK-2022-08-15 (بازارهای مالی)

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: arx: مقالات: 2206. 12282. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv. org/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، انتزاعی ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با ما: ARXIV ADMIDIONS (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv. org/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.