نحوه تجارت با استفاده از شاخص متوسط دامنه واقعی

ATR هیچ محدودیتی در حد بالا یا پایین مانند RSI یا Slow Stochastics ندارد. عنصر دیگر ATR این نشانگر براساس عملکرد قیمت سهام مورد نظر است. بنابراین ، اپل ممکن است ATR 15 داشته باشد ، در حالی که بایدو ممکن است ATR 38 داشته باشد. با این حال ، اپل حتی با ارزش ATR پایین تر می تواند بی ثبات تر باشد.

این عدم ثبات ، ATR را در ابزار تجارت من مورد علاقه قرار می دهد. این امر به این دلیل است که به تحلیلگر فنی نیاز دارد تا نوسانات سهام را به صورت موردی ارزیابی کند و فرضیات کلی را انجام ندهد.

متوسط فرمول دامنه واقعی

بگذارید به سرعت فرمول متوسط دامنه واقعی [2] را بپوشانیم ، بنابراین می توانیم بر نحوه استفاده از ATR تمرکز کنیم.

فرمول ATR از سه ورودی کلیدی تشکیل شده است ، به همین دلیل کلمه "true" در عنوان است زیرا این سه ورودی نمای کلی تری از فعالیت معاملاتی سهام ارائه می دهند.

نحوه محاسبه دامنه متوسط واقعی

ورودی 1 - دامنه روز فعلی

جریان بالا - کم فعلی

ورودی 2 - امنیت از نزدیک روز گذشته چقدر بالا رفته است

مقدار مطلق (بالاترین جریان - نزدیک قبلی)

ورودی 3 - امنیت از نزدیک روز گذشته چقدر پایین است

مقدار مطلق (کم فعلی - نزدیک قبلی)

بالاترین مقدار سه ورودی ATR است ، بنابراین در مثال فوق ، 10 ATR است.

برای محاسبه متوسط دامنه واقعی ، شما میانگین هر مقدار محدوده واقعی را در یک دوره زمانی ثابت می گیرید. به عنوان مثال ، هنگام محاسبه میانگین محدوده واقعی برای یک دوره 14 روزه ، میانگین دامنه های واقعی را طی 14 روز می گیرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ماشین حساب های متوسط دامنه واقعی ، فرمول های اکسل و تاریخ ، در زیر لیستی از منابع عالی آورده شده است:

ماشین حساب

میانگین محدوده واقعی Excel مثال - سرمایه گذاری اکسل (برای یافتن لینک صفحه گسترده بارگیری ، باید در نزدیکی مقاله به پایین بروید)

برای کشف تاریخ و منشأ متوسط محدوده واقعی ، می خواهید کتاب را توسط خالق ATR ، J. Welles Wilder - با عنوان "مفاهیم جدید در تجزیه و تحلیل فنی" بخوانید.[3]

نمودار متوسط دامنه واقعی

متوسط دامنه واقعی اپل در نمودار 5 دقیقه ای

میانگین محدوده واقعی یک نشانگر خارج از نمودار است ، به این معنی که نشانگر را در بالا یا پایین تر از نمودار قیمت ترسیم می کنید. برای من ، من ترجیح می دهم که میانگین محدوده واقعی را زیر نمودار قیمت و نشانگر حجم داشته باشم.

همانطور که از مثال نمودار فوق از اپل مشاهده می کنید ، میانگین محدوده واقعی با تغییر قیمت عمل از اوج به پایین حرکت می کند.

یک تفاوت کلیدی برای میانگین دامنه واقعی این است که این اندیکاتور بر اساس نوسانات مستقل از جهت قیمت، بالا و پایین های شدید را تجربه می کند. به یاد داشته باشید، ATR یک مقدار مطلق است، بنابراین می توانید در حالی که قیمت سهام در حال کاهش است، ATR بالایی داشته باشید.

نحوه استفاده از نشانگر میانگین برد واقعی

شاخص میانگین دامنه واقعی یک اندازه گیری نوسان عملکرد سهام است. در زیر روش های کلیدی استفاده معامله گران از اندیکاتور آورده شده است:

1. سنجش نوسانات سهام
2. توقف ضرر/خروج از معامله

سنجش نوسانات سهام

یکی از بزرگ ترین چالش ها برای معامله گران جدید، اجتناب از برداشت های حسابشان است. کاهش ارزش چیزی است که توانایی یک معامله گر را برای کسب درآمد مداوم در مدت طولانی از بین می برد و باعث ایجاد درد و آشفتگی عاطفی عظیم می شود.

کاهش سرمایه نتیجه دو عامل است: (1) اهرم بیش از حد و (2) سهام بسیار نوسان. می توان استدلال کرد که اگر شماره 1 را درست دریافت کنید، نوسانات بی ربط است. با این حال، این دو عنصر همیشه متقابل نیستند.

در اوایل کار تجاری خود، قانون استانداردی را داشتم که می خواهم فقط از مقدار دلار «x» استفاده کنم یا در هر معامله، مقدار «x» دلار را ریسک کنم. چالشی که من پس از ورود به موقعیت با آن روبرو خواهم شد این است که سهام به شدت در یک جهت یا مسیری حرکت می کند که من یا پیش بینی نمی کردم یا عادت نداشتم.

من به یک روش ثابت نیاز داشتم

من به سرعت متوجه شدم که به روشی برای شناسایی تنظیمات عالی و نوسانات سهام نیاز دارم.

برای این هدف، من شروع به تحقیق در مورد شاخص میانگین دامنه واقعی کردم.

مشکلی که من با میانگین دامنه واقعی داشتم این بود که ارزش اندیکاتور برای هر سهم متفاوت بود. سهام با قیمت بالاتر، ATRهای بالاتری نسبت به بازیگران مومنتوم با قیمت پایین داشتند.

به منظور یافتن یک روش جهانی برای ارزیابی ریسک، من ATR را بر قیمت سهام تقسیم کردم تا نسبتی از دامنه را نسبت به قیمت سهام ایجاد کنم. با استفاده از مثال نمودار بالا، ATR 14 دوره تقسیم بر قیمت پایانی اپل در نمودار 5 دقیقه ای (. 42/126. 39 دلار) = 0. 0033 است.

در ظاهر، این 0033 مطلقاً هیچ معنایی ندارد. حال، اجازه دهید همین ریاضیات را برای یک سهام پرنوسان تر اعمال کنیم.

XOMA دارای قیمت سهام 3. 15 دلار با ATR 0. 04 است که به ما نسبت نوسان (. 04/3. 15 دلار) = 0. 0126 را می دهد. 0. 0126 3. 84 برابر بیشتر از 0. 0033 است که نسبت نوسانات اپل در همان بازه زمانی 5 دقیقه ای است. بنابراین، یک معامله گر باید به XOMA فضای حرکت بیشتری بدهد زیرا احتمالاً سهام دارای درصد بیشتری به سمت بالا و پایین حرکت می کند.

اکنون که ما به حسابی اساسی تسلط یافته ایم ، اجازه دهید نحوه استفاده از این مورد را در رژیم تجاری خود طی کنیم.

از آنجا که شروع به تجزیه و تحلیل نسبت نوسانات سهام می کنید ، شروع به شناسایی سهام هایی می کنید که فقط ترکیب مناسبی از نوسانات برای اشتهای تجاری خود دارند. به این معنی که با گذشت زمان ، ترکیب مناسبی از نوسانات را که بازده مورد نظر خود را فقط با خطر مناسب به شما می دهد ، شناسایی خواهید کرد.

یک محدوده ATR پیدا کنید که برای شما مفید باشد

برای شما ، دامنه نوسانات شما می تواند 0. 012 - . 02 باشد. از طرف دیگر ، شما می توانید سهام محافظه کارتر و تجاری با نسبت نوسانات 0. 0025-. 0050 در مقیاس 5 دقیقه ای باشید.

نکته کلیدی که باید هنگام تعیین اینکه نسبت نوسانات برای سبک تجارت شما بهتر است ، به قاب یک بار بچسبید. شما نمی توانید نسبت 5 دقیقه ای را با یک مقدار روزانه ، حتی برای همان سهام مقایسه کنید. موضوع مشترک بازه زمانی است. در غیر این صورت ، شما سیب را با پرتقال مقایسه می کنید.

توقف ضرر/خروج از معامله

نکته اصلی برای کسب درآمد ، خرید سهام برای کمتر از آنچه برای آن می فروشید است. این یک مفهوم اساسی است ، اما ساده تر از آنچه گفته می شود.

هنگام تلاش برای شناسایی یک نقطه ورود عالی ، یک نشانگر کلیدی مبنی بر اینکه یک سهام احتمالاً در روند پیشگیری از روند اصلی است ، کاهش نوسانات است. از نظر تئوری ، این برابر با کاهش حرکت قیمت است ، که دلالت بر این دارد که خرید یا علاقه به فروش کاهش می یابد.

دانستن اینکه چه موقع باید از آن خارج شوید

بنابراین ، چگونه می توانیم از نشانگر ATR به عنوان نشانه اولیه استفاده کنیم که احتمالاً سهام در روند تغییر روند وجود دارد ، بنابراین می دانیم که برای خروج از تجارت ، از کجا می توان ضرر متوقف کرد؟

برای معامله گران تازه وارد ، این توضیح کمی گل آلود خواهد بود ، اما بهترین کار را می کنید تا در کنار من بمانید.

نمودار زیر اپل از دوره زمانی اواخر آوریل تا اوایل ماه مه است. اپل از 125 دلار تا 134 دلار خوب بود ، فقط برای عقب نشینی از طریق 125 دلار.

با نگاهی به ATR ، آیا شما ایده ای دارید که بتوانید از دست دادن میانگین از دست دادن دامنه واقعی استفاده کنید؟

مثال ATR Apple

به زبان ساده ، برای تعیین سود و متوقف کردن ارزش ضرر ، یک ضرب در مقدار ATR اعمال خواهید کرد. البته مهم این است که اطمینان از ضرب شما برای قیمت هدف بیشتر از ضرر توقف باشد ، بنابراین در طی یک سری معاملات ، احتمال بیشتری برای کسب سود دارید.

در مثال اپل در بالا، مقدار ATR 0. 29 را در نظر بگیرید و سپس برای مثال یک ضریب 3 برابری برای هدف خود و 1x برای میانگین توقف برد واقعی خود اعمال کنید. این یک قیمت هدف (. 29 *3) + 126. 47 $ = 127. 34 دلار را برای شما فراهم می کند. برعکس، میانگین استاپ ضرر دامنه واقعی برای این معامله 125. 60 دلار خواهد بود.

روی کاغذ، این بسیار منطقی است. به ازای هر دلاری که ریسک می کنید، می توانید تا 3 برابر سود کنید. با پیروی از این مدل، می توانید معاملات بازنده بیشتری نسبت به برندگان داشته باشید و همچنان در سیاهی باقی بمانید.

هیچ شاخصی کامل نیست

با این حال، همانطور که من استفاده از استفاده از این استراتژی خروج شاخص ATR میانگین محدوده واقعی را ارزیابی می کنم، تعدادی نقص را می بینم.

برای شروع، اعمال یک ضریب بر میانگین دامنه واقعی در طول یک دوره تجاری کسل کننده، شما را در سود بالقوه محدود می کند زیرا اهداف سود شما نسبت به جدیدترین نوسانات معاملاتی است.

از نظر استاپ ضرر، اگر سهامی در یک دوره معاملاتی باشد، احتمالاً به دلیل اقدام فشرده قیمت متوقف خواهید شد.

اگر فقط از ATR برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده کنید، زندگی عالی نخواهد بود؟در واقع، برای آنچه ATR به شما می گوید و چه تاییدی بهتر از قیمت، به تاییدیه اضافی نیاز دارید؟

نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی برای معاملات کوتاه مدت

استفاده از ATR برای ارزیابی حرکت قیمت، استفاده بسیار بهتری از ATR است. داشتن ATR به عنوان یک مکانیسم هدف سود و توقف ضرر، درخواست بیش از حد از شاخص است.

بیایید زمانی که هر دو کانال ATR و قیمت را با هم ترکیب می کنیم، به نمودار 5 دقیقه ای اپل نگاهی بیاندازیم.

قیمت و میانگین سنبله محدوده واقعی

به همان ترتیبی که قیمت سهام در روندهای واضح معامله می شود، شاخص هایی مانند ATR نیز می توانند معامله شوند. توجه داشته باشید که در نمودار روزانه اپل، هر دو ATR و قیمت سهام در کانال هایی بودند. ATR در یک کانال افقی با نوسان کم قرار داشت، در حالی که اپل در یک روند صعودی مشخص باقی ماند.

این ترکیب از نوسانات کم همراه با یک روند صعودی واضح به معامله گر اجازه می دهد تا بداند که حرکت صعودی اندازه گیری می شود و می توان آن را با اطمینان بالا معامله کرد.

سپس درست همانطور که بازار شما را به خواب می برد، نوسانات سر زشت خود را بالا می برد تا رژه را خراب کند.

شما به چیزی بیش از ATR نیاز دارید

باز هم، ATR یک شاخص مستقل برای تعیین اهداف توقف ضرر یا سود هنگام معامله نیست. با این حال، نمی توان قدرت ترکیب ATR با عمل قیمت برای شناسایی تغییر احتمالی روند را انکار کرد.

توجه کنید که چگونه ATR و قیمت هر دو به طور همزمان در نمودار اپل افزایش می یابند. مهمتر از آن، توجه کنید که چگونه قیمت درست از طریق خط حمایت افزایش می یابد.

در هر نقطه تماس دیگری از خط پشتیبانی در داخل کانال، ATR در محدوده معاملات افقی تنگ خود باقی ماند. شکست شدید و جهش ATR باید هشدارهایی را به صدا درآورد که پول آسان دیگر در دسترس نیست.

اپل موفق شد قبل از اینکه سهام با فروش سریع، سهام را به نقطه شروع رالی قبلی بازگرداند، یک آخرین فشار را افزایش دهد.

کسی می تواند استدلال کند که البته اپل معکوس کرده است. شما می توانید ببینید که قیمت چقدر سریع به پایین حرکت کرد ... بدون فکر. خوب، بله و نه. با داشتن نبض نوسانات اپل در هفته های گذشته، می توانید بزرگی این حرکت را از نظر نوسان که در غیر این صورت مشخص نیست تنها با بررسی نمودار قیمت مشاهده کنید.

به طور خلاصه

ATR ابزار قدرتمندی است که من هم در معاملات روزانه و هم در فعالیت های معاملاتی نوسانی از آن استفاده می کنم. به یاد داشته باشید که قدرت واقعی ATR توانایی آن در قضاوت درباره "دیوانگی" و "آرامش" در یک امنیت است.

برای جمع بندی سریع، در زیر نکات کلیدی این مقاله آورده شده است:

1. از ATR برای سنجش ریسک معامله قبل از ورود به موقعیت استفاده کنید. اگر از کندی IBM خوشتان می آید، نباید بیوتکنولوژی 3 دلاری را معامله کنید.
2. از ATR برای قرار دادن توقف و اهداف سود استفاده نکنید. باز هم، اگر از ATR برای ایجاد یک هدف سود درست قبل از یک شکست بزرگ استفاده کنید، احتمالاً کسری از پتانسیل سود واقعی را به دست خواهید آورد.

برای بررسی بیشتر ATR، لطفاً نظریه های خود را با استفاده از ابزار بازپخش بازار شماره 1 - Tradingsim. com آزمایش کنید. علاوه بر ATR، ما مجموعه ای از شاخص ها و مطالعات فنی دیگر داریم که می توانید با استفاده از آن ها در یک محیط بدون استرس با داده های تیک تاریخی واقعی تمرین کنید تا ببینید چه چیزی برای سبک معاملاتی شما بهترین است.

موفق باشید تجارت،

مراجع خارجی

1. بنداری، برامش.(2017). معامله با میانگین محدوده واقعی. futuresmag. com
2. وایلدر، جی. ولز.(1978). مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکالشرکت انتشارات شکارچی
3. میانگین محدوده واقعیویکیپدیا